บทนำ

ในบทความตอนที่แล้ว ผู้เขียนได้อธิบายหลักการจัดการเงินพื้นฐานอย่างละเอียด และได้ทิ้งเกมเล็กๆ ไว้เพื่อให้ทุกคนได้จำลองผลลัพธ์ วันนี้ผู้เขียนจะประกาศผลลัพธ์การจำลองจากเกมที่แล้ว มาดูการออกแบบกฎของเกมในขณะนั้นกันก่อน: กำหนดให้เริ่มต้นด้วยทุนขนาด 1000 โดยทุกครั้งที่เดิมพันต้องเลือกเปอร์เซ็นต์ที่แน่นอนเป็นสัดส่วนของเงินทุนในขณะนั้น อัตราความเสี่ยงต่อผลตอบแทนคือ 1:2 อัตราชนะคือ 50% เกิดผลลัพธ์ที่ชนะและแพ้สลับกันไป และในที่สุดเราต้องการให้เงินทุนในปัจจุบันเพิ่มขึ้นให้ได้มากที่สุด

ผลการจำลอง

ผลการจำลองของการวางเดิมพันแต่ละเปอร์เซ็นต์เป็นดังนี้: กราฟแสดงให้เห็นว่า เมื่อวางเดิมพันที่ 50% เงินทุนจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง เมื่อวางเดิมพันที่ 5% เงินทุน $1000.00 จะถูกวางเดิมพัน 5% หรือ $50.00 ค่าคาดหวังครั้งแรกคือ $1,100 ซึ่งจะแสดงในส่วนสีเทา จากนั้นเดิมพันที่สองก็ยังเป็น 5% ของเงินทุน $55.00 และเราจะแพ้ครั้งนี้เหลือ $1,045.00 โปรดทราบว่า เมื่อเดิมพันที่ 25% ผลจะดีที่สุดซึ่งแสดงในส่วนสีแดง นอกจากนี้เรายังสังเกตเห็นว่า พารามิเตอร์ที่ดีที่สุด (25%) จะชัดเจนหลังจากมีรอบที่ชนะและแพ้เกิดขึ้น เป็นการทำให้เราสามารถหาพารามิเตอร์ที่ดีที่สุดในรอบเดียวได้ หลังจากนั้น เมื่อเพิ่มอัตราการเดิมพัน ผลกำไรจะลดลง และถ้าเพิ่มขึ้นอีกจะขาดทุนโดยการสูญเสียจะเพิ่มมากขึ้นตามอัตราการเดิมพันที่สูงขึ้น

ข้อสรุปการจัดการเงิน

กราฟนี้แสดงให้เห็นถึงสองกฎพื้นฐานของการจัดการเงิน: (1) กฎของนักเทรดที่ขี้ใจน้อย: ถ้าคุณวางเดิมพันไม่ใหญ่พอ ผลกำไรของคุณก็จะไม่ใหญ่ ถ้าคุณวางเดิมพันใหญ่เกินไป การล้มละลายเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้