การเทรดระบบ

การเทรดระบบหมายถึงการทำการเทรดตามระบบการเทรดที่กำหนด โดยนักเทรดระบบจะทุ่มเทเวลาและพลังงานในการพัฒนาระบบการเทรด สถิติในตลาดหลักทรัพย์แสดงให้เห็นว่าสำหรับนักเทรดระบบที่ใช้กลยุทธ์ตามเทรนด์ การพัฒนาระบบการเทรดที่ประสบความสำเร็จนั้นมีองค์ประกอบที่สำคัญและน้ำหนักแตกต่างกันไปประมาณดังนี้: ขอบเขต 10%; จุดซื้อ 5%; จุดขาย 10%; หยุดขาดทุน 20%; การจัดการเงิน 40%; ความเข้าใจ, การมองการณ์ไกล, การปรับตัว และนวัตกรรมต่อระบบ 15%. ชัดเจนว่าการจัดการเงินเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุด ในการเทรดระบบ การจัดการเงินจะสะท้อนให้เห็นในสามระดับต่อไปนี้:

ระดับที่หนึ่ง: ขนาดตำแหน่ง

หมายถึง มูลค่าตลาดของหุ้นในบัญชี/(มูลค่าตลาดของหุ้น + มูลค่าของพันธบัตร + เงินสด) * 100%. ตามทฤษฎีดาวน์และสถิติจากผู้สืบทอด หลายครั้งพบว่าประมาณ 75% ของหุ้นแต่ละตัวในตลาดมีการเคลื่อนไหวที่สัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดกับดัชนีตลาด ดังนั้น การตัดสินใจเกี่ยวกับขนาดตำแหน่งตามความเสี่ยงของตลาดนั้นดูจะเป็นทางเลือกที่มั่นคง ตัวอย่างเช่น หากปัจจุบันดัชนีตลาดมีความเสี่ยงที่ 70% ขนาดตำแหน่งควรจะเป็น 30%. แน่นอนว่าการประเมินความเสี่ยงของตลาดมีความยากลำบาก นี่คือสามวิธีที่แนะนำ: ที่หนึ่งคือการใช้ตารางคะแนนที่นำเสนอโดยคุณจางซงเหลียงจากไต้หวัน โดยให้คะแนนตามปัจจัยที่ส่งผลต่อตลาด; ที่สองคือกฎ R28 ที่สมมติฐานโดยคุณหลี่เกอร์ เจ้าของหนังสือ “กฎทองของกราฟ”; และที่สามคือการตรวจสอบสถานะของดัชนีในช่วงรอบการเคลื่อนไหวที่โดดเด่นล่าสุด ตามหลักการที่เสนอโดยคุณเหลาเจี้ยนพ่อค้าแห่งห้องสมุดแห่งชาติในราชวงศ์เว่ย ซึ่งได้กล่าวถึงการกลับตัวสูงในประวัติศาสตร์เพื่อตัดสินใจ.

ระดับที่สอง: พอร์ตการลงทุน

หมายถึง เมื่อถือหุ้นหลายตัว ต้องใช้เงินลงทุนเท่าไหร่ในแต่ละตัว จำนวนการลงทุนในแต่ละหุ้นนั้นขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของระบบการเทรดว่าหุ้นแต่ละตัวอยู่ในตำแหน่งใด หากใช้งานหลายกลยุทธ์พร้อมกัน ระบบต่าง ๆ ยังต้องพิจารณาหมายถึงผลตอบแทนที่คาดหวังต่อปีเฉลี่ยของแต่ละระบบ นอกจากนี้เมื่อระบบให้สัญญาณหุ้นใหม่ ระบบยังต้องพิจารณาว่าจะเปลี่ยนหุ้นหรือไม่.

ระดับที่สาม: การแบ่งการซื้อขาย

หมายถึง การซื้อและขายหุ้นเดียวกันทำเป็นหลายส่วน โดยนักเทรดที่ใช้กลยุทธ์ตามเทรนด์มักจะต้องกำหนดจุดซื้อและขายหลายจุด ตัวอย่างเช่น หากระบบกำหนดว่ามีสามจุดซื้อที่เป็นไปได้ การลงทุนในแต่ละจุดจะเป็นเท่าไหร่ ซึ่งก็อยู่ในขอบเขตการจัดการเงิน ในหลายกรณี คำถามนี้ยังเกี่ยวข้องกับการกำหนดจุดซื้อ, จุดขาย และการหยุดขาดทุน.

การเชื่อมโยงของขนาดตำแหน่ง, พอร์ตการลงทุน, และการแบ่งการซื้อขาย

ทำให้เห็นว่าทั้งสามระดับนั้นเกี่ยวข้องกันอย่างมาก เมื่อมีการประเมินว่าความเสี่ยงในตลาดเพิ่มขึ้น จะต้องลดขนาดตำแหน่ง พอร์ตการลงทุนและการแบ่งการซื้อขายมักได้รับผลกระทบด้วย สถานการณ์ที่เหมาะสมคือระบบกำหนดกฎที่ชัดเจนสำหรับทุกปัญหา แต่ด้วยข้อจำกัดของแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ แทบเป็นไปไม่ได้ที่จะแก้ไขทั้งหมด สำหรับนักลงทุนที่มีกองทุนขนาดเล็ก การใช้วิธีการด้วยมือในการจัดการทุกวันจะช่วยสร้างวิธีการของตนเองอย่างค่อยเป็นค่อยไป เชื่อว่าคุณก็สามารถทำให้เกิดประสิทธิภาพพื้นฐานได้เช่นกัน.