การเอาชนะจุดอ่อนทางอารมณ์

เพื่อเอาชนะจุดอ่อนของมนุษย์และกำจัดผลทางลบของอารมณ์ในระหว่างการซื้อขายจริง มีผู้ค้าจำนวนมากได้พัฒนาระบบการซื้อขายแบบเครื่องจักรชนิดต่าง ๆ โดยหวังที่จะแสวงหาผลกำไรอย่างแน่นอนผ่านการซื้อขายของเครื่องจักร นักเขียนได้สร้างและทดลองระบบการซื้อขายเหล่านี้ด้วยตัวเอง พบว่าระบบการซื้อขายเหล่านี้มีข้อบกพร่องที่รุนแรง ซึ่งทำให้ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายการทำกำไรที่แน่นอนได้.

ระบบการซื้อขายแบบเครื่องจักรในทางทฤษฎี

ระบบการซื้อขายที่เรียกว่าระบบที่มีโครงสร้างนั้น หมายถึงระบบกฎการซื้อขายที่เชื่อมโยงกันซึ่งเกิดจากการรวมกันที่เป็นออร์กานิกของเทคนิคการควบคุมความเสี่ยงและเทคนิคการซื้อขาย ภายใต้แนวความคิดการลงทุนบางประการ ระบบการซื้อขายจะรวมการจัดการเงิน การควบคุมความเสี่ยง การควบคุมทางจิตใจ และการวิเคราะห์สถิติของตลาด ระบบการซื้อขายสามารถทำให้กิจกรรมการตัดสินใจในการซื้อขายมีความเป็นระบบและสอดคล้องกัน ซึ่งเป็นสิ่งที่มีความสำคัญหลักในการบรรลุผลกำไรที่มีเสถียรภาพอย่างยั่งยืน.

พื้นฐานทางทฤษฎีของการซื้อขายแบบมีโครงสร้าง

1. การเคลื่อนไหวของราคาไม่ใช่แบบสุ่มทั้งหมด ส่วนที่ไม่ใช่สุ่ม (แนวโน้ม) มีอยู่และสามารถติดตามและระบุได้.

2. มีระบบการซื้อขายที่สามารถสร้างผลลัพธ์เชิงบวกในระดับความเสี่ยงที่กำหนดได้.

3. การซื้อขายแบบมีโครงสร้างสามารถเอาชนะจุดอ่อนของมนุษย์และสร้างผลกำไรอย่างต่อเนื่องในระดับความเสี่ยง/ผลตอบแทนที่กำหนด.

คุณลักษณะของการซื้อขายแบบมีโครงสร้าง

1. ความเสี่ยง/ผลตอบแทนสามารถคาดการณ์ได้: ระบบการซื้อขายได้ผ่านการทดสอบข้อมูลการซื้อขายหลายปี การควบคุมความเสี่ยง และพารามิเตอร์ทั้งหมดได้ผ่านการทดสอบ เช่น อัตราผลกำไรที่คาดหวัง ความสูญเสียสูงสุดที่อาจเกิดขึ้น จำนวนการสูญเสียที่ต่อเนื่องสูงสุด อัตราส่วนความเสี่ยง/ผลตอบแทน ฯลฯ สามารถทราบล่วงหน้า ทำให้สามารถควบคุมความเสี่ยงและคาดการณ์ผลกำไรได้.

2. การซื้อขายตามแนวโน้ม: ระบบใช้งานเทคนิคการติดตามแนวโน้ม โดยติดตามแนวโน้มของตลาดอย่างต่อเนื่องและปรับทิศทางการถือครองให้ตรงกับทิศทางตลาดในปัจจุบัน.

3. ความเป็นกลาง: กฎและพารามิเตอร์ทั้งหมดของระบบการค้าจะถูกทำให้เป็นเครื่องจักรโดยสมบูรณ์ สัญญาณการซื้อขายถูกสร้างโดยระบบโดยอัตโนมัติ ซึ่งทำให้สามารถกำจัดการตัดสินใจที่มีอคติของผู้ค้าจึงสามารถลดผลกระทบทางลบของอารมณ์ในระหว่างการซื้อขายได้.

ข้อบกพร่องร้ายแรงของระบบการซื้อขายแบบเครื่องจักร

นักเขียนเชื่อว่าสุดท้ายแล้ว เพื่อที่จะได้ผลลัพธ์การลงทุนอย่างแน่นอน ต้องมีการประกันความแน่นอนของแนวทางการลงทุน กฎการซื้อขาย และการจัดการความเสี่ยง หมายถึง: สำหรับระบบการซื้อขายแบบเครื่องจักร ในขณะเดียวกันสองจุดในสามจุดนั้นมีข้อบกพร่องร้ายแรงที่นำไปสู่ผลลัพธ์การลงทุนที่ไม่แน่นอน.

1. ระบบการซื้อขายแบบเครื่องจักรไม่มีแนวทางการลงทุนที่แน่นอน: สัญญาณการซื้อขายของระบบการซื้อขายแบบเครื่องจักรนั้นอิงจากสัญญาณที่ชี้แจงโดยการรวมกันของตัวชี้วัดการค้า โดยพยายามค้นหาทิศทางการเคลื่อนไหวของตลาดและไม่มีแนวทางการลงทุน ดังนั้นการค้นหานี้จึงมีค่าใช้จ่ายที่สูงและมีความไม่แน่นอนสูง ระบบการซื้อขายจำนวนมากล้มเหลวก่อนที่จะทำกำไรในระหว่างการค้นหาสัจธรรม.

2. ระบบการซื้อขายแบบเครื่องจักรมีความแน่นอนในทางทฤษฎี แต่ในการใช้จริง ระบบจะประสบกับปัญหานี้: ในช่วงจำลองพารามิเตอร์และตัวชี้วัดต่าง ๆ มีความพึงพอใจมาก แต่เมื่อเข้าสู่การซื้อขายจริงเริ่มขาดทุน ปัญหาเกิดจากความคลาดเคลื่อนระหว่างทฤษฎีและความเป็นจริง (Slippage) การใช้สัญญาณจากตัวชี้วัดใด ๆ หรือการรวมกันของตัวชี้วัดจะมีความล่าชา นั่นคือ จำเป็นต้องประเมินสัญญาณ ณ ช่วงเวลาที่กำหนด และออกคำสั่งซื้อขายตามสัญญาณ ข้อผิดพลาดที่หลีกเลี่ยงไม่ได้มีอยู่ระหว่างราคาซื้อขายและราคาตลาดทันที ซึ่งข้อผิดพลาดนี้เรียกว่า ความคลาดเคลื่อนระหว่างทฤษฎีและความเป็นจริง (Slippage) มันทำให้ระบบการซื้อขายที่ออกแบบตามข้อมูลสถิติหลายปีไม่มีค่าใช้จ่ายในการใช้งาน.

“เสียเพียงเสี้ยว เลวร้ายยิ่งหลายพัน” ความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นคือเหตุผลที่ทำให้ระบบการซื้อขายเครื่องจักรเป็นเครื่องจักรที่ซับซ้อนมีข้อบกพร่องที่ร้ายแรง มีความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ลงทุนอยู่เสมอ.