ความสอดคล้องในการเทรด

คุณต้องกำหนดก่อนว่าในตลาดการเทรดนั้น ความสอดคล้องหมายถึงอะไร ต่อไป คุณไม่จำเป็นต้องมีความเชื่อที่ไม่ชัดเจนเกี่ยวกับระบบการเทรดของคุณ เพราะระบบการเทรดเกือบทั้งหมดจะล้มเหลวในที่สุด สิ่งที่ทำให้คุณเชื่อว่ามันสามารถทำกำไรได้ ไม่ใช่เพราะระบบการเทรดมีประสิทธิภาพยอดเยี่ยม แต่เพราะมันทำงานได้ดีในสภาวะตลาดที่เหมาะสม กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ตลาดดีนั่นเอง

ประเภทของระบบการเทรด

ระบบการเทรดที่มีแนวโน้มจะทำงานได้ดีกว่าในตลาดที่มีแนวโน้ม ในขณะที่ระบบการเทรดแบบแกว่งตัวจะทำงานได้ดีที่สุดในตลาดที่มีการแกว่งตัว ถ้ามันอยู่ในสภาวะตลาดที่ไม่ได้มีการกำหนดระบบ ก็จะทำให้เกิดความสูญเสียได้

การทดสอบระบบการเทรด

สมมติว่าระบบยุทธศาสตร์การเทรดที่คุณมีในการทดสอบในอดีตมีผลออกมาเป็นสายพันธุ์ A ตามมาตรฐานเฉลี่ยในช่วงเวลาที่กำหนดได้ถือว่าเหตุการณ์สัญญาณ: ตลาดเทรน 9 ครั้ง ตลาดแกว่งตัว 6 ครั้ง ดังนั้นกำไรสุทธิคือ 9 - 6 = 3 ในช่วงนี้ ระบบของคุณแสดงให้เห็นว่าทำงานได้ดี ซึ่งความสูญเสียสูงสุดของคุณก็คือ 6 ครั้ง

ความสูญเสียต่อเนื่อง

คุณมั่นใจได้อย่างไรว่าตอนนี้คุณจะไม่พบความสูญเสีย 7 ครั้ง? ถ้าพบว่าเสีย 10 ครั้งล่ะ? เมื่อระบบการเทรดนั้นมีความสูญเสียมากกว่าความสูญเสียสูงสุดจากการทดสอบแสดงว่ามันไม่สามารถรักษาความคาดหวังในการทำกำไรตามที่ตั้งไว้ได้ หากคุณยังคงใช้มันในการเทรด จะหมายความว่าคุณกำลังเทรดในทิศทางที่ผิด เช่นเดียวกับการระงับการเทรดแบบไร้เหตุผล

การเลือกใช้ระบบการเทรด

ดังนั้นผมจึงไม่เห็นด้วยกับการยืนหยัดในการเทรดระบบแม้ในกรณีที่มีความสูญเสียมากมายเพราะระบบการเทรดเหมือนกับปืน ที่ในสนามรบเมื่อปืนถูกทำลายคุณจะยังถือมันอยู่ส่งท้าย? ในเมื่อคุณสามารถเปลี่ยนปืนได้ ทำไมไม่ลองเปลี่ยนดูละ? การเลือกใช้เทคนิคหรือระบบการเทรดต้องมีแนวทางที่เหมาะสม คุณต้องเข้าใจว่าการเทรดนั้นเพื่อการสะสมทุนและควรเลือกระดับความเสี่ยง วิธีการเทรดที่จะรับได้ เป็นต้น

สูตรความคาดหวัง

ในขณะเดียวกัน คุณควรเข้าใจเกี่ยวกับสูตรความคาดหวังอย่างน้อยหนึ่งสูตร นี้คือหรือสูตรความคาดหวัง: ค่าเฉลี่ยต่อการเทรด = ค่าเฉลี่ยกำไรต่อการเทรด × อัตราชนะ - ค่าเฉลี่ยการสูญเสียต่อการเทรด × (1 - อัตราชนะ) ต้องคำนึงว่า คุณไม่สามารถทำให้อัตราชนะนั้นสูงกว่า 0.45 และค่าเฉลี่ยกำไร: ค่าเฉลี่ยการสูญเสียเกิน 3:1 ได้

สรุป

เมื่อคุณเข้าใจสูตรนี้และรู้วิธีใช้จำนวนความสูญเสียติดต่อกันเพื่อตัดสินใจในตำแหน่งเทรด คุณก็สามารถเข้าใจพื้นฐานของการเทรดได้ แม้มันจะไม่รับประกันว่าคุณจะทำกำไรได้ แต่คุณจะไม่ถามคำถามที่ไม่มีเหตุผลอีกต่อไป จริงๆ แล้ว ผมคิดว่านี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุด