การแนะนำประเภทระบบการเทรด

บทความนี้นำเสนอการจำแนกระบบการเทรดโดยทั่วๆ ไปสามารถแบ่งออกเป็นประเภทต่าง ๆ ได้แก่ ระบบการเทรดที่ออกแบบตามดัชนีทางเทคนิค ระบบการเทรดที่ออกแบบตามรูปแบบการแจกแจงข้อมูล สถิติ ระบบการเทรดที่ออกแบบตามการวิเคราะห์กราฟ ระบบการเทรดที่ออกแบบตามทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ ระบบการเทรดที่ออกแบบตามการวิเคราะห์พื้นฐาน และ ระบบการเทรดที่ออกแบบตามการวิเคราะห์จิตวิทยา

นอกจากนี้ยังนำเสนอการจำแนกระบบการเทรด Forex ในการปฏิบัติจริง ดังนี้: 1) ระบบการเทรด Forex แบ่งตามระยะเวลาถือครอง; 2) ระบบการเทรด Forex แบ่งตามมุมมองในการพิจารณาแนวโน้มราคา

1. ระบบการเทรดที่ออกแบบตามดัชนีทางเทคนิค

ตัวอย่างที่ 1: ระบบเฉลี่ยเลขคณิตง่าย หากกำหนดให้เส้นเฉลี่ยระยะสั้นตัดขึ้นผ่านเส้นเฉลี่ยระยะยาวเป็นสัญญาณซื้อ และเส้นเฉลี่ยระยะสั้นตัดลงผ่านเส้นเฉลี่ยระยะยาวเป็นสัญญาณขาย จะทำให้เกิดระบบการเทรดที่ง่ายและสมบูรณ์ ซึ่งระบบนี้มีจุดซื้อที่ชัดเจนและจุดขายที่ชัดเจน ให้ความสามารถในการดำเนินงานมากกว่าหนึ่งรอบการซื้อขาย

ตัวอย่างที่ 2: หากกำหนดให้ RSI < 10 เป็นสัญญาณซื้อ และ RSI > 90 เป็นสัญญาณขาย จะมีข้อบกพร่องในการออกแบบอย่างรุนแรง เนื่องจากหากใช้สำหรับสัญญาณระยะกลางถึงยาว RSI อาจไม่เข้าใกล้ค่าต extremes ใด ๆ เป็นระยะเวลานาน ทำให้ไม่ได้รับสัญญาณการดำเนินงานที่จำเป็น ไม่สามารถดำเนินการครบวงจรการซื้อขายได้

2. ระบบการเทรดที่ออกแบบตามรูปแบบการแจกแจงข้อมูล

นักออกแบบระบบการเทรดประเภทนี้โดยทั่วไปมีพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่แข็งแกร่ง และมีความสามารถในการทำการศึกษาคุณลักษณะการแจกแจงสถิติของข้อมูลตลาด

ตัวอย่างที่ 1: หากสัญญา Forex กระโดดขึ้นเปิดที่สูงกว่าหลายจุด ให้ทำการซื้อ กำไรถึงค่า X ให้ออกหรือขายเมื่อถึงราคาปิด ขาดทุนถึงค่า Y ให้นำออก ซึ่งความคิดในการออกแบบนี้พยายามจับอิทธิพลของการเปิดกระโดดต่ออนาคตของกราฟราคา

ตัวอย่างที่ 2: หากทำการซื้อเมื่อสัญญาผ่านกระโดดสูง และขายเมื่อตกหนัก อันนี้ไม่ใช่ระบบการเทรด เนื่องจาก: 1) กระโดดประเภทดังกล่าวอาจไม่เกิดขึ้นเป็นระยะเวลานานทำให้ไม่สามารถไปถึงรอบการซื้อขายได้; 2) การกำหนดสัญญาณมีลักษณะเป็นอัตนัยบางประการ

ตัวอย่างที่ 3: หากใช้จุดจบของชุดตัวแปรดิแมทเป็นสัญญาณเข้าสู่การซื้อขาย และจุดจบของชุดตัวแปรดิแมทย้อนกลับเป็นสัญญาณขาย อันนี้ไม่ใช่ระบบการเทรด เพราะบางครั้งอาจไม่สามารถทำให้รอบการเทรดเสร็จสมบูรณ์ได้

3. ระบบการเทรดที่ออกแบบตามการวิเคราะห์กราฟ

การวิเคราะห์กราฟมีความสำคัญในด้านการวิเคราะห์ทางเทคนิค หลายระบบการเทรดนั้นขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์กราฟ

ตัวอย่างที่ 1: หากใช้โมเดลการแตกของวิคเตอร์เป็นสัญญาณซื้อ และการแน่นอนของโมเดลการแตกของวิคเตอร์เป็นสัญญาณขาย นี่คือระบบการเทรดที่ง่ายและสมบูรณ์

ตัวอย่างที่ 2: หากใช้การแตกแบบซิปฟิชเป็นสัญญาณซื้อ และการแตกแบบเซเวนท์กลับเป็นสัญญาณขาย นี่คือระบบการเทรดที่สมบูรณ์

ตัวอย่างที่ 3: หากใช้การแตกของคาลฮานเป็นสัญญาณซื้อ และการแตกแบบย้อนกลับของคาลฮานเป็นสัญญาณขาย ตัวยกตัวอย่างทั้ง 3 ข้อนี้เป็นระบบการเทรดที่สมบูรณ์ เนื่องจากสัญญาณทั้งสองทิศทางเกิดขึ้นอย่างแน่นอน

ตัวอย่างที่ 4: หากใช้การวิเคราะห์กราฟ W แบบกลับตัวเป็นสัญญาณซื้อ และการวิเคราะห์ M แบบกลับตัวเป็นการขาย อันนี้คือระบบที่มีข้อบกพร่องอย่างรุนแรง เนื่องจากสัญญาณนั้นไม่สามารถเกิดขึ้นอย่างแน่นอน

ตัวอย่างที่ 5: หากใช้แผนภูมิแบบญี่ปุ่นเป็นตัวอย่าง หากใช้สัญญาณรูปร่างเช้าเป็นสัญญาณซื้อ และการพรากกลางคืนเป็นสัญญาณขาย ก็ไม่กลายเป็นระบบการเทรดเพราะสัญญาณหนึ่งนั้นไม่ได้เกิดขึ้นอย่างแน่นอน

4. ระบบการเทรดที่ออกแบบตามทฤษฎีทางคณิตศาสตร์

การออกแบบแนวคิดนี้มักได้รับความนิยมโดยผู้ที่มีพื้นฐานทางทฤษฎีการลงทุนทางการเงินที่แข็งแกร่ง

ตัวอย่างที่ 1: ระบบการปาโดน ถัดจากการทำนายของนักลงทุนในสหรัฐอเมริกาในเวลาสิ้นสุดของยุค 80 โดย Wall Street Journal ได้จัดการแข่งขันที่ใช้เวลาหลายปี หนึ่งฝ่ายประกอบด้วยกลุ่มนักวิเคราะห์ที่มีชื่อเสียงที่สุดใน Wall Street หนึ่งฝ่ายคือจานบิน วิธีการคือการติดกระดาษที่มีราคาใน Wall Street Journal ที่ผนังและตั้งเป้าไปที่หุ้น

แล้วถือหุ้นจนถึงกำหนดเวลาที่กำหนด ขณะเดียวกัน ในแต่ละรอบของการแข่งขันจะมีการเลือกนักวิเคราะห์หุ้นวอลล์สตรีทที่มีชื่อเสียงสูงสุดและซื้อหุ้นตามที่พวกเขาแนะนำและถือหุ้นจนถึงวันที่กำหนด

ผ่านการเปรียบเทียบผลตอบแทนการลงทุนจากวิธีการทั้งสองจะตัดสินผลแพ้-ชนะ ผลลัพธ์แสดงให้เห็นว่า วิธีการปาโดนมีผลตอบแทนการลงทุนที่โดดเด่นเหนือกว่านักวิเคราะห์หุ้นวอลล์สตรีท

การเลือกหุ้นด้วยการปาโดนเป็นกระบวนการสุ่ม การแข่งขันนี้เป็นชัยชนะของวงการการลงทุนทางวิชาการ เนื่องจากผลลัพธ์ของการแข่งขันพิสูจน์ทฤษฎีการเดินแบบสุ่มในวงการการลงทุน

5. ระบบการเทรดที่ออกแบบตามการวิเคราะห์พื้นฐาน

ตัวอย่างที่ 1: เมื่อค่า P/E RATIO (ราคาหุ้น / อัตราส่วนกำไร) น้อยกว่าค่าหนึ่ง ถือเป็นสัญญาณซื้อ เมื่อ P/E RATIO มากกว่าค่าหนึ่ง ถือเป็นสัญญาณขาย

ตัวอย่างที่ 2: เมื่ออัตราการเติบโตของรายได้มากกว่าค่าหนึ่ง ถือเป็นสัญญาณซื้อ และเมื่ออัตราการเติบโตของรายได้ต่ำกว่าค่าหนึ่ง ถือเป็นสัญญาณขาย นี่คือระบบการเทรดที่ง่ายที่มีพื้นฐานจากการวิเคราะห์หลักทรัพย์

