การเลือกกลยุทธ์การติดตามแนวโน้ม

นักเทรดส่วนมากเมื่อออกแบบระบบการซื้อขายส่วนตัวของตนเอง มักจะเลือกกลยุทธ์การติดตามแนวโน้ม การสร้างระบบติดตามแนวโน้มมักมีกระบวนการหลักสองประเภท: หนึ่งคือการแตกของราคา อีกหนึ่งคือการตัดกันของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

การใช้ราคาแตกในการติดตามแนวโน้ม

เพื่อนที่ใช้ราคาทำลายเพื่อการติดตามแนวโน้ม มักจะมองหาพราคาทั่วไปเช่นจุดสูงต่ำในระยะเวลานั้นหรือจุดสูงต่ำในช่วงหลายวันที่ผ่านมา (เช่น จุดสูงต่ำ 20 วันที่ใช้อย่างในกลยุทธ์เต่าทอง) เมื่อราคาทำลายจุดราคาพวกนี้ก็จะเปิดการสั่งซื้อเพื่อเข้าสู่การซื้อขาย

การตัดกันของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในการติดตามแนวโน้ม

ในขณะที่การติดตามแนวโน้มโดยการตัดกันของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ส่วนใหญ่ใช้การตัดกันของค่าเฉลี่ยในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน เช่น การตัดกันของค่าเฉลี่ยสองตัวหลังจากที่ปิดตัวแล้วจะเปิดการสั่งซื้อติดตามราคาที่ข้ามผ่านค่าเฉลี่ยหนึ่งตัว

ภารกิจการทดสอบกลับ

เพื่อนบางคนที่ออกแบบระบบการซื้อขายแนวโน้มจะทำการทดสอบย้อนหลัง ผลลัพธ์มักจะเกินความคาดหมาย อย่างชัดเจน เมื่อมีแนวโน้มอยู่ในตลาด ทำไมข้อมูลการทดสอบไม่แสดงผลกำไรที่น่าสนใจ?

การปรับแต่งระบบ

วิธีแก้ปัญหาทั่วไปคือการปรับแต่งระบบ ซึ่งวิจารณ์คือพารามิเตอร์ว่าเป็นพารามิเตอร์ที่คนใช้กันเยอะ พยายามลองและพบว่าผลทดสอบของพารามิเตอร์ต่างๆ มักใกล้เคียงกัน ในช่วงเวลาก็ตามที่พารามิเตอร์ทำงานดีในช่วงหนึ่งกลับไม่ดีในอีกช่วงหนึ่ง

อุปสรรคในการปรับสมดุลการซื้อขาย

เมื่อมีอุปสรรคในการปรับ เป็นไปได้ว่าจะเพิ่มเงื่อนไขที่จำกัดขึ้น เช่น การทำกำไรเมื่อถึงจุดขาดทุน หรือการรับผลกำไรเมื่อได้กำไรสูงสุด แต่ผลยังดูไม่แน่นอน อยู่ดี การซื้อขายที่มีผลกำไรก็หยุดการขาดทุน

การเข้าใจการจัดการด้านการเงิน

หากคุณกำลังประสบปัญหานี้ ฉันอยากเตือนให้คุณสังเกตว่าคุณอาจได้เข้าไปสู่ทางที่ผิดในเรื่องของการใช้สัญญาณแนวโน้มเป็นสัญญาณการซื้อขายหรือไม่ เราสามารถพิจารณาได้ว่าในบางช่วงเวลา หากราคาทำลายจุดสูงสุด นี่คือสัญญาณแนวโน้มที่ขาขึ้น

การใช้สัญญาณแนวโน้มในการซื้อขาย

ในขณะเดียวกัน เราก็สามารถเชื่อว่า หากมีการตัดกันของค่าเฉลี่ยในการจัด กลยุทธ์การซื้อขาย มีแนวโน้มขาขึ้น แน่นอนว่าสัญญาณแนวโน้มสามารถใช้การซื้อขายได้ แต่การยืนยันว่าเราสามารถเปิดการสั่งซื้อในช่วงเวลานั้นได้หรือไม่นั้น

วิธีการบรรลุจุดประสงค์การซื้อขาย

การพิจารณาของเราเกี่ยวกับสัญญาณแนวโน้มจะนำไปสู่การวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล การทำกำไรต้องการให้ระยะเวลาการดำเนินงานของแนวโน้มมีขนาดใหญ่และระยะเวลานาน การติดตามแนวโน้ม แต่ในบางครั้งพื้นที่การเคลื่อนไหวไม่มาก เป็นเพียงการปรับของช่วงในระยะเวลาที่ยาวนาน

การรู้จักคุณค่าของสัญญาณ

น่าเสียดายว่า สัญญาณแนวโน้มสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับทิศทางของแนวโน้ม แต่ไม่สามารถบอกเราได้ว่าทิศทางนั้นจะ持续นานแค่ไหน

ความจริงของสัญญาณการซื้อขาย

ในกรณีที่มีข้อมูลตัวอย่างเพียงพอ ประมาณ 1/3 ของสัญญาณแนวโน้มจะเป็นสัญญาณที่ผิดพลาด ซึ่งเกิดจากการเคลื่อนไหวของราคาในช่วงเวลาสั้นหรือการปรับตัวที่เกินขอบเขต สัญญาณเหล่านี้สามารถแยกได้โดยประสบการณ์การซื้อขาย

การคัดกรองสัญญาณ

ประมาณ 1/3 ของสัญญาณแม้จะแสดงทิศทางที่ถูกต้อง แต่จะมีพื้นที่เคลื่อนไหวที่จำกัดหรือมีระยะเวลาน้อย ในขณะที่สัญญาณอีก 1/3 เป็นสัญญาณแนวโน้มที่มีประสิทธิภาพจริง ๆ ที่มากกว่าลักษณะอื่นๆ

บทสรุป

ดังที่กล่าวมาแล้ว การพัฒนาระบบการติดตามแนวโน้ม พยายามที่จะไม่แค่ใช้สัญญาณแนวโน้มเป็นสัญญาณการซื้อขาย การใช้สัญญาณแนวโน้มแบบอัตโนมัติสามารถทำให้เสี่ยงต่อการได้รับผลระยะยาว