กฎการเทรดของเต่า

กฎการเทรดของเต่าเป็นที่ก่อตั้งโดยนักเทรดชื่อดัง ริชาร์ด เดนนิส ซึ่งเป็นกลไกการเทรดที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นวิธีการที่สามารถทำกำไรได้อย่างต่อเนื่อง ริชาร์ด เดนนิสได้สอนกฎนี้ให้กับนักเทรดมือใหม่ 13 คน และจัดสรรเงินทุนให้พวกเขาใช้ ในระยะเวลา 4 ปี พวกเขาได้รับผลตอบแทนเฉลี่ย 80% ต่อปี ซึ่งเป็นการทดสอบที่น่าทึ่งและประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก แสดงให้เห็นว่าทักษะการเทรดสามารถเรียนรู้ได้ และการทำกำไรสามารถทำได้ผ่านกฎง่าย ๆ ชุดหนึ่ง

ความสำคัญของระเบียบวินัย

แม้ว่าการทำกำไรจะไม่มีความง่ายเช่นนั้น มันต้องการวินัยและความสามารถในการดำเนินการในระดับสูง ไม่ใช่เพียงแค่เรียนรู้กฎบางประการแล้วจะประสบความสำเร็จได้ง่าย ๆ แต่เรายังคงสามารถค้นพบปัจจัยที่สำคัญในการเทรดจากกฎเต่า โดยใช้มุมมองของผู้เชี่ยวชาญในการเข้าใจสัจธรรมเพื่อช่วยให้เราเดินสั้นลงในเส้นทางการเทรด

ระบบติดตามแนวโน้ม

ก่อนอื่นกฎเต่าเป็นระบบติดตามแนวโน้ม ซึ่งแนวคิดพื้นฐานของระบบติดตามแนวโน้มคือการซื้อขายตามแนวโน้ม ในขณะที่แนวโน้มถูกสร้างขึ้นแล้ว จะต้องดำเนินต่อไป กฎเต่าจะระบุว่าควรเข้าตลาดเมื่อราคาฝ่า 20 วันของราคาสูงสุดหรือต่ำสุด นั่นคือกฎเต่าถือว่าราคาที่อยู่เหนือแนวขีดราคาสูงสุด 20 วันหมายถึงมีแนวโน้มที่ได้รับการยืนยัน ขณะนั้นการเข้าไปในตลาดจะลดความเสี่ยงและquotient ความสำเร็จจะเพิ่มขึ้นอย่างมาก

การจัดการเงิน

จุดสำคัญของกฎเต่านั้นไม่ได้อยู่ที่การวิเคราะห์ตลาด เหมือนกับการเทรดทั้งหมดที่ไม่ได้อยู่ที่การคาดการณ์ตลาด มาเลยคือการประเมินตลาดอย่างถูกต้องไม่ใช่สิ่งสำคัญ สิ่งที่สำคัญคือการทำกำไรได้เท่าไหร่ในขณะที่ตลาดมีผลกำไร และต้องตระหนักว่าความเสี่ยงที่เผชิญอยู่ภายในขอบเขตที่เราสามารถรับได้ การเคลื่อนไหวตามแนวโน้มในกฎเต่าเป็นเพียงเล็กน้อย ความสำเร็จในการทำการเทรดจะเกิดขึ้นจากการประยุกต์ใช้การจัดการเงิน

การควบคุมขนาดการเทรด

ตามที่อธิบายไว้ในกฎดั้งเดิม ขนาดหน่วยการเทรดควรคำนวณโดยใช้สูตรต่อไปนี้:
ขนาดการซื้อขาย = 1% ของบัญชี / (N × มูลค่าแต่ละจุด)
ซึ่ง N หมายถึงความแปรปรวนเฉลี่ยของราคาในตลาด ความสำเร็จของกฎเต่าขึ้นอยู่กับการพิจารณาความเสี่ยงของตลาดในทุกการเทรดเพื่อการบริหารความเสี่ยงอย่างชาญฉลาด

กลยุทธ์การเพิ่มขนาดการเทรด

กลยุทธ์การเพิ่มขนาดการเทรดของกฎเต่าดีมาก เมื่อสร้างตำแหน่งจะอนุญาตให้ใช้เพียงหน่วยเดียวเท่านั้น และเมื่อสร้างแล้วให้เพิ่มขนาดอย่างต่อเนื่องโดยเว้นระยะห่าง ½N การเพิ่มขนาดนี้ต้องมีแนวทางการหยุดการขาดทุนที่เข้มงวด

การบริหารความเสี่ยง

กฎเต่าตั้งอยู่บนรวมถึงการควบคุมความเสี่ยงให้ต่ำกว่า 2% หากความเสี่ยงแตะ 2% จะหยุดการขาดทุนทันที ขณะเดียวกันกลยุทธ์การออกจากตลาดต้องสอดคล้องกับกฎการเข้า เช่นสำหรับตำแหน่ง Long จะอยู่ที่ระดับต่ำสุดใน 10 วัน ส่วนตำแหน่ง Short จะอยู่ที่ระดับสูงสุดใน 10 วัน

การสรุป

ปัจจัยสำคัญที่ค้นพบจากกฎเต่าคือการใช้กลยุทธ์เดิมอย่างต่อเนื่อง การกำหนดขนาดการเทรดอย่างมีวัตถุประสงค์ การเพิ่มขนาดการเทรดเมื่อมีผลกำไร และการหยุดการขาดทุนข้อกำหนดที่ชัดเจนซึ่งจะช่วยหลีกเลี่ยงความรู้สึกของอารมณ์ในการจัดการการเทรด

การวิจัยและการพัฒนา

การศึกษาในต่างประเทศเกี่ยวกับการเทรดมีความลึกซึ้งมาก ในบางด้านอาจจะก้าวหน้ากว่าผู้เล่นในตลาด แต่ในด้านปรัชญายังตามหลังจีนอยู่ เพราะการเทรดนั้นคล้ายกับศิลปะ ซึ่งมีปรัชญาลึกซึ้งอยู่เบื้องหลังตัวเลข การทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งยังขึ้นอยู่กับความพยายามอย่างไม่หยุดยั้ง สุดท้ายขอจบด้วยคำจาก "易经" ว่า "天下同归而殊途，一致而百虑" แปลว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกมีจุดมุ่งหมายเดียวกันแต่เส้นทางที่ต่างกัน