บทนำเกี่ยวกับระบบการซื้อขาย

ระบบการซื้อขายคือชุดของกฎการซื้อขายที่สมบูรณ์แบบ กฎการซื้อขายควรจะเป็นวัตถุประสงค์ ปริมาณ และเป็นเอกลักษณ์ มันกำหนดเงื่อนไขทั้งหมดของการลงทุนและกำหนดให้นักลงทุนทำตามกฎอย่างเคร่งครัด ระบบการซื้อขายที่ดีจะต้องตรงกับลักษณะทางจิตใจของผู้ใช้ ลักษณะทางสถิติของวัตถุการลงทุน และลักษณะความเสี่ยงของเงินทุนที่ลงทุน การใช้หลักการการซื้อขายที่พิสูจน์ว่ามีความสามารถในการสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนในระยะยาว โดยใช้ภาษาโปรแกรมในการสร้างการซื้อขายอัตโนมัติ นั่นคือระบบการซื้อขายโปรแกรม

การนำเสนอระบบการซื้อขายโปรแกรม

ระบบการซื้อขายโปรแกรม (Program Trading) มีความหมายที่หลากหลาย คำจำกัดความที่เข้ากับตลาดมากที่สุดหมายถึงการสร้างสัญญาณการซื้อขายตามโมเดลและกฎการซื้อขายที่แน่นอน โดยให้คอมพิวเตอร์ทำการสั่งซื้อและขายโดยอัตโนมัติ ข้อดีของการซื้อขายโปรแกรมอยู่ที่ประสิทธิภาพการซื้อขายที่สูง ช่วยในการเอาชนะจุดอ่อนของมนุษย์ สะดวกต่อการจัดการความเสี่ยงในการซื้อขาย และสามารถคว้าโอกาสที่ซ่อนอยู่ในตลาด ประเทศต่างๆ มีการใช้ระบบการซื้อขายโปรแกรมในหลายด้าน เช่น การจัดการผลรวม การซื้อขาย arbitrage การซื้อขายตามแนวโน้ม และกลยุทธ์เชิงปริมาณอื่นๆ

การออกแบบระบบการซื้อขาย

การออกแบบวิธีการซื้อขายระบบเป็นเงื่อนไขเบื้องต้น ซึ่งระบบการซื้อขายคือการบรรยายวิธีการซื้อขายที่ระบบ โดยพื้นฐานแล้วทั้งสองอย่างมีความสอดคล้องกัน ในต่างประเทศมีหนังสือมากมายเกี่ยวกับระบบการซื้อขาย เช่น "เส้นทางสู่การเงินอิสระ" โดย Van Tharp (2001) ที่มีการอภิปรายเกี่ยวกับแนวคิดการออกแบบระบบการซื้อขาย และขั้นตอนการสร้างอย่างละเอียด ข้อเสนอแนะของ Perry Kaufman (2005) ใน "ระบบการซื้อขายใหม่และวิธีการ" ที่สำรวจการประยุกต์ใช้เครือข่ายประสาทและตรรกะเบลอในระบบการซื้อขาย

การใช้และออกแบบตัวบ่งชี้ทางเทคนิค

สมมติฐานหลักสามประการของการวิเคราะห์ทางเทคนิคคือพฤติกรรมของตลาดสะท้อนทุกสิ่ง ราคาค่อยๆ ปรับตามแนวโน้ม และประวัติศาสตร์จะเกิดขึ้นซ้ำ ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่ใช้ต้องมีพื้นฐานมาจากสมมติฐานของการวิเคราะห์ทางเทคนิค คือการออกแบบตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่เกี่ยวข้อง โดยอิงจากข้อมูลที่ตลาดได้สะท้อนออกมา โดยทั่วไปแล้ว ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่พบบ่อย เช่น MA (Moving Average), MACD (Moving Average Convergence Divergence), BIAS (Bias Ratio), KDJ, CCI (Commodity Channel Index), RSI (Relative Strength Index), W&R (William's %R) และ BOLL (Bollinger Bands)

การประยุกต์ใช้งานในตลาด Forex

การใช้และออกแบบตัวบ่งชี้ทางเทคนิค จำเป็นต้องเข้าใจหลักการของมัน ในการทำการซื้อขายโปรแกรม ความคิดของกลยุทธ์การซื้อขายคือแกนหลัก โดยกลยุทธ์การซื้อขายจะถูกแบ่งออกเป็นหลายประเภท เช่น การติดตามแนวโน้ม การซื้อขายไซด์เวย์ การซื้อขายอาร์บิทราจ การซื้อขายระยะสั้นในวันเดียว และการวิเคราะห์รูปแบบในแนวทางการเทรด

ปัญหาและการปรับปรุงของระบบการซื้อขายที่กล่าวถึง

แม้ว่าจะมีผลตอบแทนสะสมที่ดี ระบบการซื้อขายดังกล่าวก็ยังมีข้อบกพร่องหลายประการ เช่น อัตราชนะ อัตราผลกำไรเฉลี่ย/อัตราขาดทุนเฉลี่ย และการดึงลงสูงสุด ในการปฏิบัติจริงยังมีรายละเอียดอื่น ๆ ที่ต้องพิจารณา เช่นเลือกพารามิเตอร์และการจัดการเงินทุน

สรุป

เพื่อให้ใกล้เคียงกับการใช้งานจริง จำเป็นต้องมีการปรับปรุงระบบการซื้อขายอย่างน้อยบางส่วน เช่น การควบคุมขนาดตำแหน่งในการเปิดของแต่ละครั้งที่ 50% และพิจารณาค่า slippage ที่ 5 หน่วยการเคลื่อนไหวขั้นต่ำ การเพิ่มคำสั่งหยุดขาดทุนเมื่อการขาดทุนเกิน 2%