กฎการเปิดคำสั่ง

ก่อนอื่นต้องพูดถึง: กฎการเปิดคำสั่งแม้ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การเทรดทั้งหมด แต่สัดส่วนของมันในกลยุทธ์ทั้งหมดนั้นไม่มากนัก โปรดสังเกตปรากฏการณ์นี้: นักเทรดทุกคนต่างก็หวังว่าในเวลาสั้นๆ หลังจากเปิดคำสั่ง ราคาจะเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่เปิดคำสั่ง และใช้เวลามากมายในการหาวิธีเพิ่มโอกาสนี้ ใช่ ใครไม่อยากให้ราคาไปในทางที่ตัวเองเปิดคำสั่ง? แต่ประเด็นสำคัญอยู่ที่ประโยคหลัง กล่าวคืออยู่ที่การพยายามเพิ่มโอกาสในการทำกำไรจากคำสั่งเดียว (ที่นี่ไม่เกี่ยวกับอัตราการชนะของระบบ แต่เป็นการยึดติดอยู่กับคำสั่งเดียว) ซึ่งไม่เป็นประโยชน์ต่อการสร้างกฎการเปิดคำสั่ง

ตัวอย่างนักเทรด A และ B

ยกตัวอย่างนักเทรด A และ B: ณ ตำแหน่งใดก็ได้บนกราฟ A สามารถเปิดคำสั่งซื้อที่ตำแหน่งนี้ ขณะที่ B สามารถเปิดคำสั่งขายที่ตำแหน่งนี้ ไม่มีหลักฐานใดๆ ที่จะยืนยันได้ว่าในอนาคตทั้งสองจะถูกหรือผิด เพราะ A และ B อาจจะหนึ่งคนทำกำไรได้ อีกคนขาดทุน หรืออาจจะทำกำไรหรือขาดทุนทั้งสองคน ในตำแหน่งเดียวกันแต่เปิดคำสั่งในทิศทางที่แตกต่างกัน ทั้งคู่จะขาดทุนหรือทำกำไรได้อย่างไร? แน่นอนว่าสามารถเกิดขึ้นได้ เช่น A เปิดคำสั่งซื้อทำกำไร 50 จุด และขาดทุน 100 จุด ขณะที่ B เปิดคำสั่งขายทำกำไร 50 จุด ขาดทุน 100 จุด ราคาจึงเคลื่อนที่จากจุดเปิดของทั้ง A และ B ก่อนจะขึ้นไป 60 จุดจากนั้นลดลง 120 จุด ทั้งคู่จะทำกำไรได้หรือไม่? ยกตัวอย่างนี้ขึ้นมาเพียงเพื่อแสดงให้เห็นว่ากฎการเปิดคำสั่งไม่ควรตั้งอยู่บนพื้นฐานของความน่าจะเป็นที่ทำกำไรสูงจากคำสั่งเดียว สิ่งที่สำคัญคือการสร้างปฏิสัมพันธ์กับการทำกำไรและการจำกัดการขาดทุน

การสร้างระบบการเทรด

ต่อมาให้พูดถึงระบบการเทรดของฉัน: ก่อนอื่นให้กล่าวถึงการควบคุมความเสี่ยงและการบริหารเงิน ในตลาดยังมีหนังสือเกี่ยวกับหัวข้อนี้อยู่บ้าง แต่น้อยมากที่มีหนังสือคุณภาพเกี่ยวกับระบบการเทรด หากมีจริง ๆ ก็อาจทำให้ทุกคนมีแชมป์อยู่ในมือ แน่นอนว่าผมจะอธิบายว่าได้อย่างไรในการอนุมานระบบการเทรดและกระบวนการสร้างการบริหารเงินนี้

ประเด็นสำคัญในการสร้างระบบ

การสร้างระบบการเทรดต้องอาศัยการย้อนกลับและสรุปข้อมูลในจำนวนมาก (ด้านล่างผมจะแนบระบบการเทรดและกระบวนการอนุมานด้วย) ข้อมูลประวัติ 10 ปี, 20 ปี ฝากไว้ซึ่งการแก้ไขและการย้อนกลับอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่เรื่องที่จะสำเร็จได้ในคืนเดียว บางทีอาจใช้เวลาหลายเดือนในการย้อนกลับ บางครั้งอาจใช้เวลาเป็นปีหรือจริงจังในช่วงหลายปีที่มีการพัฒนา

