ความเข้าใจในดัชนีฟอเร็กซ์

ขอเริ่มต้นด้วยการแจ้งให้ทราบว่า ดัชนีทางเทคนิคที่ diskuttent มีตั้งแต่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่, MACD, RSI เป็นต้น ซึ่งไม่ได้รวมถึงระดับสนับสนุนและแนวต้าน, การเบรกสี่เหลี่ยมหรือการเบรกธงในกราฟแท่งเทียน การวิเคราะห์ทางเทคนิคและการวิเคราะห์พื้นฐาน อันไหนดีกว่ากัน? คำถามนี้ได้ดำเนินมาเป็นเวลากว่าร้อยปีแล้ว วันนี้เราไม่พูดถึงว่าอันไหนดีกว่า แต่อยากจะพูดถึงเฉพาะด้านดัชนีทางเทคนิค.

การเริ่มต้นของนักลงทุน

นักเทรดฟอเร็กซ์ที่เพิ่งเข้ามาในตลาดจะต้องเรียนรู้การวิเคราะห์ทางเทคนิกรวมถึงการวิเคราะห์พื้นฐาน ซึ่งไม่ว่าเป็นสินทรัพย์ชนิดใด การวิเคราะห์ทางเทคนิคก็มีความสากล ขณะที่การวิเคราะห์พื้นฐานอาจแตกต่างกันไป ดัชนีทางเทคนิคถือเป็นส่วนสำคัญของการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่, MACD, RSI, KDJ, Band Bollinger, DMI, SAR แม้ว่าผมจะไม่ได้ใช้ดัชนีนานแล้ว แต่ชื่อเหล่านี้ยังคงจำได้อย่างชัดเจน นักลงทุนมือใหม่มักสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับดัชนีต่าง ๆ พวกเขาหวังที่จะค้นพบดัชนีที่เชื่อถือได้เพื่อทำกำไรจากการซื้อขายในตลาด!

ความง่ายในการใช้งานของดัชนี

ทำไมดัชนีถึงได้รับความนิยม? เพราะมันง่ายต่อการเข้าใจ! การเพิ่มค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 5 วันและ 10 วันในกราฟ, สัญญาณทอง (Golden Cross) แสดงถึงการเข้าซื้อ และสัญญาณตาย (Dead Cross) แสดงถึงการขาย ระบบการซื้อขายง่าย ๆ ก็เกิดขึ้นแล้ว หากคุณเพิ่ม RSI เพื่อดูการซื้อมากเกินไป (Overbought) และการขายมากเกินไป (Oversold) หรือใช้ MACD ในการกรองการซื้อขาย ผลการทดสอบย้อนหลังจะแสดงผลที่ดีและมีอัตราความสำเร็จสูง.

การใช้งานในชีวิตจริง

แต่เมื่อทำการซื้อขายจริง คุณอาจพบว่าดัชนีทางเทคนิคเหล่านี้ไม่ได้มีผลลัพธ์ที่ดีเสมอไป เมื่อมีสัญญาณทอง คุณอาจเข้าซื้อแล้วทำไมราคาถึงตก? เมื่อราคาเข้าซื้อที่สัญญาณ Overbought ทำไมราคาถึงสูงขึ้นอีกหนึ่งร้อยจุด? เมื่อ MACD และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่แสดงสัญญาณตาย คุณอาจเข้าขายแล้วทำไมราคายังคงมีการแกว่งตัว? แต่อาจเป็นเพราะการตั้งค่าพารามิเตอร์ที่ไม่ถูกต้อง? พบว่าการปรับเปลี่ยนค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 5 วันและ 10 วันเป็น 7 วันและ 13 วัน หรือปรับพารามิเตอร์กลางของ Band Bollinger เป็น 21 และทดสอบผลย้อนหลังโดยใช้ค่า Fibonacci, รัฐธุรกิจที่กลมกลืน ผมสามารถมั่นใจได้ว่าคุณจะทำได้ดี อย่างไรก็ตาม...ทำไมคุณยังขาดทุนอยู่?

