การใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในการเทรด

เมื่อพูดถึงว่าฉันใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในการเทรดอย่างไร ก็จะต้องยกตัวอย่างหนึ่งให้เห็นชัดเจน ตัวอย่างที่กล่าวถึงคือ มีเพื่อนคนหนึ่งได้สอบถามเกี่ยวกับการใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ โดยเฉพาะในการวิเคราะห์ราคาทองคำ ฉันได้ตรวจสอบกราฟรายวันของทองคำ และเห็นว่าราคาถูกกดดันโดยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันทุกครั้งที่แตะ ต้องการรู้กันมั้ยว่าเมื่อคุณเทรดคุณจะมีการอ้างอิงแบบนี้หรือไม่? แรกเริ่มดูที่การถูกกดดันของทองคำจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นี้กันเลย

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน

ในกราฟ มีสองเส้นที่เป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน เส้นสีแดงคือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย ส่วนเส้นสีน้ำเงินคือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล จากการมองในแง่ของภาพรวม ราคาทองคำก็ยังได้รับผลกระทบจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันอย่างเด่นชัด ข้อเท็จจริงคือ ฉันเคยติดตามค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันมาก่อน ฉันไม่สามารถจำได้ว่าฉันอ่านในหนังสือเล่มไหน แต่มีคนแนะนำมา หลังจากนั้นฉันจึงไม่ได้ใช้บ่อยนัก ฉันจะพูดถึงเหตุผลในภายหลัง แต่ก่อนอื่นต้องบอกว่ามีสิ่งสำคัญที่ต้องระลึกเอาไว้

การประเมินการใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

ไม่รู้ว่าคุณเคยคิดหรือไม่ว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สามารถใช้ได้ในทุกสภาวะตลาดหรือไม่ ในหลาย ๆ การสนทนา ฉันพบว่าผู้เทรดสนใจในเรื่องการใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่จุดสัญญาณการตัดกันและการตั้งค่าตัวแปร ทั้งนี้หวังว่าการทดสอบจะช่วยค้นหาชุดค่าที่ดีที่สุดในการใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เพื่อสร้างกลยุทธ์การติดตามแนวโน้มที่มีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะทดสอบอย่างไรอัตราความสำเร็จของกลยุทธ์การตัดกันมีอัตราประมาณ 33% เท่านั้น

สาเหตุที่ส่งผลต่อการใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

เหตุผลที่ทำให้กลยุทธ์การตัดกันมีอัตราความสำเร็จต่ำไม่ได้อยู่ที่ค่าของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ แต่เป็นเพราะว่าสถานะการเคลื่อนไหวของตลาดนั้นมีอัตราส่วนของแนวโน้มที่ต่ำอยู่แล้ว เมื่อผู้เทรดใช้การตัดกันของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นสัญญาณการเทรด มันนำมาซึ่งเงื่อนไขสมมุติว่า ราคาจะมีการเคลื่อนไหวตามแนวโน้ม การมีความสัมพันธ์ระหว่างการตัดกันและแนวโน้มคือถ้ามีการตัดกันเกิดขึ้น มันไม่ได้หมายความว่ามีแนวโน้มเกิดขึ้น แต่ถ้ามีแนวโน้ม แน่นอนว่าจะมีการตัดกันเกิดขึ้นเช่นกัน กล่าวคือ ผู้เทรดที่ใช้การตัดกันของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นสัญญาณจึงมีสมมุติฐานที่ไม่แน่ชัด นี่คือเหตุผลหลักที่ทำให้มีอัตราความสำเร็จต่ำ

มุมมองขั้นต่ำที่เมื่อใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

การใช้การตัดกันของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะสามารถควบคุมแนวโน้มได้แน่นอน แต่ถ้าตลาดไม่มีแนวโน้ม การตัดกันของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ไม่สามารถจับแนวโน้มได้เช่นกัน ดังนั้นความสัมพันธ์ระหว่างแนวโน้มและสัญญาณการตัดกันคือ เมื่อมีแนวโน้มเกิดขึ้น ทำให้สัญญาณการตัดกันเป็นสัญญาณการเทรดที่มีค่า แสดงให้เห็นถึงคุณลักษณะของการล่าช้าของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ การล่าช้าของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จึงทำให้เป็นข้อเสีย แต่มันก็คือข้อดีอีกเช่นกันที่มีความเสถียรและสามารถเพิ่มลดค่า

ลักษณะของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในตลาด

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถูกสร้างขึ้นจากจุดเฉลี่ยหลายจุดที่เชื่อมโยงกัน เมื่อเปรียบเทียบกับการล่าช้าของจุดตัด การเชื่อมโยงด้วยจุดเฉลี่ยหลายจุดจะมีมูลค่าทางการวิเคราะห์และการใช้ที่มากกว่า หากคุณสังเกตค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างละเอียด คุณจะพบว่ามีรูปแบบของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองรูปแบบ รูปแบบหนึ่งคือการเอียง อีกแบบคือแนวนอน ว่าด้วยตลาดที่อยู่ในรูปแบบแนวโน้ม ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะมีแนวโน้มเอียง ในขณะที่ตลาดอยู่ในรูปแบบการแกว่ง ตัวเฉลี่ยเคลื่อนที่จะมีแนวโน้มเป็นแนวนอน ในจุดนี้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ยังคงเป็นแบบล่าช้า แต่โชคดีที่มันมีความเสถียร เมื่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เอียง มันจะแสดงการเอียงอย่างต่อเนื่อง ขณะที่เมื่อมันอยู่เป็นแนวนอน มันจะแสดงการเคลื่อนไหวในลักษณะเช่นเดียวกัน

การใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในช่วงตลาดที่ถูกจำกัด

การจับทางการเคลื่อนไหวของราคาเมื่อระดับราคาตกข้ามค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นสิ่งที่คุณควรพิจารณา และจะเป็นที่น่าสนใจยิ่งขึ้นเมื่อราคาปรับตัวมาที่ค่าเฉลี่ยเลื่อนที่ซึ่งแสดงให้เห็นถึงพลังการช่วยเชิงบวก นั่นคือการที่มีสัญญาณเกิดขึ้นเมื่อราคาเข้าใกล้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ถามตัวเองว่าถ้าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ข้ามการถือครองจะเกิดอะไรขึ้น มีความเสี่ยงนั้นอย่างแน่นอน

บทสรุป

สรุปได้ว่าขั้นตอนที่การใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่มีอัตราความสำเร็จด้วยการตรวจสอบความเคลื่อนไหวของตลาดอย่างใกล้ชิดและมีความเข้าใจในลักษณะการเคลื่อนไหวแต่ละช่วงจะทำให้คุณมีทางเลือกที่ดีกว่าในการสร้างผลกำไรในตลาด มีความระมัดระวังและรู้จักวิธีการใช้งานให้ถูกต้องของเครื่องมือกันเถอะ เช่นเดียวกันกับทองคำ ในกราฟรายวัน ราคาถูกกดดันโดยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน ไม่มี บทวิเคราะห์ที่ถูกต้องนั้นจึงเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการเทรดอย่างยั่งยืน