บทนำ

อินดิเคเตอร์ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ที่ใช้บ่อยมาก ซึ่งหมายถึงการเปลี่ยนแปลงของราคาปิดในช่วงเวลาหนึ่ง ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะแบ่งออกเป็นช่วงเวลาสั้น (5 วัน, 10 วัน) ช่วงเวลาปานกลาง (30 วัน, 60 วัน) และช่วงเวลายาว (120 วัน, 240 วัน) โดยทั่วไปแล้ว ค่าเฉลี่ยที่แสดงถึงช่วงเวลาที่นานขึ้นจะแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มของตลาดอย่างชัดเจนยิ่งขึ้น เมื่อค่าเฉลี่ยระยะสั้นตัดขึ้นเหนือค่าเฉลี่ยระยะยาว จะบ่งชี้ว่าตลาดจะมีทิศทางขาขึ้น ในทางตรงกันข้าม หากค่าเฉลี่ยระยะสั้นตัดลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาวก็จะแสดงว่าตลาดจะมีแนวโน้มขาลง อย่างไรก็ตาม สัญญาณจากค่าเฉลี่ยมักจะเป็นสัญญาณที่ตามหลังการเคลื่อนไหวของตลาด ทำให้การพยากรณ์ในตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบชั่วคราวได้ผลดี แต่เมื่ออยู่ในตลาดที่มีการเคลื่อนไหวแบบผันผวน การคาดการณ์มักจะเกิดปัญหาเนื่องจากความล่าช้า

การลดความล่าช้าของค่าเฉลี่ย

เพื่อแก้ไขปัญหาความล่าช้าของค่าเฉลี่ย ทำให้สามารถใช้งานได้กับช่วงการเคลื่อนไหวที่หลากหลาย “บิ๊กบอย” (Guppy) ได้นำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หลายตัว โดยเขาใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หลายเส้น ซึ่งประกอบด้วยค่าเฉลี่ยระยะสั้นที่มีพารามิเตอร์ 3, 5, 8, 10, 12, 15 ขณะที่ค่าเฉลี่ยระยะยาวมีพารามิเตอร์ 30, 35, 40, 45, 50, 60 การกระจายและความใกล้ชิดของกลุ่มค่าเฉลี่ยระยะยาวจะแสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งของแนวโน้ม ขณะที่ระดับของกลุ่มค่าเฉลี่ยระยะสั้นสามารถบอกเกี่ยวกับลักษณะของแนวโน้มได้ การแยกออกของกลุ่มระยะยาวกับกลุ่มระยะสั้นจะใช้ในการกำหนดความเสถียรของการพัฒนาแนวโน้ม

วิธีการเลือกเวลาเข้าตลาด

แม้ว่าจะมีวิธีการดีๆ แต่ถ้าไม่สามารถใช้งานได้ก็เปล่าประโยชน์ ดังนั้นเราจะมาแนะนำวิธีการใช้สัญญาณที่มาจากการรวมกันของหลายกลุ่มค่าเฉลี่ยในการเลือกเวลาเข้าตลาด

1. เมื่อทั้งกลุ่มระยะสั้นและกลุ่มระยะยาวอยู่ในสถานะที่เชื่อมโยงกัน ตลาดกำลังเลือกทิศทาง และเมื่อค่าเฉลี่ยทั้งสองกลุ่มแยกออกจากกันอีกครั้งก็แสดงว่าการเลือกทิศทางของตลาดเสร็จสิ้นแล้ว เราสามารถเลือกเข้าตลาดในทิศทางเดียวกับตลาดในเวลานั้น

2. การเกิดดาวน์ครอส (Death Cross) และอัพครอส (Golden Cross) จากเส้นค่าเฉลี่ยหลายเส้นมักจะทำให้เกิดความผิดพลาดในการวิเคราะห์แนวโน้ม เมื่อกลุ่มค่าเฉลี่ยระยะสั้นตัดผ่านกลุ่มค่าเฉลี่ยระยะยาวจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่ง จะบ่งชี้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้ม เราสามารถรอเพื่อเข้าตลาดในทิศทางเดียวกับการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้ม

3. ในกรณีที่กลุ่มค่าเฉลี่ยระยะสั้นและกลุ่มค่าเฉลี่ยระยะยาวอยู่ในแนวโน้มเดียวกัน หากระยะห่างระหว่างกลุ่มทั้งสองลดลง ก็สามารถเลือกที่จะเข้าตลาดในทิศทางตรงกันข้ามสำหรับการเปิดสถานะการขายระยะสั้นได้ และเมื่อเส้นแนวโน้มทั้งสองกลุ่มเริ่มแยกออกจากกัน ควรทำการปิดการทำกำไร