ผมมองเห็นทฤษฎีความยุ่งเหยิง

ก่อนหน้านี้ ผมได้เห็นบทความในบล็อกของเพื่อนเกี่ยวกับ "จุดสำคัญของทฤษฎีความยุ่งเหยิง" ซึ่งทำให้ผมรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เรามาดูกันว่า หลักการ "การไม่มีเหตุผลของระบบที่ไม่เป็นเชิงเส้น" ในทฤษฎีความยุ่งเหยิงได้แสดงออกในตลาดการเงินอย่างไร ตัวอย่างเช่น สมมติว่าลงบนกระดาษสีขาวมีจุด A และ B ตอนนี้ให้คุณทำการเชื่อมต่อระหว่างสองจุดนี้ จะมีเส้นที่คุณสามารถทำได้กี่เส้น? ผมเชื่อว่าไม่มีที่สิ้นสุดจริง ๆ

การคาดการณ์ตลาดการเงิน

แท้จริงแล้วการคาดการณ์การเคลื่อนไหวในตลาดการเงินนั้นเปรียบเสมือนการเชื่อมต่อจุด A และ B การคาดการณ์นั้นจะมีความแตกต่างกันอย่างมาก บางทีมันอาจจะตรงกับการคาดการณ์หนึ่งในหลาย ๆ ประการ และบางทีอาจจะไม่อยู่ในผลคาดการณ์นั้นเลย ความผิดพลาดของการคาดการณ์นี้จะมีมากแค่ไหน? มาดูให้ไว เรื่องนี้จะถูกทำให้เรียบง่ายขึ้น โดยจะไม่อิงตามสถานการณ์ปัจจุบัน แต่เป็นการฟื้นฟูจากอดีตโดยใช้ข้อมูลจาก A ไปยัง B ให้เป็นที่รู้จักอยู่แล้ว

การพึ่งพาอย่างละเอียดต่อสภาวะเริ่มต้น

ต่อไป หลักการ "การพึ่งพาอย่างละเอียดต่อสภาวะเริ่มต้น" และ "กฎพลังงาน" ก็สะท้อนในตลาดการเงินได้ นักฟิสิกส์ที่ยิ่งใหญ่ นิวตัน เคยกล่าวไว้ว่า "ผมคำนวณการเคลื่อนที่ของดวงดาวได้ แต่ไม่สามารถคำนวณความบ้าคลั่งของมนุษย์ได้" การตอบสนองของผู้คนต่อสถานการณ์เดียวกันนั้นมีความหลากหลายมาก การที่จะตัดสินใจว่าบุคคลหนึ่งจะตอบสนองต่อข้อมูลบางอย่างได้ยากเพียงใด ความสำคัญของ "ทฤษฎีทางการเงินพฤติกรรม" จึงเกิดขึ้น เพื่อนำเข้าปัจจัยทางจิตวิทยาเข้าสู่ด้านเศรษฐกิจ

พลังของการคาดการณ์และพฤติกรรมทางการเงิน

หลักการ "การพึ่งพาอย่างละเอียดต่อสภาวะเริ่มต้น" นั้นกำหนดทิศทางของแนวโน้ม โดยนักลงทุนที่มีความเห็นพ้องต่อข้อมูลในระดับสูง แนวโน้มก็จะชัดเจนยิ่งขึ้น และ "กฎพลังงาน" กำหนดความเข้มของแนวโน้ม ผู้ลงทุนที่มีปฏิกิริยาต่อข้อมูลมาก แน่นอนว่าความผันผวนในตลาดการเงินก็จะมากขึ้น ทฤษฎี "การสะท้อน" ของซอรอสจึงได้รวมทั้งสองอย่างนี้ได้อย่างดี

ทฤษฎีแฟรคทัลในตลาดการเงิน

ประการที่สาม ทฤษฎีแฟรคทัลในตลาดการเงินมีอยู่ในสองมิติคือ เวลาและพื้นที่ เวลาเปลี่ยนแปลงผลกระทบมหาศาลต่อสิ่งต่าง ๆ ยิ่งช่วงเวลานาน ขอบเขตการเปลี่ยนแปลงยิ่งมากขึ้น ความสัมพันธ์นี้มีความเข้มข้นในตลาดการเงิน เพราะยุคนี้มีการพัฒนาเทคโนโลยี ทำให้วัตถุในการซื้อขายนั้นมีความเสมือนสูงขึ้น เช่น เงินตราดั้งเดิมถูกเงินอิเล็กทรอนิกส์แทนที่

การประเมินความเสี่ยงในตลาด

มาดูการแสดงออกในตลาดการเงิน ด้วยการสังเกตการค้าสินค้าในเวลา 24 ชั่วโมง เราสามารถใช้กราฟ 1 นาที, 5 นาที, 15 นาที และอื่น ๆ แล้วสังเกตว่ากราฟในช่วงเวลาเล็กนั้นมีลักษณะซับซ้อนมากขึ้น และเมื่อเรามองไปที่กราฟรายวัน กราฟ K-Line สองมิติภายใน 24 ชั่วโมงได้ลดเหลือเพียง K-Line เดียวในมิติเดียว หากเรามองบนช่วงเวลาที่ยาวขึ้น เช่น กราฟเดือน กราฟไตรมาส หรือกราฟปี...

ความเชื่อมโยงของประวัติศาสตร์และการคาดการณ์ในตลาด

อีกมุมมองหนึ่งเกี่ยวกับการซ้ำซ้อนและการเกิดขึ้นเองในทฤษฎีความยุ่งเหยิงยังสะท้อนในตลาดการเงิน โดยการวิเคราะห์เทคนิคมีข้อสมมติที่ว่าประวัติศาสตร์จะมีการระลึกถึง แต่ปัญหาคือ ประวัติศาสตร์นั้นเป็นการคล้ายนิยายที่เกิดขึ้นหรือเพียงสร้างขึ้นโดยมนุษย์ แล้วคนเรามักจะพยายามผลักดันให้ประวัติศาสตร์มีการพัฒนาหารความก้าวหน้า