1. แนะนำ

ปัจจุบันการประสบความสำเร็จในการซื้อขายในตลาดการเงินนั้น การใช้ข้อมูลและแพลตฟอร์มการซื้อขายเป็นสิ่งที่จำเป็น เมื่อเปรียบเทียบกับระบบการซื้อขายแบบดั้งเดิม ข้อดีรวมถึงความเร็วในการดำเนินการที่ไม่เคยมีมาก่อน และระดับการรวมข้อมูลระหว่างผู้ให้บริการข้อมูลและผู้ใช้รายสุดท้าย รวมถึงเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคมากมาย

ในขณะเดียวกัน นักลงทุนที่สมัครบัญชีกับโบรกเกอร์ไม่สามารถจัดการการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์และทำการซื้อขาย 4-6 เครื่องมือทางการเงินในหลายตลาดได้ตลอด 24 ชั่วโมงใน 7 วัน นี่ทำให้เกิดความต้องการในการใช้ระบบการซื้อขายอัตโนมัติในการจัดการเวลาและในการจัดการโปรแกรมเหล่านี้ของลูกค้าและเซิร์ฟเวอร์

2. การวิเคราะห์เปรียบเทียบพื้นที่ปัญหา

ซอฟต์แวร์ที่หลากหลายมีส่วนประกอบในการทำเป้าหมายรวมถึงการวิเคราะห์แบบกราฟตลาดที่สมบูรณ์และการคาดการณ์การจัดการที่ซับซ้อน การจัดโครงสร้างแพลตฟอร์มการซื้อขายจะมอบบริการแก่ลูกค้า ได้แก่ โบรกเกอร์, เทรดเดอร์, นักการเงิน, และที่ปรึกษาทางการเงิน ตั้งแต่การเข้าถึงข้อมูลแบบตลอดทั้งวัน จนถึงตัวเลือกการซื้อขายที่มีการเคลื่อนไหวหลายตัวเลือกในไคลเอนต์หลัก

ตลาดซอฟต์แวร์มีแพลตฟอร์มข้อมูลและการซื้อขายหลายตัว แต่ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับความสามารถในการใช้งานและส่วนเซิร์ฟเวอร์ที่มีอยู่ในรายการเซิร์ฟเวอร์ที่จัดเตรียมขึ้นหลังจากที่สมัครบัญชีกับบริษัทการเงิน อย่างไรก็ตาม มีเพียงเล็กน้อยที่รวมส่วนประกอบของการซื้อขายอัตโนมัติ

2.1. MetaTrader4 - โซลูชันพื้นฐาน

หนึ่งในผลิตภัณฑ์แพลตฟอร์มที่ใช้กันอย่างแพร่หลายที่สุดในโลกคือ MetaTrader4 ซึ่งพัฒนาโดยบริษัท MetaQuotes สำหรับการซื้อขายในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตรา แพลตฟอร์มนี้รวมถึงสภาพแวดล้อมการพัฒนาแบบครบวงจร (IDE) ที่เรียกว่า MetaEditor ที่ออกแบบมาเพื่อเขียนสคริปต์ในภาษาโปรแกรมที่เรียกว่า MetaQuotes Language หรือ MQL4

ไวยากรณ์ของภาษานี้มาจากภาษา C ซึ่งเวอร์ชันก่อนหน้าใช้ MQL II เป็นภาษาระบบโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนในลอจิก นอกจากนี้กรอบการซื้อขายอัตโนมัติใหม่เป็นการพัฒนาต่อยอดจากเวอร์ชันก่อนหน้า ภาษา 2 ประเภทนี้มีคุณสมบัติการใช้งานที่ดี มีการตั้งค่าการซื้อขายภายในที่ดีที่สุดและสามารถดำเนินการซื้อขายพื้นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพและยังช่วยในการดำเนินการพฤติกรรมที่ไม่เป็นมาตรฐานได้