การบริหารเงิน

การบริหารเงินคือการที่เกิดจากการอนุมานของระบบโดยอิงจากการวิเคราะห์ข้อมูลในระยะยาว ศึกษาความสูญเสียติดต่อกันสูงสุด และการถอยหลังสูงสุด เพื่อวางตำแหน่งการลงทุนของตัวเอง ผมเองใช้การควบคุมขาดทุนเป็นจำนวนเงินคงที่ในการเทรด

อัตราส่วนกำไรต่อขาดทุน กับ อัตราการชนะ

เกี่ยวกับอัตราส่วนกำไรต่อขาดทุนและอัตราการชนะ หากไม่รวมต้นทุนการเทรดอัตราส่วน 1:1 และถ้ามีอัตราการชนะมากกว่า 55% ก็จะทำให้มีกำไรได้ ในขณะที่อัตราส่วน 1:2 อัตราการชนะที่ 35% ก็สามารถทำกำไรได้

ระบบที่ผมจะแนะนำ

ระบบที่จะแนะนำในตอนนี้คือการเทรดอัตราส่วนกำไรต่อขาดทุน 1:2 ขึ้นไป เกี่ยวข้องกับสกุลเงิน, ทองคำ, ยูโร-ดอลลาร์, ปอนด์-ดอลลาร์, ออสซี่-ดอลลาร์, ดอลลาร์เยน, ดอลลาร์แคนาดา, น้ำมันดิบ รับรองว่าหากทุกคนย้อนกลับไปทบทวนจะพบว่าตนมีอัตราการชนะเป็นอย่างไร

การรับรู้เกี่ยวกับตลาด

การเทรดแต่ละครั้งต้องมี 3 องค์ประกอบหลัก: ① ยืนยันทิศทาง, ② ค้นหาจุดที่น่าเข้าสู่ตลาด (การเข้า, การจำกัดขาดทุน, การทำกำไร), ③ ขนาดตำแหน่งการลงทุน

โครงสร้างตลาด

หลักของระบบนี้คือการติดตามกระแสเงินทุนหลัก ในตลาดการเงินทุกประเภท การเคลื่อนไหวราคาเกิดจากการแข่งขันระหว่างการซื้อและการขาย ดังนั้นทุกขณะ จะมีคำสั่งขายและซื้อเต็มไปหมด เมื่อลูกค้าซื้อมากกว่าขาย ตลาดจะมีการเพิ่มขึ้น และเมื่อขายมากกว่าซื้อ ตลาดจะมีแนวโน้มลดลง ดังนั้นสิ่งสำคัญที่สุดคือการวิเคราะห์แนวโน้มของกระแสเงินทุนหลัก

ประเภทของนักเทรด

นักเทรดประกอบด้วย ๒ ประเภท ① นักเทรดพื้นฐาน ② นักเทรดเทคนิค (ซึ่งแยกเพิ่มเติมเป็นนักเทรดตามแนวโน้ม, นักเทรดตามดัชนี, นักเทรดตามลักษณะกราฟ K) นอกจากนี้ยังมีการแบ่งประเภทเงินทุนที่ถือ: เงินทุนระยะยาว, เงินทุนระยะกลาง, เงินทุนระยะสั้น

การติดตามกระแสเงินทุนหลัก

ในการติดตามกระแสเงินทุนหลัก คุณต้องเข้าใจขนาดการลงทุนและช่วงเวลาในการถือครอง คิดให้ดีก่อนว่าเป็นนักเทรด ต้องไม่เพียงแต่ดูการเปลี่ยนแปลงราคาเท่านั้น แต่การเปลี่ยนแปลงของกระแสเงินทุนก็คือสิ่งสำคัญ

บทสุดท้าย

ในฐานะนักเทรด คุณต้องเข้าใจว่าอัตราการขายและการซื้อจะมีรายการในตลาดที่ไม่เหมือนกัน ดังนั้นการจัดการระบบของคุณ จำเป็นต้องติดตามการเปลี่ยนแปลงของตลาดเป็นประจำ เพื่อหลีกเลี่ยงการตกอยู่ในเส้นทางเสี่ยงอันตราย!