ประสบการณ์ในการเทรดฟอเร็กซ์

หลังจากที่เคยทำการเทรดฝากเงิน (Margin Trading) มาสักระยะหนึ่ง ผมมีความเห็นที่อยากแบ่งปัน ในการเทรดฝากเงินไม่มีอะไรไปกว่าการวิเคราะห์พื้นฐานและเทคนิค สำหรับนักลงทุนรายย่อย การวิเคราะห์พื้นฐานค่อนข้างยาก เนื่องจากข่าวสารที่มีประโยชน์อาจจะล้าสมัยเมื่อมาถึงเรา (ตามความเข้าใจส่วนตัว ซึ่งถูกจำกัดด้วยพลังงานและความรู้) ดังนั้นผมจึงมีแนวโน้มที่จะขยันในด้านการวิเคราะห์ด้านเทคนิคมากกว่า

การใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิค

การวิเคราะห์ทางเทคนิคก็เป็นหลุมพรางเช่นกัน ผมได้ศึกษาเกือบทุกตัวชี้วัดทางเทคนิค แต่ก็พบว่า ตัวชี้วัดเหล่านี้ไม่เหมาะกับการเทรดระยะสั้น (โดยเฉพาะการเทรดในวันเดียว) ส่วนใหญ่เป็นเพราะตัวชี้วัดเหล่านี้จะใช้งานค่าปิดของแท่งเทียน (Candle) ในการคำนวณ ซึ่งทำให้ค่าตัวชี้วัดในแท่งเทียนนั้นมีความสัมพันธ์อย่างมากกับค่าปิดของแท่งเทียนนั้นๆ ในการเทรดแบบเรียลไทม์ ค่าเทคนิคของแท่งเทียนในปัจจุบันจะต้องรอจนกว่าแท่งเทียนนั้นจะปิดก่อนจึงจะสามารถกำหนดได้ ค่าเทคนิคในแท่งเทียนตอนนี้ไม่มีความหมายอะไร

ความยากในการจับแนวโน้ม

นี่คือเหตุผลว่าทำไมเมื่อเราดูผลการทำงานในอดีตของตัวชี้วัด เราจะพูดว่า "ยอดเยี่ยมมาก" แต่เมื่อมาในการเทรดแบบเรียลไทม์กลับไม่เป็นเช่นนั้น ในแง่นี้ ตัวชี้วัดทั้งหมดที่นำค่าปิดไปใช้จึงถือว่าเป็นตัวชี้วัดที่พึ่งพาอนาคต นอกจากนี้ ยังมีประสบการณ์อีกหนึ่งอย่าง ในด้านเทคนิค มีกลยุทธ์สองประเภทหลัก คือ แนวโน้ม (Trend) และการกลับตัว (Reversal)

กลยุทธ์แนวโน้มและกลับตัว

ตอนที่ผมเริ่มต้น ผมรู้สึกหลงใหลกับกลยุทธ์แนวโน้ม แต่หลังจากนั้นได้สังเกตเห็นว่าการเทรดระยะสั้นนั้นยากมากที่จะจับแนวโน้มได้ ต้องทำความเข้าใจก่อนว่าคือแนวโน้มอะไร? 10 จุดถือว่าหรือไม่? 20 จุดละ? 30 จุด? 50 จุด? หากว่า 50 จุดนับ รวมถึง 40 จุดไม่ ถือว่าถุง 49 จุดล่ะ? 41 จุดล่ะ? แนวโน้มเป็นแนวคิดที่ยากจะอธิบายให้ชัดเจน อย่างไรก็ตาม อาจจะมีการนิยามที่แม่นยำกว่า เช่น ในช่วงระยะเวลาหนึ่งที่มีการไต่ขึ้นอย่างต่อเนื่องเกินกว่าจำนวนจุดที่กำหนด และในทางลบต่ำกว่าจำนวนจุดที่กำหนด อาจจะกำหนดได้ว่าทิศทางเป็นขาขึ้น แต่ไม่มีเวลาและพลังงานไปตรวจสอบ

กลยุทธ์การกลับตัว

ผมได้ทดลองใช้กลยุทธ์การกลับตัว ซึ่งกลยุทธ์นี้มีแนวคิดพื้นฐานคือ ในจุดสนับสนุนหรือแนวต้านที่สำคัญ ให้เปิดคำสั่งทางตรงกันข้าม โดยควบคุมอัตราการหยุดขาดทุนและหยุดได้ที่ 1: x (x อยู่ระหว่าง 3 – 5) แล้วสามารถไปนอนหลับได้เลย แม้ว่ากลยุทธ์นี้จะมีที่เกี่ยวข้องกับการระบุแนวต้านและแนวรับ

การกำหนดแนวรับและแนวต้าน

ผมได้ศึกษาวิธีการคำนวณแนวรับและแนวต้านที่มีอยู่หลากหลายวิธี แต่มีผลจำกัด ยังมีอาจารย์ที่สามารถสอนผมได้บ้างไหม? นอกจากนี้ ผมได้สำรวจกลยุทธ์ที่ไม่น่าเชื่อถือ ประเด็นคือ ราคาจะไม่สามารถอยู่ในช่วงที่กำหนดจากแนวรับและแนวต้านสำคัญได้ตลอดเวลา ดังนั้น ในจุดแนวต้านจะเปิดคำสั่งซื้อ ในจุดแนวรับจะเปิดคำสั่งขาย อัตราส่วนอยู่ที่ 1:1

ความท้าทายและการออกจากการเทรด

เมื่อราคาผ่านคำสั่งซื้อตอนที่อยู่แนวต้าน จะเพิ่มจำนวนคำสั่งขายเป็นสองเท่า ทำให้อัตราส่วนคำสั่งซื้อและขายอยู่ที่ 1:2 และในทางกลับกัน เมื่อราคาห่างออกจากช่วงดังกล่าวมากขึ้น จะสามารถรับประกันได้ว่าจะไม่ขาดทุน และเมื่อราคาห่างออกจากช่วงดังกล่าวสองช่วง จะต้องปิดการเทรดทั้งหมด ยกเลิกคำสั่งทั้งหมด ผลจากการพูดว่ากลยุทธ์นี้ไม่น่าเชื่อถือ เพราะมันง่ายที่จะโดนกลับหน้าผู้ค้า และเมื่อถึงจุดนี้ ยอดเงินจำเป็นต้องมาก และการระบุแนวรับและแนวต้านยังคงเป็นเรื่องปัญหา