เป้าหมายในการลงทุนในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ นักลงทุนมีเป้าหมายในการทำการซื้อขายเพียงอย่างเดียวคือ: การทำกำไร ดังนั้นจะทำอย่างไรให้ได้กำไร? โดยทั่วไปมีสองแนวทาง: การเพิ่มอัตราการชนะในการซื้อขายและการขยายขอบเขตของอัตราส่วนกำไรขาดทุน นักค้าบางคนพยายามอย่างเต็มที่เพื่อเพิ่มอัตราการชนะและอัตราส่วนกำไรขาดทุน แต่พวกเขากลับไม่รู้ว่ามีความสัมพันธ์ที่ยับยั้งกันอยู่ระหว่างทั้งสอง

ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการชนะและอัตราส่วนกำไรขาดทุน

หากตามหาความสำเร็จในอัตราการชนะที่สูงเกินไป อัตราส่วนกำไรขาดทุนจะลดลง และในทางกลับกัน หากยึดมั่นในอัตราส่วนกำไรขาดทุนที่สูงเกินไป อัตราการชนะจะลดลง ดังนั้น นักลงทุนในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศควรตั้งเป้าหมายในด้านไหนกันแน่?

การคำนวณอัตราการชนะ

อัตราการชนะ = จำนวนครั้งที่ได้กำไรทั้งหมด / จำนวนครั้งทั้งหมด x 100% = a (1 >= a >= 0) เกี่ยวกับอัตราการชนะ นักลงทุนทุกคนคงหวังว่าการซื้อขายแต่ละครั้งจะได้กำไร โดยอยู่ในเงื่อนไขที่อัตราส่วนกำไรขาดทุนเป็น 1:1 ยิ่งอัตราการชนะสูงก็ยิ่งทำให้ได้กำไรมาก

ความสำคัญของอัตราส่วนกำไรขาดทุน

อัตราส่วนกำไรขาดทุน = จำนวนเงินเฉลี่ยที่ได้กำไร / จำนวนเงินเฉลี่ยที่ขาดทุน = b (b เป็นค่าคงที่ที่มากกว่า 0) แต่ในการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อัตราการชนะไม่ใช่ปัจจัยเดียว ยังมีอัตราส่วนกำไรขาดทุนที่มีผลเช่นกัน

การวิเคราะห์ผลรวมกำไรขาดทุน

ผลรวมกำไรขาดทุน = จำนวนครั้งที่ได้กำไรทั้งหมด * จำนวนเงินเฉลี่ยที่ได้กำไร - จำนวนครั้งทั้งหมดที่ขาดทุน * จำนวนเงินเฉลี่ยที่ขาดทุน

ตัวอย่างการวิเคราะห์การซื้อขายฟอเร็กซ์

สมมติว่า จำนวนเงินเฉลี่ยที่ขาดทุนเป็น 1 จากสูตรข้างต้น สามารถระบุความคาดหวังทางคณิตศาสตร์ของผลรวมกำไรขาดทุน = จำนวนครั้งทั้งหมด * (ab + a - 1) ในภาพที่แสดงให้เห็น อัตราการชนะเป็นแกนตั้ง และอัตราส่วนกำไรขาดทุนเป็นแกนนอน จะมีอัตราการชนะและอัตราส่วนกำไรขาดทุนที่ดีที่สุดซึ่งทำให้ผลกำไรสูงสุด

การวิเคราะห์กรณีตัวอย่าง

ยกตัวอย่างสถานการณ์การซื้อขายฟอเร็กซ์ของนักค้าในปีหนึ่งวิเคราะห์จากข้อมูลดังนี้: จำนวนครั้งทั้งหมด 300, จำนวนครั้งที่ได้กำไร 91 ครั้ง, จำนวนครั้งที่ขาดทุน 209 ครั้ง, จำนวนเงินเฉลี่ยที่ได้กำไร 30, จำนวนเงินเฉลี่ยที่ขาดทุน 8, ผลรวมกำไรขาดทุน = 91 * 30 - 209 * 8 = 1058