ตัวอย่างที่ 3: ทุกปีในวันหนึ่งให้ทำการซื้อสัญญาน้ำตาล และขายในเดือนถัดไปให้ปฏิบัติหลังจากต้องรอซักระยะหนึ่ง นี่คือการออกแบบระบบการซื้อขายตามความผันผวนตามฤดูกาลของสัญญาน้ำตาล

ตัวอย่างที่ 4: เมื่อตัวเลขการเริ่มสร้างบ้านใหม่ลดลงเรื่อยๆ หลังจากนั้นให้ขายสัญญาทองแดง และอีกระยะเวลาหนึ่งให้ปิดการซื้อขาย เมื่ออัตราการเริ่มสร้างบ้านใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ หลังจากนั้นให้ทำการซื้อทองแดง และอีกระยะเวลาหนึ่งให้ปิดการซื้อขาย นี่คือการออกแบบระบบการเทรดที่มีพื้นฐานจากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์และความสัมพันธ์เชิงเหตุระหว่างอัตราการเริ่มสร้างบ้านใหม่กับราคาทองแดง

6. ระบบการเทรดที่ออกแบบตามการวิเคราะห์จิตวิทยา

ตัวอย่างที่ 1: ให้เข้าสู่การเทรดเมื่อมีข่าวลือเริ่มแพร่กระจาย เมื่อข่าวลือได้รับการยืนยันให้ปิดการเทรด

ตัวอย่างที่ 2: เมื่อดัชนีอารมณ์รวมของการให้คำปรึกษาการลงทุนเข้าสู่เขตอารมณ์ที่มองโลกในแง่ดีอย่างสูง ถือเป็นสัญญาณขาย; เมื่อดัชนีเข้าสู่เขตอารมณ์ที่มองโลกในแง่ลบอย่างสูง ถือเป็นสัญญาณซื้อ ตัวอย่างที่ 2 นี้เป็นระบบที่มีข้อบกพร่องอย่างรุนแรง แม้ว่าดัชนีอารมณ์โดยรวมจะเป็นดัชนีที่มีคุณค่าการอ้างอิงที่สุดในทางปฏิบัติ เนื่องจากมันบ่งบอกถึงสัญญาณการกลับตัวของตลาด อย่างไรก็ดีพฤติกรรมรุนแรงของพื้นที่หายนะทำให้เกิดปัญหาในการสูญเสียสัญญาณการดำเนินงาน

การจำแนกระบบการเทรด Forex จริง

การเทรด Forex สามารถอธิบายได้ว่าเป็นการแลกเปลี่ยนสกุลเงินของประเทศหนึ่งกับสกุลเงินของประเทศอื่น อย่างไรก็ตาม ตลาด Forex ไม่มีสถานที่จริง หรือตลาดหลักทรัพย์กลาง แต่นำเสนอผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างธนาคาร บริษัท และบุคคล ตลาดการเทรด Forex เป็นตลาดการเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยเงินทุนมากกว่า 15,000 พันล้านดอลลาร์หมุนเวียนในแต่ละวันเท่ากับมากกว่า 30 เท่าของการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาทั้งหมด

มีประเภทการเทรดมากมายใน Forex โดยที่เราฝึกฝนการเทรดจริงและการเทรดเสมือน

ในวงการการเทรด คุณจะได้ยินความรู้สึกที่คล้ายกัน เช่น “จนถึงตอนนี้ฉันยังไม่มีระบบการเทรดของตัวเอง” หรือ “ฉันมีระบบการเทรดที่ดีมาก แต่ว่าฉันไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ ไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบวินัยและยึดมันได้ตลอด” การไม่สามารถหาแนวทางในการทำเงิน หรือการขาดทุน หรือตกอยู่ในสภาวะที่ไม่กล้าลงมือทำ ถือเป็นความโชคร้ายทั้งหมดในตลาดนี้ ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นจาก “การไม่มีระบบการเทรดของตัวเอง” หรือ “ไม่สามารถยึดตามระบบการเทรดของตัวเอง”

ตามทฤษฎีแล้ว การค้นหาระบบการเทรดที่มีประสิทธิภาพและการปฏิบัติตามระบบนั้น似乎สามารถแก้ไขทุกปัญหา มันจริงหรือ?

ในความเป็นจริง หากเราไปสังเกตพฤติกรรมการซื้อขาย ของผู้คน เราจะพบข้อเท็จจริงที่ตรงกันข้าม: จริง ๆ แล้วทุกเทรดเดอร์มีระบบการเทรดเป็นของตัวเอง; เทรดเดอร์ทุกคนฟังและปฏิบัติตามระบบการเทรดของตัวเองอย่างไม่ยุ่งยาก และระบบการเทรดนี้ไม่ได้ “ค้นหา” มาเสียทีเดียว แต่มันถูกผนวกเข้ามาตั้งแต่เริ่มต้นในแต่ละเทรดเดอร์

ข้อกำหนดเบื้องต้นของระบบการเทรด Forex

อย่างไรก็ตาม ระบบการเทรด Forex ที่ประสบความสำเร็จและมีประสิทธิภาพจะต้องสามารถตอบสนองความต้องการทางกายภาพและจิตใจของผู้ใช้ด้วย หากไม่สามารถตอบสนองสิ่งเหล่านี้ได้ ผลการทำงานในโลกความเป็นจริงอาจลดลงได้อย่างมาก

ระบบการเทรด Forex ต้องสามารถตอบสนองความต้องการทางกายภาพ (การทำกำไร) ของผู้ใช้งาน มิฉะนั้น ระบบนั้นจะไม่นับว่าเป็นระบบที่ให้ผลกำไร ระบบที่ไม่สามารถทำให้นักลงทุนได้กำไร ไม่ว่ามันจะสามารถให้ความสุขใดๆ ทางจิตใจแก่ผู้ใช้งานก็ไม่มีความหมาย (คุณเข้ามาในตลาด Forex เพื่อสูญเสียเงินอย่างมีความสุขหรือ?) เมื่อตรงตามเงื่อนไขแรกแล้ว ระบบการเทรด Forex ยังต้องตอบสนองความต้องการทางจิตใจของผู้ใช้ สัญญาณถึงจะถูกดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ใช้ที่เหมาะสมกับระบบที่เหมาะสมจะสามารถ “ทำเงินอย่างง่ายดาย”

1) ระบบการเทรด Forex แบ่งตามระยะเวลาถือครอง

ระบบการเทรด Forex สามารถแบ่งตามระยะเวลาถือครองได้เป็น: ระบบการเทรดภายในวัน และระบบการเทรดข้ามคืน

ระบบการเทรดเป็นสิ่งที่เหล่านักเทรดใฝ่ฝัน ซึ่งการเชื่อมโยงความคิดการเทรดเป็นการพิสูจน์ระดับสูงของการซื้อขาย การเทรดในวันเดียวกันก็เช่นกัน การทำให้การเทรดเกิดขึ้นเชิงปริมาณคือความฝันของนักเทรดภายในวัน เพราะการเทรดในวันเดียวมีลักษณะคือระยะเวลาสั้น ดูผลเร็ว ทำให้ต่างจากการเทรดตามแนวโน้ม การซื้อขายที่ใช้การเพิ่มขนาดจนกว่าจะกลับมามีราคาตกลงในช่วงที่สูงการใช้วิธีการเฉลี่ยทำกำไรจะถูกกว่า และการเทรดในวันเดียวจะดำเนินการอย่างรวดเร็วและแม่นยำ

เนื่องจากระบบการเทรดในวันเดียวเปิดซื้อและขายในช่วงเวลาการซื้อขายในวันนั้น จึงสามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่เกิดจากราคาที่กระโดดในวันถัดไป (ซึ่งเป็นเหตุผลหลักในการตอบสนองความต้องการทางจิตใจของผู้ใช้ ตัวอย่างแสดงให้เห็นว่าสำหรับระบบการเทรดในวันวันระบบไม่สามารถทำให้เกิดผลการทำงานที่ดีขึ้น) สำหรับนักลงทุนที่ไม่ต้องการถือครองตำแหน่งข้ามคืน สามารถนอนหลับได้อย่างมั่นคงและเพื่อให้พร้อมสำหรับการเทรดในวันถัดไป

จุดด้อยของระบบ: เนื่องจากไม่มีตำแหน่งที่ข้ามคืน ผลกำไรจากช่องว่างในวันถัดไปจึงไม่สามารถถูกเข้าถึง เช่นเดียวกัน ระบบนี้ไม่ใช่ระบบการเทรดมักเกิดขึ้นตามแนวโน้ม ไม่สามารถ “เข้า” ได้ที่ราคาต่ำและ “ขาย” ได้ที่ราคาสูง ระบบนี้เหมาะสำหรับการดำเนินการกับกองทุนขนาดเล็ก (ต่ำกว่าหนึ่งล้านดอลลาร์) สินทรัพย์ที่มีการเคลื่อนไหวในระยะเวลาไม่เกิน 1 นาที ไม่มีข้อจำกัดในการเข้าซื้อขายเดิมพันใหญ่สามารถดำเนินการตามขนาดทุนที่ตั้งเป็นประเภทต่างๆ