ปัญหาที่แท้จริง

เพราะว่าดัชนีสามารถสะท้อนผลในอดีตเท่านั้น ไม่สามารถพยากรณ์อนาคตได้! ยกตัวอย่างสองกรณี: 1. ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่, ค่าเฉลี่ย 5 วัน คือราคาเปิดและปิดของแท่งราคา 5 แท่งล่าสุดที่หารด้วย 5 ผลลัพธ์จะถูกเชื่อมโยงเป็นเส้น 10 วัน 20 วันก็เช่นเดียวกัน หลักการนี้ก็เหมือนกันในอัตราส่วนการถ่วงน้ำหนักโดยการปรับสัดส่วนของราคาปิดที่แตกต่างกัน. 2. ในกรณีของ RSI อาจจะสมมติ A เป็นผลรวมของราคาในกรอบ N วัน และ B เป็นผลรวมของราคาลบในการวิเคราะห์ RSI.

ความสัมพันธ์กับการค้า

ในความเป็นจริง ดัชนีทางเทคนิคที่แสดงปัจจุบันมีการคำนวณจากราคาที่ผ่านมา ไม่มีความสัมพันธ์กับการเคลื่อนไหวของราคาในอนาคต! บางครั้งคุณอาจกล่าวว่านี่เป็นแค่ความน่าจะเป็นหรือประสบการณ์ แต่อดีตหลายครั้งได้บอกให้เราเห็นเมื่อ RSI มีค่าต่ำ ราคามีแนวโน้มที่จะสูงขึ้น; กลับกันเมื่อมีสัญญาณทอง ราคาก็มักจะสูงขึ้น! แต่นั่นก็ต้องถามว่า ทำไมราคาถึงสูงขึ้น? ทำไมจะต้องมีการข้ามทอง? ทำไมถึงจะต้องมีการซื้อเกิน? ทำไมราคาถึงพบแรงต้านที่เส้นบนของ Band Bollinger? หรือกล่าวง่าย ๆ ทำไมราคาถึงมีการเคลื่อนไหว? เพราะเงิน! การเคลื่อนไหวทั้งหมดเกิดจากเงินเป็นแรงขับเคลื่อน!

เปรียบเทียบราคาตลาด

ลองนึกถึงตัวอย่างง่าย ๆ: คุณมีผักกาดขาวที่จะขาย คนแรกเสนอราคา 1 บาท คุณขายให้เขา ในช่วงนั้นกราฟก็แสดงจุดราคา 1 จากนั้นเมื่อเกิดความอดอยาก คนแรกก็ขายผักกาดขาวให้คนที่สองในราคา 20 บาท และเมื่อเกิดผลผลิตที่ดี คนที่สองขายให้คนที่สามในราคา 5 บาท แต่ละจุดแสดงถึงราคาที่เกิดจากการซื้อขายกับผู้ซื้อและผู้ขายก่อนหน้าและถัดไป เชื่อมจุด 1, 20 และ 5 เข้าไว้ด้วยกันคือการเคลื่อนไหวราคาตลาด ทุกการเสนอราคามีเงินทุนที่ต่อสู้กันอยู่

