ระบบการซื้อขายคืออะไร

ระบบการซื้อขายหมายถึงกฎชุดหนึ่งที่สามารถสร้างผลกำไรที่มั่นคงในตลาดการค้า ซึ่งประกอบด้วยการจัดการทุนที่มีวิทยาศาสตร์ เทคนิคการวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพ และการควบคุมความเสี่ยงที่ดี เป้าหมายสุดท้ายคือการสร้างกำไรที่มั่นคงสำหรับนักเทรด ระบบการซื้อขายแบ่งออกเป็นระบบการซื้อขายเชิงอนุรักษ์ ระบบการซื้อขายเชิงวัตถุประสงค์ และระบบการซื้อขายที่รวมกัน ทั้งนี้ระบบการซื้อขายคือผลงานของนักเทรด ซึ่งสะท้อนถึงปรัชญาการเทรดของพวกเขา ดังนั้น จึงไม่มีความเป็นสากล ระบบการซื้อขายจะให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเมื่ออยู่ในมือของผู้สร้างเท่านั้น ซึ่งสำหรับนักเทรดแล้ว การสร้างระบบการซื้อขายของตนเองเป็นหนทางสู่การทำกำไรที่มั่นคง

การซื้อขายแนวโน้ม

ตลาดการเก็งกำไรในความหมายสมัยใหม่มีประวัติศาสตร์ยาวนานหลายร้อยปี และการศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการค้าตลาดได้พัฒนามาอย่างค่อนข้างมาก ในปัจจุบัน รูปแบบการซื้อขายที่มีคุณสมบัติในการสร้างกำไรที่มั่นคงที่สุดก็คือการซื้อขายแนวโน้ม ซึ่งสิ่งนี้ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางจากนักลงทุน โดยผู้เขียน Forex Tong Financial เชื่อว่าระบบการซื้อขายแนวโน้มที่สมบูรณ์แบบต้องประกอบด้วยหลายด้าน

การจับจังหวะแนวโน้ม

ตลาดที่สามารถทำกำไรให้กับนักลงทุนทั่วไปได้ต้องเป็นตลาดแนวโน้มเท่านั้น โดยแนวโน้มดังกล่าวจะดำเนินต่อไปเป็นระยะเวลานาน มีการปรับตัวและจังหวะที่แตกต่างกัน นักลงทุนต้องไม่เข้าร่วมในช่วงการปรับตัว แต่ต้องจับจังหวะแนวโน้มให้ได้ การนิยามแนวโน้มมีความง่ายมาก หากจุดสูงสุดหรือต่ำสุดลดลงหรือสูงขึ้นตามทิศทางใดทิศทางหนึ่ง ก็จะเกิดแนวโน้ม เมื่อกฎนี้ถูกทำลาย แนวโน้มก็จะมีโอกาสหยุดลง กฎของเต่า (Turtle Rule) ที่มีชื่อเสียงก็ได้ใช้วิธีที่ง่ายที่สุดในการค้นหาและติดตามแนวโน้มเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่น่าทึ่ง จนถึงปัจจุบัน หลักการนี้ยังคงใช้ได้ในตลาดส่วนใหญ่

ระบบการซื้อขายแนวโน้ม

แนวโน้มระยะกลางและยาวนั้นยากที่จะถูกจัดการ มีลักษณะที่ค่อนข้างเป็นวัตถุ จึงทำให้ระบบการซื้อขายแนวโน้มมุ่งเน้นไปที่การจับจังหวะแนวโน้มในตลาด การจับจังหวะแนวโน้มจะต้องใช้เครื่องมือวิเคราะห์ราคาเป็นหลัก เช่น รูปแบบแท่งเทียน ระดับสนับสนุนและแรงกดดัน ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ และดัชนีอื่นๆที่สามารถใช้ในการติดตามแนวโน้มได้ เช่น MACD เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การอาศัยเพียงเครื่องมือจับจังหวะแนวโน้มอาจทำให้มีโอกาสที่มาพร้อมกับการตลาดที่ไม่มีค่าสำหรับการดำเนินการ และไม่สามารถหลีกเลี่ยงตลาดที่มีการดีดตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การกำจัดตลาดที่มีการดีดตัว

