การพัฒนากลยุทธ์การเทรด

การพัฒนากลยุทธ์การเทรดเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนประกอบด้วยขั้นตอนที่เกี่ยวข้องและเป็นอิสระหลายขั้นตอน การดำเนินการแต่ละขั้นตอนอย่างจริงจังจะนำไปสู่กลยุทธ์การเทรดที่ประสบความสำเร็จ นอกจากนี้ ในระหว่างการพัฒนา เราต้องใช้ข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนถัดไปเพื่อปรับปรุงและปรับแต่งขั้นตอนก่อนหน้า เพื่อให้ได้กลยุทธ์การเทรดที่สมบูรณ์แบบ

ขั้นตอนการพัฒนา

1. การทำให้กลยุทธ์การเทรดเป็นสูตร
2. การเปลี่ยนกฎที่เฉพาะเจาะจงให้เป็นรูปแบบที่กำหนดได้
3. การทดสอบเบื้องต้น
4. การปรับแต่งกลยุทธ์การเทรด
5. การวิเคราะห์ผลลัพธ์
6. การทดสอบหลายช่วงเวลาหลายตลาด
7. การเทรดจำลอง
8. การเทรดจริง
9. การประเมินผลการเทรดจริง
10. การปรับปรุงและพัฒนาระบบการเทรด

ขั้นตอนที่ 1: การทำให้กลยุทธ์การเทรดเป็นสูตร

ก่อนอื่น กลยุทธ์การเทรดใดๆ เริ่มต้นด้วยแนวคิด แน่นอนว่าแนวคิดสามารถหลากหลาย ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้ มีแต่สิ่งที่คิดไม่ออก ไม่ว่าแนวคิดของคุณจะเป็นเช่นไร คุณต้องสามารถแสดงออกมาอย่างชัดเจนที่สุด วิธีที่ดีที่สุดคือการเขียนลงบนกระดาษ และอ่านดูว่ามีความไม่สอดคล้องหรือซ้ำซ้อนหรือไม่ ซึ่งผลลัพธ์สุดท้ายคือกฎของกลยุทธ์การเทรด หรือกรอบการทำงานเบื้องต้น หากกฎของคุณไม่ชัดเจน ไม่มีความเชื่อมโยง และขาดปัจจัยสำคัญ หรือมีข้อผิดพลาด ขั้นตอนถัดไปจะลำบากมาก สำหรับมือใหม่ พวกเขามักจะไม่สามารถระบุทั้งหมดของกฎได้ ซึ่งนำไปสู่ความไม่สามารถในการดำเนินการขั้นตอนถัดไป

ขั้นตอนที่ 2: การเปลี่ยนกฎให้เป็นภาษาที่เข้าใจได้

เมื่อคุณระบุกรณีกฎที่ต้องการทั้งหมดแล้ว ก็ต้องเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้ให้เป็นภาษาของแพลตฟอร์มการทดสอบที่คุณใช้ แพลตฟอร์มซอฟต์แวร์มีหลายประเภท เช่น ในประเทศมี Wanghua, Pyramid, TB, MC, Yisheng ฯลฯ ในต่างประเทศมี TS, MT, YT ฯลฯ หากคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ คุณยังสามารถพัฒนาแพลตฟอร์มที่ใช้ CTP เองได้ โดยไม่ต้องใช้แพลตฟอร์มที่มีภาษาที่แตกต่างกัน ความแข็งแกร่งและจุดอ่อนจะแตกต่างกันออกไป เช่น Easylanguage ของ TS ถูกพัฒนาจากภาษา PASCAL ซึ่งได้รับการยอมรับจากนักเทรดเนื่องจากการอ่านที่ง่าย ในขณะที่ MT ก็คล้ายกับภาษา C ในขั้นตอนนี้ คุณจะต้องเลือกแพลตฟอร์มที่ใช้งานได้จริงและคุ้มค่า เพื่อแปลงกฎของคุณเป็นภาษาคอมพิวเตอร์

ขั้นตอนที่ 3: การทดสอบเบื้องต้น

เมื่อโค้ดทั้งหมดในกลยุทธ์สามารถคอมไพล์ได้อย่างถูกต้องแล้ว คุณจะสามารถเห็นผลการทดสอบเบื้องต้น ในขั้นตอนนี้ คุณสามารถดูว่ากลยุทธ์ของคุณจะมีกำไรหรือไม่ และสิ่งที่คุณต้องทำคือสังเกตว่ากราฟสัญญาณสอดคล้องกับแนวคิดของคุณหรือไม่ หากไม่สอดคล้อง แสดงว่ามีข้อผิดพลาดในโค้ดกลยุทธ์ กลับไปแก้ไขในขั้นตอนที่ 2 แต่ถ้าสอดคล้อง ให้ตรวจสอบรายงานการทดสอบเบื้องต้น เพื่อเข้าใจอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน จำนวนการเทรดและอื่นๆ ที่นี่แนะนำให้ทดสอบหลายๆ ผลิตภัณฑ์ ซึ่งไม่จำเป็นต้องกำไรทั้งหมด แต่ถ้าหากส่วนใหญ่ออกมาเป็นขาดทุน คุณควรละทิ้งกลยุทธ์นี้ ในทางกลับกัน หากผลลัพธ์ดูดี นั่นคือจุดเริ่มต้นที่ดี

