บทนำ

ไม่ต้องพูดถึงพื้นฐานมากเกินไป เดี๋ยวจะเข้าสู่เนื้อหาหลักกันเลย จริงๆ แล้วไม่ว่าคุณจะลงทุนในหุ้น ฟิวเจอร์ส หรือ Forex หรือสินทรัพย์อื่นๆ วิธีการซื้อขายล้วนมีปัญหากลับมาที่การสร้างระบบการซื้อขายอีกครั้ง หากคุณไม่ยอมแพ้การสร้างระบบการซื้อขายจะต้องมีมาตรฐานที่ชัดเจนและเป็นเอกภาพในการซื้อขายซึ่งเป็นเรื่องที่พูดถึงมามากแล้ว ไม่จำเป็นต้องพูดซ้ำอีก แต่สิ่งสำคัญคือการหยุดขาดทุนและอัตราผลกำไรขาดทุน

อัตราผลกำไรขาดทุน

หลายคนในวงการและตำราเรียนกล่าวว่าควรตั้งอัตราผลกำไรขาดทุนที่ดีที่สุดเป็น 1:3 หมายความว่าถ้าหยุดขาดทุนที่ 10 จุด กำไรจะต้องอยู่ที่ 30 จุด เรื่องนี้ไม่มีปัญหาอะไรและไม่มีความถูกหรือผิด แต่สิ่งสำคัญคือหลายคนตีความอัตราผลกำไรขาดทุน 1:3 เป็นเหมือนคัมภีร์ และเชื่อว่าอัตราผลกำไรขาดทุนอื่นๆ เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมหรือผิดอย่างร้ายแรง นี่คือปัญหาที่ใหญ่ค่ะ

อัตราผลกำไรขาดทุนที่หลากหลาย

ไม่ว่าจะเป็นอัตราผลกำไรขาดทุน 1:3, 1:2, 1:1 หรืออัตราอื่นๆ จะไม่มีผลต่อผลลัพธ์การซื้อขาย สิ่งที่มีผลจริงๆ ต่อผลลัพธ์การซื้อขายคืออัตราชนะในกรณีที่ใช้กำไรขาดทุนที่แน่นอน ผลลัพธ์ของอัตราชนะจะเป็นไปตามมาตรฐานที่คุณตั้งไว้ สอดคล้องและชัดเจน เช่น หากคุณซื้อขายในเวลา 9:35 AM ของทุกวันด้วยอัตราผลกำไรขาดทุน 1:3 อัตราชนะทางทฤษฎีจะอยู่ที่ประมาณ 25% หากอัตราผลกำไรขาดทุน 1:2 จะได้อัตราชนะทางทฤษฎีประมาณ 33% และถ้า 1:1 จะได้ 50%

ความสำคัญของการตั้งค่า

โดยทั่วไปแล้ว หากคุณยึดติดกับอัตราผลกำไรขาดทุนที่แน่นอนและเงื่อนไขการซื้อขายที่เป็นเอกภาพ ผลลัพธ์การซื้อขายของคุณจะอย่างน้อยไม่ขาดทุนหรือน้อยกว่าขาดทุน หากคุณได้ทำการ backtest และพบว่ามีกลยุทธ์การซื้อขายที่อัตราชนะสูงกว่าทางทฤษฎีเมื่อใช้การตั้งค่าระบบการซื้อขายนั้น ๆ ก็สามารถพิจารณาว่าเป็นระบบที่น่าสนใจได้

ปัจจัยสำคัญในระบบการซื้อขาย

ตัวอย่างเช่น หากคุณค้นพบกลยุทธ์การซื้อขายที่อัตราผลกำไรขาดทุน 1:1 และมีกลยุทธ์ที่มีอัตราชนะมากกว่า 60% ระบบการซื้อขายที่สร้างขึ้นจากกลยุทธ์นี้มีแนวโน้มที่จะทำกำไรได้ในอนาคต และคุณต้องคำนึงถึงว่าจะต้องสามารถจัดการการหยุดขาดทุนได้ดี ไม่ควรเป็นข้อจำกัดในการลงทุน

การตรวจสอบและพัฒนาระบบการซื้อขาย

สำหรับการตั้งค่าอัตราผลกำไรขาดทุน 1:1 หากมีกลยุทธ์ทำการค้าที่ชนะ 50% จะมีโอกาสเกือบ 100% ที่จะเกิดการหยุดขาดทุนติดต่อกัน 8 ครั้งในช่วงที่ทำการซื้อขาย 200 ครั้ง หากคุณใช้เงินทุนในการหยุดขาดทุนครั้งละ 5% อาจทำให้คุณขาดทุนถึง 40% การรักษาความดันทางจิตใจเป็นสิ่งสำคัญมากหากคุณไม่สามารถควบคุมตัวเองและหยุดขาดทุนอย่างเคร่งครัด ก็ยิ่งทำให้สถานการณ์แย่ลงไปอีก

สิ่งที่ต้องระมัดระวัง

หากใช้ระบบการซื้อขายที่มีอัตราผลกำไรขาดทุน 1:2 และมีอัตราชนะ 33% โอกาสที่คุณจะหยุดขาดทุนติดต่อกันถึง 15 ครั้งใน 200 การซื้อขายก็มีความเป็นไปได้สูงเช่นกัน แม้ว่าจะหยุดขาดทุน 2% ก็ยังเสี่ยงต่อการขาดทุน 30%

บทสรุป

ในสถานการณ์ที่รุนแรงที่คุณต้องการสร้างระบบการซื้อขายของคุณ ต้องพิจารณาความเสี่ยงในเหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นแม้จะน้อยมาก ดังนั้นจงระวังว่าจะไม่เกิดความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่แม้เพียงครั้งเดียวเมื่อเริ่มสร้างระบบการซื้อขายของคุณเอง