การประยุกต์ใช้ระบบการซื้อขายแนวโน้มในตลาดฟอเร็กซ์

นักลงทุนส่วนใหญ่เคยอ่านบทความเกี่ยวกับกลยุทธ์ระบบการซื้อขายที่ดีและเริ่มออกแบบระบบการซื้อขายของตนเองในภายหลัง ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา มีแนวทาง แผนการ ระบบนับพันอย่าง น่าเสียดายที่ส่วนใหญ่จบลงด้วยการไม่สร้างคุณค่า ในบทความนี้ เราจะมุ่งเน้นไปที่การประยุกต์ใช้ระบบการซื้อขายแนวโน้มในตลาดฟอเร็กซ์

วิธีการจับแนวโน้มที่พบบ่อย

ระบบการซื้อขายที่ครบถ้วนประกอบด้วยการเข้าออกการลงทุนและขนาดตำแหน่งอย่างน้อยสามด้าน โดยพิจารณาว่าวิธีการเข้าสู่ตลาดมีความแตกต่างกันมาก ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของระบบได้ชัดเจน ดังนั้นเราจะเน้นที่กลยุทธ์การเข้าที่แตกต่างกันและผลกระทบต่อประสิทธิภาพของระบบการซื้อขายแนวโน้ม

กลยุทธ์การเข้า

กลยุทธ์การเข้าตลาดแนวโน้มสามารถแบ่งออกเป็นสองประเภท ได้แก่ กลยุทธ์การไล่ขึ้นและการไล่การพักตัว โดยจะใช้แนวโน้มขึ้นเป็นตัวอย่าง

กลยุทธ์การไล่ขึ้น

กลยุทธ์นี้ใช้เมื่อราคาขึ้นในช่วงก่อนหน้า โดยเช่นกลยุทธ์โมเมนตัม การทำลายแนวทางของดังกิจซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญ

ข้อเสียของกลยุทธ์การไล่ขึ้น

หากแนวโน้มไม่ได้เกิดขึ้น เราอาจซื้อในราคาสูงสุดหรือขายในราคาต่ำสุด และหากแนวโน้มเกิดขึ้นก็ไม่จำเป็นว่าจะเป็นแนวโน้มจากการเคลื่อนไหวเดียวซึ่งอาจเป็นการสวิงที่มีผลกระทบ

กลยุทธ์การไล่การพักตัว

เมื่อราคาเริ่มดีขึ้น หลังจากการปรับฐานเล็กน้อยหรือกลยุทธ์การไล่การพักตัวนั้นดีกว่ามาก โดยมีข้อดีหลายประการ เช่น ราคาที่ซื้อถูกและความเสี่ยงต่ำ

การออกแบบกลยุทธ์การซื้อขาย

เรารวบรวมข้อมูลกลยุทธ์การลงทุนของบัญชีจัดการจากกองทุน Managed Futures Funds 30 อันดับแรกของ Barclay การศึกษาของ Baron ซึ่งแสดงให้เห็นว่าระบบการซื้อขายแนวโน้มได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก

กลยุทธ์การเข้า

ต้นทุนการซื้อขายที่แตกต่างกัน เราได้ออกแบบกลยุทธ์การเข้าตลาดทั่วไปสามวิธีสำหรับกลยุทธ์การไล่ขึ้นและการไล่การพักตัว

กลยุทธ์การไล่ขึ้น 1: โมเมนตัม

โมเมนตัมเป็นตัวชี้วัดที่เข้าใจง่ายที่สุดในการบ่งชี้แนวโน้ม ราคาหุ้นถูกเปรียบเทียบกับราคา ณ จุดเริ่มต้น จากนั้นตลาดจะต้องสูงกว่าเมื่อพูดถึงช่วงเวลา

กลยุทธ์การไล่ขึ้น 2: ดังกิจ

ดังกิจนั้นคล้ายกับโมเมนตัม โดยคำนวณจากช่วงเวลาที่ราคาถึงระดับสูงสุดและต่ำสุด

กลยุทธ์การไล่ขึ้น 3: การข้ามเส้นเฉลี่ยเคลื่อนที่

การข้ามเส้นเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นกลยุทธ์ที่มีผู้ลงทุนใช้มากที่สุด โดยส่วนใหญ่จะเริ่มต้นด้วยการใช้เส้นเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่ายและจะเริ่มพัฒนาเป็นรูปแบบอื่นๆ

กลยุทธ์การไล่การพักตัว

การใช้กลยุทธ์การลงทุนในกรณีของการปรับตัวของราคาที่ตรงกันกับแนวโน้ม

กลยุทธ์การไล่การพักตัว 1: RSI ต่ำเกินไป + เส้นเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาวขึ้น

กลยุทธ์นี้ใช้ทั้งตัวชี้วัดแนวโน้มและตัวชี้วัดการสวิง ซึ่งช่วยให้คนลงทุนสามารถเข้าสู่ตลาดในขณะที่มีการปรับตัวเกิดขึ้น

กลยุทธ์การออก

เราออกแบบกลยุทธ์การออกที่เป็นมาตรฐาน ในด้านการเข้าเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการค้า