ในด้านการเขียนโปรแกรม MQL4 มีความเป็นประโยชน์ที่มากกว่า ก่อนหน้านี้ภาษานี้มีความเป็นมืออาชีพมากขึ้นในด้านการเขียนโปรแกรม ขณะที่ MQL II ตามความเห็นของฉัน เหมาะสำหรับผู้เชี่ยวชาญทางการเงินในการสร้างระบบการซื้อขาย (หรือที่เรียกว่าไฟล์ที่ปรึกษาในศัพท์ทางเทคนิคของ MetaQuotes)

2.2. Omega Research - โซลูชันพื้นฐาน

ในโลกสมัยใหม่บริษัทส่วนใหญ่ใช้แพลตฟอร์ม Omega Research ที่พัฒนาโดย TradeStation Securities, Inc. แพลตฟอร์มนี้ได้แสดงให้เห็นมูลค่าในตลาดทั่วโลกโดยผู้เชี่ยวชาญถือว่าเป็นระบบการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ดีที่สุด IDE ที่มีชื่อว่า OmegaResearch PowerEditor มีจุดประสงค์เพื่อตั้งค่าในภาษาโปรแกรมที่เรียกว่า EasyLanguage

ข้อดีหลักของภาษานี้คือการลงคำสั่งง่ายและเปิด-ปิดตำแหน่งที่ชัดเจน หากเราวางแผนที่จะสั่งซื้อในภาษามนุษย์ที่โบรกเกอร์ของเรา เราสามารถเขียนโปรแกรมที่สอดคล้องกับมันได้ ใน MQL4 เช่น การสั่งเปิดตำแหน่งจะรวมถึงพารามิเตอร์ที่แตกต่างกัน 12 รายการ ใน EasyLanguage คำสั่งเดียวกันสามารถใช้คำไม่กี่คำในการแสดงออกอย่างชัดเจน

การจัดการกับตัวบ่งชี้ทางเทคนิคก็ง่ายเช่นกัน แต่ไม่ต้องหลงใหลในภาพลวงนี้: เมื่อสร้างคำสั่งที่ง่ายเหล่านี้ ผู้พัฒนาภาษาได้เสียสละการใช้งานไปในการจำกัดความสามารถพิเศษต่างๆ ดังนั้นในความเป็นจริงได้พรากโอกาสจากผู้ใช้ IDE ในการใส่โปรแกรมของตนเอง

TradeStation ตัดสินใจที่จะไม่สร้างเครื่องมือซื้อขายและฟังก์ชันการทำงานในระดับสูง แต่จำกัดให้เป็นการตั้งค่าพื้นฐาน สำหรับการตั้งค่าขั้นสูงของแพลตฟอร์ม และฟังก์ชันที่ขยายโดยภายในหรือจากผู้พัฒนาภายนอก TradeStation จะทำเพียงแค่ระบุฟังก์ชันเหล่านั้นว่าเป็นฟังก์ชันที่กำหนดเองสำหรับผู้ใช้ ผลลัพธ์คือฟังก์ชันที่มอบให้กับผู้ใช้ไม่ต่างจากผลิตภัณฑ์ของ MetaQuotes

PowerEditor ส่งมอบพจนานุกรมที่ฝังอยู่ในระบบช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นหาและขอความช่วยเหลือได้อีกหนึ่งเครื่องมือที่ควรค่าแก่การกล่าวถึงคือ strategy builder โดยการใช้เครื่องมือนี้ผู้ใช้สามารถสร้างกฎของอัลกอริธึมพื้นฐานสำหรับระบบการซื้อขายของตนเองได้อย่างง่ายดายและทำการแก้ไขและปรับปรุงตามความจำเป็น EasyLanguage ถูกสร้างขึ้นเพื่อสร้างระบบการซื้อขายอัตโนมัติในตลาดหุ้น เป็นรากฐานของการพัฒนา MQL II

EasyLanguage เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับโปรแกรมเมอร์ แต่สำหรับนักวิเคราะห์ทางการเงินยังคงมีประสิทธิภาพมากกว่าในการวิเคราะห์ตลาด

