แนวโน้มการติดตาม

ปัจจุบันการติดตามแนวโน้มดูเหมือนจะเป็นที่นิยมอย่างมาก ปัญหาคือผลกำไรระยะยาวที่คาดหวังและรายได้ที่แท้จริงคือเท่าไหร่? ลองดูข้อมูลต่างๆ เช่น ซอรอสที่มีผลตอบแทน 35% ต่อปีเป็นเวลา 30 ปี, ลินช์ 29% ต่อปี, บัฟเฟตต์ 23% ต่อปี, กองทุนเวนช์ 14%, ราชวงศ์เดวิส 16%-20% และทอม บาโซซึ่งมีชื่อเสียงในวอลล์สตรีท มักจะลงทุนในฟิวเจอร์สมากกว่า 15 ตลาด ให้ผลตอบแทนต่อปีที่ 16% ต้องการบอกว่าคุณคือผู้ติดตามแนวโน้มจริงๆ

ความท้าทายในการติดตามแนวโน้ม

ในตลาดฟิวเจอร์ส และตลาดฟอเร็กซ์ การวิเคราะห์พื้นฐานมักจะยากเหลือเกิน บวกกับปัจจัยเลเวอเรจ ทำให้การติดตามแนวโน้มดูเหมือนจะเป็นทางเลือกที่น่าสนใจมากขึ้น หลักการสำคัญในการติดตามแนวโน้มคือการยอมรับการขาดทุนเล็กน้อยสม่ำเสมอ แต่คว้ากำไรที่มหาศาลที่อาจเกิดขึ้นได้เพียงครั้งเดียว โดยทั่วไปแล้ว ในระยะเวลาหนึ่งปีหรือสองปี เราควรเห็นโอกาสแบบนี้อย่างน้อยหนึ่งหรือสองครั้ง

การจัดการความเสี่ยง

ไม่ว่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญที่เก่งแค่ไหน แม้แต่ว่าทอม บาโซก็ยอมรับว่าการขาดทุนติดกันถึง 6 ครั้งนั้นเป็นเรื่องปกติ และ 10 ครั้งก็ไม่ใช่เรื่องแปลก ฉันเองได้ตรวจสอบระบบเมื่อถึงเวลาที่ตรวจสอบทองแดงก็พบว่าขาดทุนติดต่อกันไป 6 ครั้ง และก็มีการเสมอ ตามมาด้วยการขาดทุนติดต่อกันอีก 5 ครั้ง ซึ่งรวมกันแล้วก็คือการขาดทุนติดต่อกันถึง 12 ครั้ง คุณจะทำอย่างไรในขณะที่เกิดเรื่องแบบนี้?

การจัดการตำแหน่ง

หากคุณใช้ตำแหน่งที่ 8% จากทุนทั้งหมดและเกิดการขาดทุนติดต่อกัน 12 ครั้ง คุณก็จะเจอปัญหาขาดทุนที่ทำให้คุณแบกรับไม่ได้! อย่าลืมว่าหากใช้ขนาด 10% หรือ 20% คุณจะต้องเจอปัญหามากกว่านี้ ทอม บาโซเชื่อว่าการใช้มากกว่า 3% ถือเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง แนะนำให้ใช้เพียง 1% เท่านั้น

การบริหารจัดการเงินทุน

เมื่อเกิดการขาดทุนมากๆ คุณมักจะรู้สึกท้อแท้ และอาจละทิ้งกฎเกณฑ์บางอย่าง หรือทำการปรับปรุงที่จริงแล้วถือว่าเป็นการละทิ้งระบบเดิมไปเช่นกัน โดยปกติแล้ว อัตราชนะในการติดตามแนวโน้มอยู่ที่ประมาณ 30%-40%

การติดตามแนวโน้มจริง

โดยทั่วไปคุณอาจออกจากการเทรดไปก่อนที่จะเห็นผล หากคุณออกไป นั่นก็เท่ากับความล้มเหลว เพราะการติดตามแนวโน้มมีโอกาสชนะจากความบังเอิญ เพราะหากคุณไม่กล้าเผชิญหน้ากับความเสี่ยงและปล่อยเรือให้ไปตามลมอย่างเต็มที่ การขาดทุนเล็กน้อยนั้นจะทำอย่างไร ไม่สามารถคืนทุนได้จริง

ความเจ็บปวดในการสูญเสีย

เกิดการขาดทุนเล็กน้อยนั้นไม่ใช่ปัญหา แต่ถ้าคุณไม่สามารถทำกำไรในช่วง 10 เดือนติดต่อกันในปีนั้นจะทำอย่างไร? จะมีหลายครั้งที่ขาดทุนข้ามปี และเกิดอะไรขึ้นในขณะที่อยู่ในสถานการณ์แบบนี้?

การเปรียบเทียบกับความคาดหวัง

สรุปคือ ฉันได้ทดสอบระบบต่างๆเกี่ยวกับทองแดง, ยาง, น้ำมันถั่ว และผลิตภัณฑ์เกษตร ซึ่งกำไรต่อปีประมาณ 20% แล้วกำไรที่คุณคาดหวังจากฟิวเจอร์สที่เกิดกำไรสูงมาจากไหนกัน จริงๆ แล้ว มีหลายคนเชื่อว่า หากแน่ใจว่าจะสามารถทำกำไรได้ ก็สามารถเพิ่มตำแหน่งได้ แต่นั่นคือผลลัพธ์ที่อาจทำให้คุณแพ้ได้เร็วกว่าที่คิด

ข้อบกพร่องในระบบติดตามแนวโน้ม

เรามาดูกันว่าระบบติดตามแนวโน้มมีข้อเสียอะไรบ้าง: 1. อัตราการถูกต้องต่ำ ซึ่งจะต้องเข้าใจว่าเมื่อคุณมีอัตราต่อรองที่สูง อัตราการถูกต้องจะต่ำตามไปด้วย แน่นอนว่าคุณมีความเสี่ยงที่จะขาดทุนอย่างต่อเนื่องซึ่งสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์สูงในตลาดจะรู้ดีว่า 2. ต้องซื้อในราคาสูงและขายในราคาต่ำ นั่นหมายความว่าคุณจะต้องซื้อตอนที่ราคาเพิ่งผ่านระดับสูงและขายเมื่อราคาลดลง 3. ติดอยู่กับการลดกำไรภาษีที่สูงมาก

บทเรียนที่สรุปได้

จากทั้งหมดที่กล่าวมา เราจะพบได้ว่าการติดตามแนวโน้มอาจดูเรียบง่าย แต่ยากที่จะปฏิบัติตาม เพราะมันไปขัดกับสัญชาตญาณและนิสัยของเรา เรามักจะมองหาความแน่นอนในทุกการเทรด ไม่ต้องการที่จะยอมรับความผิดพลาดหรือความล้มเหลว

สรุปสุดท้าย

ในความเป็นจริง กุญแจสำคัญของการติดตามแนวโน้มที่สามารถทำกำไรได้อย่างต่อเนื่องคือการมีการคัดกรองอารมณ์เรื่องความโลภและความกลัวออกไป หากทุกคนสามารถทำการเทรดอย่างมีเหตุผลอย่างเต็มที่ การติดตามแนวโน้มอาจไม่ได้มีค่าผลกำไร แต่ประวัติศาสตร์บอกเราเลยว่าความจริงนี้ไม่เคยเปลี่ยนแปลง