ความสำคัญของค่าคาดหวังในระบบการซื้อขาย

สำหรับผู้ค้า ค่าคาดหวังเป็นแนวคิดที่สำคัญมาก นี่คือจำนวนครั้งที่ผู้เล่นชนะ (เมื่อตัวคาดหวังเป็นบวก) หรือจำนวนครั้งที่เจ้ามือชนะ (เมื่อค่าคาดหวังของผู้เล่นเป็นลบ) ขึ้นอยู่กับว่าใครชนะมากกว่า หากฉันและคุณโยนเหรียญ เราทั้งคู่ไม่มีการชนะ เพราะอัตราการชนะของทั้งสองฝ่ายคือ 50% แต่ถ้าคุณไปที่คาสิโนเพื่อโยนเหรียญ เจ้ามือจะหักเปอร์เซ็นต์หนึ่งส่วน ซึ่งทำให้คุณสามารถชนะคืนได้เพียง 90% ของที่คุณสูญเสียไป สถานการณ์นี้แสดงให้เห็นว่าเจ้ามือมีจำนวนการชนะเป็นบวก ในขณะที่ค่าคาดหวังของคุณคือค่าลบ ดังนั้นระบบการจัดการเงินใด ๆ ก็ไม่สามารถทำกำไรได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง

การจัดการเงินที่เหมาะสม

ดังนั้นการมุ่งเน้นที่ค่าคาดหวังนั้นยังไม่เพียงพอ ต้องคว้าโอกาสที่ให้ค่าคาดหวังเป็นบวก ด้วยจำนวนการชนะ (โปรดทราบว่าจำนวนการชนะไม่เท่ากับอัตราการชนะ) คือ คุณมีจำนวนครั้งที่ชนะมากกว่าจำนวนครั้งที่แพ้ ภายใต้เงื่อนไขที่คุณมีจำนวนการชนะ การจัดการเงินที่ดีเท่านั้นจะช่วยให้คุณขยายกำไรและลดการสูญเสีย หากไม่มีจำนวนการชนะ คุณไม่ควรเอาเงินมาบริจาคให้กับโครงการที่หวังดี

จำนวนการชนะในตลาด

ในตลาดการซื้อขาย จำนวนการชนะหมายถึงการทำกำไรมากกว่าการขาดทุน รวมทั้งการกระจายต่าง ๆ และค่าคอมมิชชั่น วิธีการจัดการเงินใด ๆ ก็ไม่สามารถช่วยระบบการซื้อขายที่ไม่ดีได้ ในการซื้อขาย สิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่อัตราการชนะ แม้ว่าอัตราการชนะจะสูงในขณะทำการซื้อขายนั่นจะนำมาซึ่งความสุข และไม่ใช่แค่การจ่ายเงิน แม้ว่ากลยุทธ์ของคุณจะสามารถเติมเต็มการขาดทุนได้หลายอย่าง แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือปฏิสัมพันธ์ระหว่างอัตราการชนะกับการจ่ายเงินซึ่งสร้างค่าคาดหวัง

การสร้างระบบการซื้อขายที่มีค่าคาดหวังบวก

เราสามารถทราบได้ว่าเมื่ออัตราการชนะต่ออัตราการจ่ายเงิน>0.5 ระบบนี้จะมีค่าคาดหวังต่อการซื้อขายแต่ละครั้งที่เป็นบวก การสร้างระบบการซื้อขายที่มีค่าคาดหวังบวกถือเป็นก้าวแรกที่สำคัญที่สุด ตัวอย่างเช่น (1) ในการซื้อขายตามแนวโน้ม อัตราการชนะจะต่ำกว่า 50% แต่ว่าอัตราการจ่ายเงินจะสูงกว่า 1 ใช้ความสามารถในการชนะแลกกับกำไร; (2) ในการซื้อขายฝ่าฝืน อัตราการชนะจะสูงกว่า 50% แต่ก็จะมีอัตราการจ่ายต่ำกว่า 1; (3) หากกลยุทธ์ใช้การหยุดขาดทุน จะลดอัตราการชนะแต่เพิ่มอัตราการจ่าย ถ้าอัตราการจ่ายที่เพิ่มขึ้นสูงกว่าการลดลงของอัตราการชนะ ค่าคาดหวังก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย; (4) หากกลยุทธ์ใช้การหยุดทำกำไร จะเพิ่มอัตราการชนะแต่ลดอัตราการจ่าย หากอัตราการชนะที่เพิ่มขึ้นสูงกว่าการลดลงของอัตราการจ่าย ค่าคาดหวังก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย; (5) หากกลยุทธ์ใช้การหยุดการเคลื่อนที่ อัตราการชนะอาจไม่เพิ่มหรือลดลง แต่หากอัตราการจ่ายสามารถเพิ่มขึ้นก็จะหมายความว่าเป็นกลยุทธ์การหยุดการเคลื่อนที่ที่ดี นั่นหมายความว่าเมื่อค่าคาดหวังทางคณิตศาสตร์ของคุณเป็นบวกคุณจะชนะ และระบบการซื้อขายของคุณ才มีความหมาย

การออกแบบระบบการซื้อขาย

ระบบการซื้อขายที่ดีที่สุดคือระบบที่เรียบง่ายและมั่นคง ส่วนประกอบของพวกเขามีน้อย ระบบที่ซับซ้อนมากขึ้นมีแนวโน้มที่จะเกิดข้อผิดพลาดมากขึ้น เมื่อคุณออกแบบระบบการซื้อขายที่เหมาะสมกับตัวคุณเองแล้ว ควรหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงไปมา หากคุณชอบการซ่อมแซมก็ให้เริ่มต้นใหม่เลย โรเบิร์ต พลีเชตต์ กล่าวไว้ว่า "ผู้ค้ามากมายถือว่ามีระบบที่ดี แต่เพื่อปรับเปลี่ยนให้เป็นระบบที่สมบูรณ์แบบกลับทำให้ระบบของเขาเสียหาย" เมื่อคุณมีระบบการซื้อขายของตนเองแล้ว คุณต้องออกแบบหลักการการจัดการเงินให้ดี