กลไกการตลาด

คุณอาจจะคิดว่า "เงินของฉันไม่เป็นเงินหรือ?" "ฉันลงทุนหลายแสนหลายล้านในตลาด!" แต่ต้องบอกว่า เงินของคุณอาจไม่เพียงพอ! สำหรับมือใหม่ที่ยังไม่ได้มีกำไรที่มั่นคง ก็มีไม่กี่คนที่สามารถลงทุนได้มากขนาดนั้น แต่ตลาดฟอเร็กซ์มีปริมาณการซื้อขายมากถึงหกล้านล้านเหรียญสหรัฐต่อวัน! ลองมองดูให้ดี ที่หกล้านล้านเหรียญสหรัฐ เป็นตลาดของราคาเดียวกันทั่วโลก แม้ว่าคุณจะลงทุนด้วยเงินทั้งหมดในตลาดเพื่อซื้อขาย(โดยใช้เลเวอเรจ)คุณก็ไม่น่าจะทำให้ราคามีการเคลื่อนไหวถึง 10 จุดได้! แพลตฟอร์มของผมเป็นแบบการค้าหุ้น สามารถดูการซื้อขายระหว่างทั้งสองฝ่ายแบบเรียลไทม์ เมื่อพิจารณา EUR/USD จะมีธุรกรรมหลายสิบล้านเกิดขึ้นฟันผลบนแต่ละชิ้น! และนี่คือเพียงการซื้อขายของตัวแทนขายแต่ละคน!

สำนึกในปัจจุบันและอนาคต

เมื่อไม่สามารถควบคุมตลาด ก็ต้องติดตาม หากคุณและกลุ่มใหญ่ใช้ดัชนีเดียวกัน เมื่อมีการแสดงจุดซื้อ เขาก็มีการซื้อสัญญา 2 ล้าน และคุณมีสัญญา 2 บาท ตามทฤษฎี กำไรของคุณจึงเท่ากัน กลุ่มใหญ่จะทำกำไร 1 ล้าน คุณจะทำกำไรได้แค่ 1 บาท ดังนั้นประสิทธิภาพของดัชนีจะต้องขึ้นอยู่กับการรับรู้ของกลุ่มใหญ่ที่ว่าดัชนีนั้นมีความสำคัญหรือไม่ คุณคิดว่ากลุ่มใหญ่จะใช้ดัชนีเดียวกับคุณหรือ? หรือต้องบอกว่ากลุ่มใหญ่จะใช้เงื่อนไขเดียวกันเพื่อตัดสินใจเข้าและออกจากตลาดหรือไม่? คุณเคยได้ยินหรือไม่ว่า ตั้งแต่ที่เกิดวิกฤตหนี้ยุโรป ยูโรดิ่งลงหลายพันจุด; ตั้งแต่เบร็กซิต ปอนด์ลดลงหลายพันจุด; ตั้งแต่การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟด ทองคำดิ่งลงหลายร้อยจุด แต่ไม่เคยได้ยินว่าเพราะสัญญาณตายหรือสัญญาณซื้อของ RSI ยูโรดิ่งลงหลายร้อยจุดหรอก! เพราะเหตุผลที่ทำให้ราคามีการเคลื่อนไหวไม่ใช่ดัชนีทางเทคนิค!

การวิเคราะห์พื้นฐาน

ดังนั้น ดัชนีทางเทคนิคจะไร้ราคาหรือไม่? ไม่ใช่เสียทีเดียว ผมเองไม่ใช้ดัชนีแต่รู้ว่ามีคนที่ใช้ดัชนีในการซื้อขายและทำกำไรได้อย่างสม่ำเสมอ ผมคิดว่าจุดสำคัญอยู่ที่ "พลัง" นั่นคือแนวโน้มใหญ่ที่ถูกนำโดยพื้นฐาน เมื่ออังกฤษเบร็กซิต แม้ว่าดัชนีของคุณจะแสดงการซื้อที่มากเกินไป ปอนด์ก็ต้องล่วงลง ไม่ว่าจะวิธีใด วิเคราะห์แนวโน้มใหญ่ต้องใช้ความสามารถในการวิเคราะห์พื้นฐาน สำหรับนักลงทุนมือใหม่ อย่าจดจ่ออยู่กับดัชนีทางเทคนิคในระยะสั้น กระโดดออกมาดูในมุมกว้างก่อน วิเคราะห์แนวโน้มใหญ่ และใช้ดัชนีเพื่อค้นหาที่จุดสอดคล้อง การซื้อขายตามกระแสจึงเป็นสิ่งที่คุณต้องเข้าใจและควรเป็นทักษะสำคัญที่คุณต้องการพัฒนา.