2.3. ProTrader - โซลูชันพื้นฐาน

ผู้เชี่ยวชาญทางการเงินขั้นสูงสามารถเลือกใช้แพลตฟอร์ม ProTrader2 หรือ ProTraderFX เป็นเครื่องมือการซื้อขายของตนขึ้นอยู่กับประเภทของตลาดการเงิน - หุ้นหรือแลกเปลี่ยนเงินตรา แต่ละประเภทได้รับการพัฒนาและสนับสนุนโดย PFSoft LLC เมื่อกล่าวถึงคุณสมบัติการพัฒนาภาษา ProTrader Language (PTL) ผู้ให้บริการ IDE ที่เรียกว่า PTL Builder ยังให้โอกาสในการสร้างสคริปต์ใน MQLII, MQL4 และ EasyLanguage

เพื่อให้สามารถแปลเนื้อเพลงโปรแกรมไปยังรหัสภาษาที่เป็นอิสระ ดังนั้นจึงทำงานในช่วงเวลาที่เขียนสคริปต์ในภาษาที่แตกต่างกันเทคโนโลยีนี้ไม่เพียงแต่สนับสนุนการสร้างสคริปต์ใหม่แต่ยังสามารถใช้ในการรวบรวมสคริปต์ที่ถูกใช้โดยผู้ค้า experienced ได้ฟรี

แนวคิดหลักของการใช้ภาษาใหม่ในการเขียนสคริปต์คือการรับประกันว่าสคริปต์ทำงานอย่างมั่นคงและคาดการณ์ได้ PTL ถูกสร้างขึ้นเพื่อลดความผิดพลาดในเนื้อเพลงของผู้ใช้ในสคริปต์ - ขจัดความเสี่ยงที่เป็นไปได้ก่อนที่จะทดสอบหรือเปิดเผยสคริปต์

ไม่ว่าจะเลือกภาษาพัฒนาโปรแกรมใดเมื่อทำการรันสคริปต์ แพลตฟอร์มใช้โค้ดที่ตรวจสอบและรับรองแล้วเท่านั้น เทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นโดย Microsoft นี้จะป้องกันการเข้าถึงข้อมูลที่ผิดพลาดก่อนที่จะมีการรันสคริปต์ ซึ่งหมายความว่าระบบจะไม่ล้มเหลวและไม่ทำตามพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากพฤติกรรมผิดพลาดหรือโปรแกรมอื่น ๆ

PTL Builder IDE เปิดให้บริการเพื่อรองรับภาษาการเขียนโปรแกรมที่แตกต่างกันและมีการมอบเครื่องมือเช่น tester และ debugger สำหรับนักการเงินและโปรแกรมเมอร์

2.4. การเปรียบเทียบโซลูชัน

IDEs ที่กล่าวถึงมีคุณลักษณะเฉพาะของพวกเขา ตารางด้านล่างแสดงการเปรียบเทียบโซลูชันแต่ละตัวอย่างง่ายๆ

3. วิธีสร้างระบบการซื้อขายอัตโนมัติและคำแนะนำการใช้งาน

ไม่จำเป็นต้องกล่าวถึงว่า การเลือกข้อมูลและแพลตฟอร์มการซื้อขายควรได้รับการพิจารณาอย่างจริงจัง สำหรับผู้อ่านที่ตั้งใจจะใช้ระบบการซื้อขายอัตโนมัติ ด้านล่างนี้เป็นข้อควรพิจารณาที่ฉันแนะนำตามประสบการณ์ส่วนตัวของฉัน

3.1. เลือกสภาพแวดล้อมการทำงาน

ประการแรกให้ชัดเจนว่าระบบการซื้อขายอัตโนมัติจะทำงานในลักษณะใด ควรรวมถึงต่อไปนี้:

• การซื้อขายจริง: การเปิดและปิดตำแหน่งในสินค้าที่เลือก
• การสนับสนุนสองระดับ - ฟังก์ชัน: รวมถึงการส่งคำสั่งป้องกัน การสร้างและส่งรายงานแจ้งเตือน
• ใช้กฎการคำนวณของคุณเองในการวิเคราะห์ตลาดด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ต่างๆ

ตอนนี้หลังจากที่คุณศึกษารีวิวจากผู้ใช้บนเครือข่ายและปรึกษาโบรกเกอร์ของคุณ คุณจะได้ภาพรวมในสิ่งที่ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ มันขอแนะนำว่าคุณไม่ควรรีบดูเพียงอย่างเดียว แต่ควรทดสอบระบบสักสองสามวัน โชคดีที่บริษัทใหญ่ส่วนใหญ่อนุญาตให้คุณลงทะเบียนบัญชีทดลองเพื่อการทดสอบ

ให้ความสำคัญกับความสามารถในการใช้งานของ IDE และเครื่องมือเพิ่มเติม รวมถึงเสถียรภาพและความปลอดภัยที่สร้างขึ้นโดยระบบควบคุม IDE

3.2. สร้างระบบควบคุม

หากคุณวางแผนที่จะสร้างสคริปต์ของคุณเอง ให้ใช้เวลาในการศึกษาเอกสารภาษาการเขียนโปรแกรมและ IDE อย่างแน่นอน สำหรับระบบการซื้อขายอัตโนมัติที่มีการแก้ไขมืออาชีพ สคริปต์ควรเขียนโดยผู้เชี่ยวชาญในด้านการเขียนโปรแกรมและการเงิน หากคุณตั้งใจที่จะใช้โปรแกรมในระบบคลาสสิค จำไว้ว่าคนส่วนใหญ่ได้ผ่านการทดสอบและมีข้อพิสูจน์ การใช้โปรแกรมเหล่านี้เพื่อทดลองระบบการซื้อขายอัตโนมัติหรือเป็นพื้นฐานสำหรับโปรแกรมของคุณเองนั้นดีมาก แต่ในฐานะโซลูชันที่ครบถ้วนและพร้อมใช้งานมันจะมีประโยชน์น้อยมาก

หากคุณตัดสินใจใช้โปรแกรมที่พัฒนาโดยผู้พัฒนาภายนอก ให้จดจำว่าโซลูชันที่ดีจำเป็นต้องมีค่าใช้จ่าย กลยุทธ์ใหม่ราคาเริ่มต้นที่ 300 ดอลลาร์ถึง 500 ดอลลาร์ แต่สำหรับกลยุทธ์ที่มีผลตอบแทนสูงที่ใช้เทคโนโลยีที่ตรงและมีคุณภาพสูงเป็นพิเศษเช่นที่เป็นผู้ชนะในการแข่งขันการซื้อขายอัตโนมัติ ราคาจะสูงเกินกว่า 1,000 ดอลลาร์

3.3. ทดสอบสคริปต์

เมื่อใช้ระบบการซื้อขายอัตโนมัติ ควรทดสอบสคริปต์ของคุณอยู่เสมอ ขั้นตอนตามนี้:

• ทดสอบสคริปต์ในเครื่องทดสอบสคริปต์ (ถ้าฟังก์ชันนี้มีใน IDE ของคุณ) หลายๆ ครั้ง เปลี่ยนรอบกราฟ สินค้าที่ทำการซื้อขาย และการตั้งค่าของโปรแกรม พยายามตั้งค่าข้อกำหนดให้ใกล้เคียงกับสภาพแวดล้อมของตลาดจริง
• ทดสอบสคริปต์ในบัญชีจำลอง (ถ้ามีโอกาส) ในขั้นตอนนี้ ให้ระบบทำงานเป็นเวลานานพอสมควร (ตามที่รอบกราฟกำหนด) เป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก หากระบบเกิดผลตอบแทนมากหรือน้อยอย่างมากนั้นไม่ควรหยุดการทดสอบ ผลสัมฤทธิ์ของสคริปต์นั้นสามารถประเมินได้เฉพาะเมื่อมันทำงานเป็นเวลานาน
• ทำการรันสคริปต์ในสภาพแวดล้อมจริง ในขั้นตอนนี้จะไม่ฉลาดที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับสคริปต์ เช่นการปิดตำแหน่งที่เปิดโดยสคริปต์หรือการปรับแต่งการตั้งค่า มิฉะนั้น คุณจะทำลายลอจิกของโปรแกรมภายใน

3.4. วิธีเลือกสคริปต์เพื่อหลีกเลี่ยงการเป็นเหยื่อของเทคนิค

จดจำไว้ว่าบริษัทผู้แนะนำจะไม่มีที่ปรึกษาที่ดีเยี่ยมในทุกกรณี ดังนั้นอย่าให้พวกเขาขายสะพานบรูคลินให้คุณ - หากคุณมีระบบที่ให้ผลตอบแทนสูง คุณจะขายมันไหม? มีเพียงคำแนะนำเดียว: การทดสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วนจะช่วยให้คุณมีความคิดเห็นอย่างถูกต้องต่อสคริปต์นั้น

โดยทั่วไป นักลงทุนในสคริปต์ใช้ผลการทดสอบของตนในการอธิบายผลิตภัณฑ์ของตน ในกรณีส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตาม ผลลัพธ์เหล่านี้มีอคติสูง จำไว้ว่าการทดสอบควรทำในหลายรอบที่แตกต่างกัน มิฉะนั้น คุณอาจปรับให้ตรงไปที่แผงรอบและแสดงผลลัพธ์ที่สูงมาก ตามกฎหมาย NFL ต้องบอกอย่างยุติธรรมว่าคงจะเป็นไปไม่ได้ที่ระบบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับสินค้าทั้งหมดจะถูกสร้างขึ้น

โปรแกรมเมอร์มืออาชีพบางคนใช้เครื่องมือทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนทำให้โปรแกรมมีปัญญาประดิษฐ์เครือข่ายประสาทซึ่งช่วยในการคาดการณ์และพัฒนาอัลกอริธึม เทคนิคที่ซับซ้อนนี้มีความไวต่อข้อผิดพลาดและการตั้งค่าสิ่งที่ทำให้ไม่แปลกใจ หากออกแบบตัวช่วยในการจับสัญญาณการซื้อขายไม่มากนัก แต่จะช่วยให้สามารถเพิ่มราคาของสคริปต์

4. สรุป

ในเอกสารนี้ ฉันไม่ได้กล่าวถึงการสร้างที่ปรึกษาใด ๆ หรือการพูดคุยรายละเอียดเกี่ยวกับการเขียนสคริปต์ในภาษาเฉพาะเรื่อง อยู่ในหัวข้อเหล่านี้ที่มีหนังสือและบทความมากมาย ความตั้งใจของฉันคือการแสดงให้เห็นถึงมุมมองที่สำคัญที่ไม่ได้รับความสนใจมากพอในวารสารปัจจุบัน

ดังนั้น ระบบการซื้อขายอัตโนมัติเป็นพันธมิตรหรือศัตรูของคุณ? เมื่อใช้ด้วยความระมัดระวังโดยไม่ทำการตัดสินใจที่เร่งรีบ ระบบการซื้อขายอัตโนมัติจะเป็นเครื่องมือในการช่วยงานของนักการเงินและสามารถสร้างผลตอบแทนได้ หากใช้อย่างไม่ถูกต้อง ไม่ทดสอบให้ครบถ้วน หรือเปลี่ยนการตั้งค่าบ่อยครั้ง ระบบการซื้อขายอัตโนมัติสามารถนำไปสูการขาดทุนได้

จำไว้ว่าระบบการซื้อขายอัตโนมัติจะไม่ทำงานแทนคุณและคุณจะไม่ต้องการความพยายามใด ๆ มันถูกออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหาของคุณในปัจจุบันและไม่นำเสนอปัญหาใหม่

5. อ้างอิง

• MetaQuotes - ผู้พัฒนาของ MetaTrader, MQL2 และ MQL4
• TradeStation - ผู้พัฒนาของ TradeStation และ EasyLanguage
• PFSoft - ผู้พัฒนาของ ProTraderFX, ProTrader2 และ ProTraderLanguage