การวิเคราะห์ตลาดฟอเร็กซ์

สหรัฐอเมริกาเคยทำการสถิติผลการซื้อขายฟิวเจอร์รายหลายปีจากลูกค้าที่มีสไตล์การซื้อขายที่แตกต่างกัน ผลสรุปคือใน 100 คนที่ทำการซื้อขาย มี 70 คนที่มีผลขาดทุนอย่างสม่ำเสมอ มี 20 คนที่สามารถรักษาเงินต้นได้และมีเพียง 10 คนที่ทำกำไรได้ ในกลุ่ม 10 คนที่ทำกำไรนั้น 7 คนใช้สไตล์การเทรนดส์ 2 คนใช้สไตล์การช้อปปิ้ง และมีเพียง 1 คนที่ใช้สไตล์การซื้อขายระยะสั้น นอกจากนี้เมื่อพิจารณาจากมุมมองที่แตกต่าง 100 คนที่ทำการเทรนดส์มี 70 คนที่สามารถอยู่รอดได้ 100 คนที่ทำการช้อปปิ้ง 20 คนสามารถอยู่รอดได้ และ 100 คนที่ทำการซื้อขายแบบระยะสั้นมี 10 คนอยู่รอดได้ นี่คือหลักการที่รู้จักกันดีในชื่อ 1:2:7!.

การวิเคราะห์ข้อมูลการซื้อขาย

เพื่อนคนหนึ่งของผมทำงานเป็นผู้อำนวยการด้านการควบคุมความเสี่ยงในบริษัทฟิวเจอร์รายใหญ่ เขามักจะมีข้อมูลการซื้อขายของลูกค้าอยู่เสมอ เมื่อเร็ว ๆ นี้เขาได้ทำรายงานเกี่ยวกับแหล่งที่มาของการขาดทุน รายงานนี้ยาวมากและส่วนที่น่าสนใจที่สุดคือการวิเคราะห์ข้อมูลการซื้อขายของลูกค้า (ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์คือข้อมูลในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา) มาดูบางส่วนกัน: หนึ่ง ในกลุ่มลูกค้าที่ทำกำไร 85.2% ของกำไรเกิดจากการซื้อขายภายใน 5 สัญญา โน้ตว่าเมื่อหักออกจาก 5 สัญญานี้ ลูกค้าส่วนใหญ่ล้วนแล้วแต่ขาดทุน คุณลักษณะของ 5 สัญญานี้คือ ระยะเวลาถือครองอยู่ที่ประมาณ 2 เดือน โดยส่วนใหญ่เป็นตลาดขาขึ้น.

แนวโน้มการซื้อขาย

สอง ลูกค้าที่ทำการซื้อขายเฉลี่ยวันละ 10 ครั้งขึ้นไป มีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยใน 3 ปีอยู่ที่ -79.2% ลูกค้าที่ทำการซื้อขายเฉลี่ยวันละ 5 ครั้งขึ้นไปมีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ -55% ลูกค้าที่ทำการซื้อขายวันละ 1 ครั้งมีอัตราผลตอบแทน -31.5% ในขณะที่ลูกค้าที่ทำการซื้อขายเฉลี่ย 0.3 ครั้งต่อวันมีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ย 12% และลูกค้าที่ทำการซื้อขายเฉลี่ย 0.1 ครั้งมีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ย 59%.

การจัดการความเสี่ยง

สาม สำหรับการซื้อขายที่มีการตั้งจุดหยุดขาดทุน หากไม่ปิดการซื้อขาย จะมีโอกาส 98.8% ที่จะเปลี่ยนจากขาดทุนเป็นกำไรในอีก 2 สัปดาห์ถัดไป สี่ สำหรับการซื้อขายที่ตั้งจุดหยุดกำไร หากไม่ปิดการซื้อขาย จะมีโอกาส 91.3% ที่จะทำกำไรได้มากขึ้นในอีก 2 สัปดาห์ถัดไป ห้า ผลตอบแทนของลูกค้าทั้งหมดแสดงถึงการกระจายแบบใกล้เคียงกับการกระจายปกติ น่าเสียดายที่ค่าเฉลี่ยของการกระจายนี้คือ -14% ดังนั้นข้อสรุปจึงดูโหดร้ายสำหรับคนส่วนใหญ่ (เว้นแต่คุณจะเป็นอัจฉริยะ): 1. ผู้คนทั่วไปเข้ามาในตลาดนี้ถือว่าผิดพลาด 2. การซื้อขายบ่อยครั้งถือเป็นการตัดสินโทษประหารชีวิต 3. อย่าหวังว่าคุณจะชนะจากการซื้อขายระยะสั้นในแนวสลับสูงต่ำ อย่าใช้สัญชาตญาณในการซื้อขายฟิวเจอร์ส โดยกลัวคือสาเหตุที่ทำให้ขาดทุนโดยตรง 4. หากคุณต้องการทำกำไร คุณสามารถอิงจากวิธีนี้: รอคอยโอกาสอย่างอดทน เพื่อที่จะเข้าซื้อในครั้งเดียว ไม่ยอมให้หยุดขาดทุน ฟังการถือครองระยะยาว ให้กำไรของคุณวิ่งไป.

การตัดสินใจในอนาคต

การวิเคราะห์ข้อมูลได้สิ้นสุดลง ข้อมูลนี้จัดเรียงไว้อย่างดี ราวกับรายงานการสำรวจตลาด แม้ว่าคนต่างๆจะมีความเข้าใจที่ต่างกัน เช่น บางคนไม่เข้าใจเลย ในขณะที่บางคนสามารถจับโอกาสใหญ่ได้ คุณล่ะ? เมื่อเผชิญกับความจริงที่โหดร้ายของการสำรวจข้อมูลนี้ คุณควรทำอะไรต่อไป?