ขั้นตอนที่ 4: การปรับแต่งกลยุทธ์

การปรับแต่งกลยุทธ์เป็นขั้นตอนที่น่าตื่นเต้นที่สุด เนื่องจากหลายๆ สิ่งที่ถูกเรียกว่าถ้วยรางวัลมักจะเกิดขึ้นที่นี่ การทำให้กลยุทธ์มีประสิทธิภาพมากขึ้นคือการเพิ่มความสามารถของกลยุทธ์ในการสร้างกำไรที่มากขึ้นและควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม กลยุทธ์ของเราส่วนใหญ่จะมีพารามิเตอร์ และการปรับแต่งกลยุทธ์คือการปรับปรุงพารามิเตอร์ พารามิเตอร์ที่แตกต่างกันจะส่งผลต่อประสิทธิภาพที่แตกต่างกัน การเพิ่มพารามิเตอร์มากเกินไปเพื่อจำกัดอาจทำให้เกิดปัญหาการปรับให้เข้ากับสภาพตลาดในอดีตมากเกินไป และการจำกัดสภาพตลาดในอดีตมากเกินไปก็จะเหมือนกับว่าลดโอกาสในการเกิดซ้ำของสภาพตลาดในอนาคต ดังนั้นเราต้องระมัดระวังในเรื่องนี้ ไม่ควรพยายามปรับให้ดีขึ้นเกินไป โดยไม่มีผลลัพธ์ที่ดี

ขั้นตอนที่ 5: การวิเคราะห์ผลลัพธ์

เมื่อเสร็จสิ้นการปรับแต่งแล้ว เราจะต้องทำการวิเคราะห์ผลลัพธ์ ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ละเอียดถี่ถ้วนที่สุดในกระบวนการพัฒนากลยุทธ์การเทรด แกนหลักในขั้นตอนนี้คือการตรวจสอบความเสถียรของกลยุทธ์การเทรด ว่ามีปัญหาการปรับให้เข้ากับสภาพตลาดมากเกินไปหรือไม่ วิธีการทำคือการเปรียบเทียบ กลยุทธ์ที่ปรับแต่งแล้วจะต้องเปรียบเทียบกับข้อมูลในอดีตและข้อมูลในอนาคต ซึ่งจะแบ่งออกเป็นสองประเภทคือ sample ในและ sample นอก ผ่านการทดสอบเพื่อดูประสิทธิภาพที่แตกต่างกัน จากนั้นเปรียบเทียบเพื่อวัดอัตราผลตอบแทนในทั้งสองส่วน เกี่ยวกับวิธีการเลือกข้อมูลนั้นไม่ขอลงลึกมากเนื่องจากหากทั้งสองมีความแตกต่างมาก แสดงว่ากลยุทธ์ไม่มีความแข็งแกร่ง อาจมีปัญหาการปรับให้เข้ากับสภาพตลาดที่เกินไป ซึ่งเราจะต้องกลับไปที่ขั้นตอนที่ 4 เพื่อปรับปรุงใหม่

ขั้นตอนที่ 6: การทดสอบหลายช่วงเวลาและหลายตลาด

เมื่อกลยุทธ์ผ่านการวิเคราะห์ผลลัพธ์แล้ว แสดงว่ามีกระบวนการที่แข็งแกร่งแล้ว ไปสู่การทดสอบหลายช่วงเวลาและหลายตลาด ขั้นตอนนี้ไม่ได้หมายความว่าจะหากลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพที่สุดในทุกช่วงเวลาและทุกตลาด จริงๆ แล้วกลยุทธ์ที่สามารถทำงานได้ดีในช่วงเวลาและตลาดที่แตกต่างกันนั้นหาได้ยาก และผมคิดว่าไม่จำเป็นต้องใช้ในทุกตลาด เพราะแต่ละตลาดมีลักษณะเฉพาะในตัวเอง ผลลัพธ์ที่ได้จากการทดสอบถ้าในหลายกรณีสามารถทำกำไรได้แสดงว่ากลยุทธ์มีความสามารถในการปรับตัวที่ดี เนื่องจากแนวโน้มที่แตกต่างกันในแต่ละตลาดจะทำให้กลยุทธ์แสดงผลการดำเนินงานที่แตกต่างกัน

ขั้นตอนที่ 7: การเทรดจำลอง

ผ่านไปยังขั้นตอนการเทรดจำลอง หลายคนอาจอยากข้ามขั้นตอนนี้ไปยังการเทรดจริง ซึ่งมันมีความเสี่ยงมาก เพราะว่าตลอดเวลาที่เราทดสอบ มัน基于ข้อมูลสถิติเพียงอย่างเดียว เราไม่ทราบว่าจะมีการเกิดขึ้นของสัญญาณในอนาคตอย่างไร จะมีความคลาดเคลื่อนมากน้อยเพียงใด ดังนั้นเราจึงควรทดลองด้วยการเทรดจำลองเป็นระยะเวลา อย่างน้อย 6 เดือน แต่ผมต้องบอกว่า แม้ว่าคุณจะเตรียมพร้อมมากเพียงใด เมื่อถึงการเทรดจริง ย่อมมีปัญหาใหม่ ๆ รอคุณอยู่ ซึ่งสิ่งที่ไม่คาดคิดก็มักจะเกิดขึ้น

ขั้นตอนที่ 8: การเทรดจริง

สุดท้ายก็ถึงเวลาการเทรดจริง สำหรับนักเทรดที่ดูสัญญาณและทำการเทรดด้วยตนเอง ขั้นตอนนี้คือการดำเนินการตามสัญญาณอย่างเด็ดขาด สำหรับนักเทรดแบบอัตโนมัติ แค่ปล่อยให้คอมพิวเตอร์ดำเนินการทั้งหมด

ขั้นตอนที่ 9: การประเมินผลการเทรดจริง

เพื่อให้ระบบการเทรดสามารถทำงานได้อย่างสำเร็จ นักเทรดจะต้องติดตามผลการทำงานจริงของการเทรดอย่างต่อเนื่อง เพื่อดูว่า ประสิทธิภาพการเทรดเป็นไปตามคาดหรือไม่ นักเทรดหลายคนจะยกเลิกกลยุทธ์บางอย่างไปอย่างรวดเร็ว เพราะกลยุทธ์สูญเสีย แม้ว่าความถี่ของการขาดทุนและขีดจำกัดที่สูงสุดยังอยู่ในระยะที่สามารถยอมรับได้ในรายงานกลยุทธ์ สาเหตุของปัญหานี้มักเกิดจากการขาดความ信心ในกลยุทธ์ หรือกลยุทธ์ไม่เหมาะกับตัวเอง วิธีแก้ไขคือ การทำความเข้าใจเกี่ยวกับกลยุทธ์ให้ดีอีกครั้ง ทำการบันทึกการเทรดอย่างจริงจัง และสรุปผลการดำเนินงานของกลยุทธ์หลังจากผ่านไปสักระยะ

ขั้นตอนที่ 10: การปรับปรุงกลยุทธ์

เมื่อเวลาผ่านไป กลยุทธ์การเทรดจะมีการประเมินผลประสิทธิภาพที่ชัดเจน ในช่วงเวลาที่ตลาดแตกต่างกัน ประสิทธิภาพจะมีการแสดงตัวที่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นเรื่องปกติ เราสามารถค้นพบความแข็งแกร่งและจุดอ่อนของกลยุทธ์จากการประเมินผลแบบสถิติ แล้วเพิ่มความแข็งแกร่งของกลยุทธ์และลดข้อบกพร่อง สำหรับคำถามว่าสมควรมีการแทรกแซงด้วยมือหรือไม่ ผมมองว่าระบบคือเพื่อนที่ดี หากคุณรู้จักเขาเป็นอย่างดี เมื่อเขาเกิดปัญหาขึ้น คุณจะรู้ว่าเขาคิดอย่างไร ในเวลานั้นการแทรกแซงด้วยมือจะช่วยแก้ไขข้อบกพร่องของระบบ แต่หากคุณไม่คุ้นเคยกับเขา การแทรกแซงด้วยมืออาจทำให้สถานการณ์แย่ลง

สุดท้าย

จนถึงตอนนี้การพัฒนากลยุทธ์การเทรดได้เสร็จสมบูรณ์ นักเทรดทุกคนควรพัฒนากลยุทธ์การเทรดของตนเอง หากคุณเป็นนักเทรด คุณจะได้รับประโยชน์มากมาย ความสนุก ความมั่นใจ และความสำเร็จจากกระบวนการนี้