การตีความผลลัพธ์

อัตราการชนะ = จำนวนครั้งที่ได้กำไรทั้งหมด / จำนวนครั้งทั้งหมด * 100% = 91/300 * 100% = 30.33% อัตราส่วนกำไรขาดทุน = จำนวนเงินเฉลี่ยที่ได้กำไร / จำนวนเงินเฉลี่ยที่ขาดทุน = 30 / 8 = 3.75 ที่เห็นได้ชัดคือ อัตราการชนะของนักค้าอยู่ที่เพียง 30.33% แต่เนื่องจากมีอัตราส่วนกำไรขาดทุนสูง ผลรวมกำไรขาดทุนจึงยังคงทำให้เขามีกำไร

การเปรียบเทียบอีกหนึ่งกรณี

เมื่อเปลี่ยนจำนวนครั้งที่ได้กำไรและขาดทุนในการซื้อขาย โดยมีจำนวนครั้งทั้งหมด 300, จำนวนครั้งที่ได้กำไรเป็น 209 ครั้ง, ขาดทุนเป็น 91 ครั้ง, และจำนวนเงินเฉลี่ยที่ได้กำไรเป็น 8, ขาดทุนเป็น 30 ผลรวมกำไรขาดทุน = 209 * 8 - 91 * 30 = -1058

การวิเคราะห์คุณภาพของอัตราการชนะ

แม้ว่าอัตราการชนะจะสูงถึง 69.67% หากอัตราส่วนกำไรขาดทุนต่ำ ผลสุดท้ายก็ยังถือว่าขาดทุน ไม่มีใครสามารถรักษาอัตราการชนะสูงได้ตลอด الوقت แม้ว่าผลจากสถิติจะบอกว่าเป็นอัตราการชนะ แต่ก็เพียงแค่ค่าตรวจสอบข้อมูลในอดีต

การพิจารณาเกี่ยวกับความเสี่ยง

ตลาดมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว กลยุทธ์เดียวกันในช่วงเวลาที่ต่างกันอาจให้ผลลัพธ์ในการซื้อขายที่แตกต่างกัน กลยุทธ์ที่ได้ผลในอดีตอาจไม่เหมาะกับอนาคต และเมื่อปัจจัยใหม่ ๆ มีจำนวนเพิ่มขึ้น ทุกกลยุทธ์อาจมีค่าคาดหวังใกล้เคียงกับศูนย์ในระยะยาว

ข้อแนะนำในการจัดการการซื้อขาย

นักค้าทุกคนควรพยายามลดอัตราการขาดทุน มากกว่าที่จะเน้นการเพิ่มอัตราการชนะในตลาด เนื่องจากการซื้อขายแต่ละครั้งจะมีการหักค่าธรรมเนียมการซื้อขาย โดยพยายามควบคุมการขาดทุนให้มีขนาดเล็กเพื่อความปลอดภัย

ประเด็นสำคัญ

ให้มีการป้องกันการขาดทุนในบางระดับ นอกจากนี้ เพื่อเพิ่มอัตราส่วนกำไรขาดทุน นักลงทุนสามารถใช้การจัดการที่เกี่ยวกับขนาดของตำแหน่งในการซื้อขายให้เหมาะสมกับผลกำไรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้เป็นอย่างดี

TIPS

1: กรุณาหยุดขาดทุนในเวลาที่เหมาะสมเพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในขอบเขตที่เล็กลง 2: กรุณาขยายกำไรของคุณ 3: กรุณายึดถือการใช้เปอร์เซ็นต์คงที่จากทุนทั้งหมดในทุกวันนี้ (เช่น 3% ~ 5%) เพื่อควบคุมการขาดทุน 4: กรุณายึดถือการใช้เปอร์เซ็นต์คงที่จากทุนทั้งหมดในทุกวันนี้ (เช่น 9%) เพื่อรักษากำไรที่น่าพอใจ ส่วนของอัตราส่วนกำไรขาดทุนจะแตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคล