บทนำเกี่ยวกับการซื้อขายแบบโปรแกรม

การซื้อขายแบบโปรแกรมถือเป็นวิธีการที่ถูกนำมาใช้แพร่หลายบนวอลล์สตรีท โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาด Forex ซึ่งการซื้อขายแบบโปรแกรมมีสัดส่วนที่สำคัญ ในบทความนี้ ผู้เขียนจะมุ่งเน้นอธิบายว่าการซื้อขายแบบโปรแกรมสามารถนำไปใช้ในการลงทุน Forex ได้อย่างไร

แนวคิดพื้นฐานของการซื้อขายแบบโปรแกรม

โดยทั่วไปแล้ว การซื้อขายแบบโปรแกรมคือการที่นักลงทุนใช้ประสบการณ์การลงทุนและทฤษฎีทางเทคนิคในการเขียนโมเดลการซื้อขาย จากนั้นคอมพิวเตอร์จะทำการซื้อขายโดยอัตโนมัติตามโมเดลการซื้อขายที่กำหนด ความสำเร็จของการซื้อขายแบบโปรแกรมจะถูกกำหนดโดยคุณภาพของโมเดลการซื้อขายนั้นๆ

ข้อดีของการซื้อขายแบบโปรแกรม

การซื้อขายแบบโปรแกรมมีสองข้อดีหลัก คือ การใช้ความสามารถในการคำนวณที่รวดเร็วของคอมพิวเตอร์เพื่อค้นหาโอกาสในการซื้อขายและสามารถดำเนินการสั่งซื้อในทันที ทำให้มีความเร็วในการซื้อขายที่หากเป็นนักเทรดทั่วไปไม่สามารถทำได้ นอกจากนี้ นักลงทุนยังสามารถหลีกเลี่ยงผลกระทบจากอารมณ์และทำให้การลงทุนเป็นไปอย่างมีเหตุผล

การนำการซื้อขายแบบโปรแกรมไปใช้ในการลงทุน Forex

เนื่องจากการซื้อขายแบบโปรแกรมมีข้อดีในด้านความรวดเร็วและการควบคุมอารมณ์ของนักลงทุน นักลงทุนทั่วไปจึงนำมันมาใช้ในการลงทุนในตลาด Forex โดยปกติ การซื้อขายแบบโปรแกรมในตลาด Forex จะถูกใช้ในสามด้านหลัก คือ การเก็งกำไร การป้องกันความเสี่ยง และการทำกำไร

การซื้อขายเก็งกำไรในตลาด Forex

ในการซื้อขายเก็งกำไร นักลงทุนจะมองหาจุดซื้อตรงที่ตรงตามทฤษฎีเทคนิคที่เคยใช้และประสบการณ์ของตนเอง เมื่อราคาสต็อก Forex ไปถึงจุดซื้อตรง นักลงทุนสามารถเลือกได้ว่าจะทำการซื้อขายด้วยตนเองหรือให้คอมพิวเตอร์ทำการซื้อขายโดยอัตโนมัติ ซึ่งเหมาะสำหรับนักลงทุนที่มีการซื้อขายระยะสั้นบ่อยๆ

การป้องกันความเสี่ยงและการทำกำไร

การซื้อขายแบบโปรแกรมในฐานะที่เป็นการเก็งกำไรนั้นไม่ได้มีข้อจำกัดด้านเงินทุนมากนัก แต่การทำการป้องกันความเสี่ยงและกลยุทธ์การทำกำไรนั้นมีข้อกำหนดด้านเงินทุนที่สูง โดยทั่วไปจะมีแค่ผู้ลงทุนสถาบันที่มีทุนมากพอเท่านั้นที่ใช้วิธีนี้ ในการซื้อขายป้องกันความเสี่ยง โมเดลการซื้อขายจำเป็นต้องวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสินทรัพย์ต่างๆ ที่ถือครองเพื่อกำหนดสัดส่วนการป้องกันความเสี่ยง

การซื้อขายระหว่างเหตุการณ์ (Arbitrage)

การทำกำไรในตลาด Forex แบ่งออกเป็นสามประเภท ได้แก่ การ Arbitrage ข้ามช่วงเวลา การ Arbitrage ข้ามประเภทและการ Arbitrage ข้ามตลาด การซื้อขายแบบโปรแกรมสำหรับ Arbitrage ข้ามช่วงเวลานั้นเพียงแค่ต้องวิเคราะห์ความแตกต่างในราคาของสัญญาแต่ละตัว สำหรับการ Arbitrage ข้ามประเภทและการ Arbitrage ข้ามตลาดจะมีความซับซ้อนมากขึ้น เนื่องจากต้องมีการคำนึงถึงความสัมพันธ์ของสินทรัพย์และกลยุทธ์การลงทุนที่มีความเสี่ยง

สรุป

การซื้อขายระหว่างเหตุการณ์ต้องการให้มีการซื้อขายในตลาดสองแห่งพร้อมกัน ซึ่งมีผลสองด้านที่ตรงกันข้าม จำเป็นต้องมีการใช้คอมพิวเตอร์ในการติดตามโอกาสในการทำกำไรและซื้อขายเพื่อให้สามารถรับมือกับโอกาสได้อย่างรวดเร็ว