นักลงทุนที่มีประสบการณ์ในตลาดการลงทุนเป็นเวลาหนึ่งจะรู้ว่าตลาดที่มีการดีดตัวมีการเคลื่อนไหวที่น้อย และมีความเสี่ยงต่อการล้มละลายที่ต่ำ แต่กฎที่มีอยู่อาจไม่แข็งแกร่งและการทำกำไรยาก bespeciallyยามที่พบเจอกับสภาวะตลาดคล้าย "การต้มกบในน้ำอุ่น" นักลงทุนจำนวนมากที่ขาดความมุ่งมั่นจะถูกคัดออก แม้แต่นักเทรดที่มีประสบการณ์ก็อาจทำผิดพลาดได้ ดังนั้นจุดเริ่มต้นของการออกแบบระบบการซื้อขายคือการพยายามหลีกเลี่ยงตลาดที่มีการดีดตัว โดยเฉพาะตลาดที่มีการเคลื่อนไหวเล็กน้อย แต่มีลักษณะที่อ่อนแอและมีช่วงเวลาที่ยาวนาน ผู้เขียนมีข้อเสนอแนะ: 1. ตลาดที่มีการดีดตัวมักมีช่วงการเคลื่อนไหวที่แน่นอน นักเทรดจะต้องระบุช่วงนั้นออกมาได้หรือไม่? 2. ตัวบ่งชี้แนวโน้มบางอย่างอาจจะไม่มีประสิทธิภาพในตลาดที่มีการดีดตัว แต่อาจจะนำไปใช้แย้งกลับได้ ถ้าตัวบ่งชี้แนวโน้มไม่สามารถใช้งานได้นั่นหมายความว่าตลาดที่มีการดีดตัวเหรอ? นักลงทุนสามารถคิดค้นแนวทางของตนโดยการค้นหากฎเกณฑ์ภายในของมัน

ข้อควรระวังในการสร้างระบบการซื้อขาย

1. ต้องระวังสภาพการดำเนินงานของบัญชีในระบบการซื้อขายควรมีเสถียรภาพ ไม่ควรมีการลดลงอย่างรุนแรง โดยทั่วไปแล้วการลดลงมากกว่า 10% จะถือว่าเป็นระบบที่ยอมรับไม่ได้ แม้ว่าจะเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว 2. ระบบที่ดูเหมือนจะมีกำไร แต่มีอัตราการชนะน้อยกว่า 40% ไม่สามารถใช้งานได้ หากมีความผิดพลาดมากเกินไป จะทำให้ยากที่จะปฏิบัติตาม 3. ระบบที่มีอัตราการชนะสูงเกินไปไม่จำเป็นต้องดี เพราะการมีเงื่อนไขที่เข้มงวดเกินไปอาจทำให้โอกาสที่มีคุณค่าในทางปฏิบัติถูกมองข้าม

ข้อเสนอในการสร้างระบบการซื้อขาย

1. ต้องยอมรับการขาดทุนอย่างลึกซึ้ง ไม่มีระบบไหนที่มีอัตราการชนะ 100% หลักการ 50% ขึ้นไปในอัตราการชนะร่วมกับการทำกำไรที่ดีจะสร้างผลงานที่น่าทึ่ง 2. ความสามารถในการปฏิบัติ ความกลัว และความโลภควรใช้ในเวลาที่เหมาะสม เมื่อทำกำไรให้ปฏิบัติตามสัญญาณของระบบ และเมื่อขาดทุนให้ปฏิบัติตามสัญญาณของระบบและออกจากตลาดอย่างเด็ดขาด 3. ระบบคือเครื่องมือ เหมือนกับคอมพิวเตอร์ที่มีความก้าวหน้าแต่ไม่สามารถแทนที่สมองของมนุษย์ได้ สภาวะตลาดที่โลดโผนยังต้องมีการควบคุมความเสี่ยงอย่างเข้มงวด ไม่ให้บัญชีของเรามีความสูญเสียอย่างรุนแรง