การสร้างระบบการเทรด

ฉันเชื่อว่าการสร้างระบบการเทรดที่เหมาะสมกับตัวเองคือหนทางเดียวในการทำกำไรที่มั่นคงในระยะยาว นักลงทุนที่ประสบความสำเร็จทุกคนจะมีระบบการเทรดของตัวเอง ซึ่งมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้:

เงื่อนไขในการเลือกตลาด

ประการแรกคือเงื่อนไขในการเลือก ไม่ว่าจะเป็นตลาดหรือสินทรัพย์ไหน ที่สามารถเฝ้าติดตามได้ภายใต้เงื่อนไขอะไร?

จุดเข้าตลาด

ประการที่สองคือจุดเข้าตลาด ซึ่งต้องเข้าตลาดเมื่อเงื่อนไขในจุดใดจุดหนึ่งเป็นไปตามที่ตั้งไว้

จุดหยุดขาดทุน

ประการที่สามคือจุดหยุดขาดทุน ที่ราคาใดที่จะพิสูจน์ว่าฉันผิดพลาด ซึ่งฉันต้องออกจากตลาดอย่างเด็ดขาด

จุดทำกำไร

ประการที่สี่คือจุดทำกำไร ที่ราคาใดที่จะออกจากตลาดหรือออกเป็นบางส่วน

กลยุทธ์การจัดการเงิน

ประการที่ห้าคือกลยุทธ์การจัดการเงิน ต้องใช้ขนาดตำแหน่งเท่าไร คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของทุนรวม และจะใช้กลยุทธ์การเข้าส่วนต่างอย่างไร รวมถึงการออกส่วนต่างอย่างไร และกลยุทธ์การสร้างตำแหน่งด้วยการเฉลี่ยต้นทุนอย่างไร? เพื่อนๆ ที่ศึกษากลยุทธ์การเทรดมักจะเข้าใจในหัวข้อเหล่านี้ดี

การยอมรับการขาดทุน

ฉันขอเน้นย้ำว่ามีปัญหาหนึ่งที่นักเทรดที่มีประสบการณ์จริงจึงจะเข้าใจได้คือ การยอมรับการขาดทุนอย่างแท้จริงเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างระบบการเทรดของตนเอง และการปฏิบัติตามระบบนี้อย่างเข้มงวดเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับนักเทรดที่จะอยู่รอดในตลาดและทำกำไรที่มั่นคงและยั่งยืน

จิตวิทยาของความขาดทุน

นักเทรดหลายคนมีความคิดที่จะยอมรับการขาดทุน แต่มีความกลัวที่จะยอมรับความล้มเหลว และกลัวเรื่องเงินที่ขาดทุน ซึ่งนักเทรดประเภทนี้มักจะต้องขายตำแหน่งขาดทุนที่ราคาต่ำที่สุด แต่สิ่งนี้ไม่เพียงส่งผลเสียต่อการเงินและจิตใจของพวกเขา แต่ยังทำให้สูญเสียโอกาสในการสร้างระบบการเทรดหรือใช้ระบบเพื่อหากำไรเพื่อชดเชยการขาดทุน

ความไม่ลึกลับของระบบการเทรด

ระบบการเทรดไม่ได้มีอะไรลึกลับ ส่วนใหญ่แหล่งที่มาของระบบการเทรดเกิดจากแนวคิดโบราณ “จำกัดขาดทุน ปล่อยให้กำไรไหล” โดยทั่วไปแล้วระบบการเทรดที่มีอัตราความสำเร็จสูงมักจะมีจำนวนน้อย และมักจะตั้งเงื่อนไขที่เข้มงวดเกินไป ทำให้โอกาสในการเทรดน้อย หรือจำกัดระยะเวลาในการเทรดเพื่อแลกกับอัตราความสำเร็จที่สูง แต่พื้นที่ในการทำกำไรก็จะน้อยมาก นำไปสู่การขาดทุนจำนวนมาก ทำให้การชนะในครั้งต่อไปกลายเป็นศูนย์

ความสำคัญของการหยุดขาดทุน

ระบบส่วนใหญ่มีอัตราความแม่นยำอยู่ที่ 50% ในขณะที่ระบบที่จับแนวโน้มหลักมีอัตราความสำเร็จน้อยถึง 20% ในสถานการณ์ที่มีอัตราความสำเร็จต่ำเช่นนี้ การหยุดขาดทุนจะช่วยจำกัดการขาดทุนให้กลายเป็น 10% หรือ 5% และใช้กำไรที่ได้มาซึ่งอาจถึง 20-50% ชดเชยการขาดทุนดังกล่าว

จิตวิทยาในตลาดการเทรด

การทำการเทรดต้องมีมุมมองที่กว้าง มีกลยุทธ์ที่รู้จักเวลาที่จะเสียนิดหน่อยเพื่อแลกกับกำไรที่มากขึ้น และการที่จะไม่ยอมรับการขาดทุนอาจทำให้เกิดผลเสียต่อการใช้งานระบบการเทรดในการพัฒนาการค้า

ผลกระทบจากการไม่ยอมรับการขาดทุน

หนึ่ง คือการสูญเสียความเชื่อมั่นในระบบการเทรด ความเสียหายที่เกิดจากระบบการเทรดเป็นกลยุทธ์ที่ออกแบบไว้อย่างมีเหตุผล หากดำเนินการตามระบบอย่างเข้มงวดจะสามารถเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ระยะยาวได้ และการไม่ปฏิบัติตามระบบอาจทำให้การขาดทุนเกิดขึ้นในระดับที่สูงมาก

การสูญเสียทางการเงินอย่างมาก

สอง คือการสูญเสียทางการเงินที่มากเกินไป ซึ่งจะทำให้สูญเสียโอกาสในการใช้งานระบบการเทรดในการจับสัญญาณการเทรดใหม่

การพัฒนาระบบการเทรด

สาม คือการคิดแบบ naive ว่าการเพิ่มความแม่นยำคือกุญแจสำคัญ โดยไม่ให้ความสำคัญกับฟังก์ชันหยุดขาดทุน ซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหาการปล่อยปละละเลยต่อการขาดทุน ทำให้ผู้ค้าเสียความเชื่อมั่นในการพัฒนาระบบการเทรด

บทสรุป

ดังนั้นการยอมรับการขาดทุน ยอมรับอย่างแท้จริง และเข้าใจแนวคิดโบราณในการจำกัดการขาดทุนและปล่อยให้กำไรไหลคือกุญแจสำคัญในการพัฒนาและใช้งานระบบการเทรดเพื่อทำกำไร นักลงทุนต้องให้ความสำคัญกับสิ่งนี้ ซึ่งสามารถทำได้โดยการฝึกซ้อมหยุดขาดทุนทั้งในรูปแบบจำลองและจริง เพื่อให้จิตใจยอมรับการขาดทุนและให้ระบบการเทรดทำงานตามศักยภาพที่มีอยู่