ระบบการซื้อขายคืออะไร?

ที่เรียกว่าระบบการซื้อขาย ตามที่คุณปาเตาเคยพูดไว้ นั่นคือ “ระบบกฎการซื้อขายที่สมบูรณ์” หากเรามองการซื้อขายเป็นการดำเนินกิจการของบริษัทหรือธุรกิจ เราสามารถนำหลักการและวิธีการบริหารจัดการธุรกิจมาปรับใช้ พิจารณาปัจจัยต่าง ๆ เช่น บุคลากร การเงิน สินทรัพย์ สินค้า การผลิต และการจัดจำหน่าย ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เพื่อดูแลการซื้อขายของเราในมุมมองของผู้ดำเนินการ

การออกแบบระบบการซื้อขาย

กล่าวง่ายๆ การพูดถึง “การซื้อขาย” คือ “การซื้อและการขาย” เราจะไม่พูดถึงการลงทุน การเก็งกำไรหรือการซื้อขายที่แตกต่างกัน โดยมองจากมุมมองการซื้อขายเพียงอย่างเดียว เพื่อสำรวจหลักการและกระบวนการในการออกแบบระบบการซื้อขาย นอกจากนี้เนื้อหาในเอกสารนี้จะกล่าวถึงหลักการทั่วไปและกระบวนการในการออกแบบ ไม่ได้เน้นไปที่การออกแบบระบบเฉพาะเจาะจง

หลักการออกแบบระบบการซื้อขาย

เป้าหมายและหลักการพื้นฐานที่สุดของการออกแบบระบบการซื้อขายคือการกลั่นกรองความผันผวนที่ไม่ใช่แบบสุ่มในความผันผวนของตลาด หรือกล่าวให้ชัดเจนคือ การค้นหาความแน่นอนในสิ่งที่ไม่แน่นอน การออกแบบระบบการซื้อขายควรยึดตามหลักการดังต่อไปนี้:

1. ความสมบูรณ์และความเป็นกลาง

จากมุมมองของระบบ ระบบการซื้อขายที่สมบูรณ์ต้องมีส่วนประกอบที่สำคัญ ได้แก่ การวิเคราะห์การพยากรณ์ การตัดสินใจ การดำเนินการ การจัดการเงิน และการควบคุมความเสี่ยง ระบบการซื้อขายต้องมีความเป็นกลาง ระบบควรมีพื้นฐานการออกแบบที่ยึดตามกฎเกณฑ์ที่เป็นวัตถุประสงค์ของการเคลื่อนไหวในตลาด ระบบการซื้อขายไม่ควรเป็นผลผลิตจากการจินตนาการ

2. เริ่มต้นจาก “ตัวเอง”

การเริ่มต้นจาก “ตัวเอง” คือการวิเคราะห์และประเมินจุดแข็ง จุดอ่อน (โดยเฉพาะข้อบกพร่องในตัวของตนเอง) และปัจจัยส่วนบุคคลต่าง ๆ เพื่อพัฒนาระบบการซื้อขายที่เหมาะสมกับตน ในเรื่องนี้ หนังสือของฟาน.เค.ซาปล์ “เส้นทางสู่อาณาจักรการเงิน” มีคุณค่ามากในการอ้างอิง

3. หลีกเลี่ยงการไล่ตาม “ความสมบูรณ์แบบ”

ทุกคนมีความเข้าใจและมุมมองต่อตลาดที่แตกต่างกัน แต่มีสิ่งหนึ่งที่ไม่อาจปฏิเสธได้ นั่นคือ ระบบการซื้อขายที่ถูกต้อง 100% ไม่มีอยู่ในโลกนี้ อัตราความสำเร็จของระบบมีความสำคัญ แต่ไม่ใช่ปัจจัยสำคัญเพียงอย่างเดียว ระบบที่มีอัตราความสำเร็จ 90% อาจก่อให้เกิดการขาดทุนครั้งใหญ่ ขณะที่ระบบที่มีอัตราความสำเร็จเพียง 40% อาจทำให้ได้กำไรที่ดี

4. พยายามให้ระบบการซื้อขายเรียบง่าย

ระบบการซื้อขายไม่จำเป็นต้องซับซ้อน ปกติแล้ว สิ่งที่เรียบง่ายจะดีที่สุด การออกแบบระบบการซื้อขายควรมีความเรียบง่ายที่สุด KISS----KEEP IT SIMPLE, STUPID!

ขั้นตอนการออกแบบระบบการซื้อขาย

ที่นี่เราพูดถึงการออกแบบระบบ ซึ่งหมายถึงการออกแบบ “รูปแบบการตัดสินใจ” ซึ่งรวมถึงการวิเคราะห์, การพยากรณ์, การตัดสินใจ ฯลฯ แม้ว่า “รูปแบบการตัดสินใจ” จะเป็นส่วนสำคัญของระบบการซื้อขาย แต่ไม่เท่ากับระบบการซื้อขายทั้งหมด

1. เริ่มต้นด้วย “แนวคิด”

แนวคิดอาจเป็นไอเดียที่เรียบง่ายหรือแบบจำลองการทำกำไร ซึ่งเป็นแนวคิดที่มาจากความเข้าใจของเราเกี่ยวกับตลาด ที่จุดเริ่มต้นในการออกแบบระบบการซื้อขาย

2. แปลง “แนวคิด” เป็นมาตรฐานเชิงวัตถุ

เป็นขั้นตอนสำคัญของการออกแบบ ที่เกี่ยวข้องกับว่าเราจะออกแบบระบบการซื้อขายที่มีวัตถุประสงค์ หรือมีความสามารถในการดำเนินการอย่างไร ปัจจุบันมีหลายหน่วยงานและนักลงทุนที่พัฒนาโปรแกรมวิเคราะห์ที่ทรงพลัง ทำให้ผู้ลงทุนทั่วไปสามารถทำงานนี้ได้ง่ายขึ้น

3. ทดสอบมาตรฐานการซื้อขายเบื้องต้นจากกราฟประวัติศาสตร์

การเรียกดูกราฟประวัติศาสตร์เพื่อประเมินความสามารถเชิงวัตถุของมาตรฐานที่ตั้งไว้ในขั้นตอนที่ 2

4. ทดสอบอย่างเป็นทางการด้วยคอมพิวเตอร์

วัตถุประสงค์คือการทดสอบผลกระทบของมาตรฐานเชิงปริมาณในขั้นตอนที่ 2 และวิเคราะห์ผลสถิติ

5. ประเมินผลการทดสอบ

หลังจากการทดสอบเสร็จสิ้น เราต้องวิเคราะห์ตัวเลขสถิติและประเมินประสิทธิภาพของระบบได้ตามเกณฑ์ต่าง ๆ

การจัดการเงินในระบบการซื้อขาย

หากรูปแบบการตัดสินใจเป็นการตอบคำถาม “ทำอะไร” การจัดการเงินคือการแก้ไขปัญหาว่า “ทำอย่างไร” การจัดการเงินมีความสำคัญต่อระบบการซื้อขายที่ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ แต่เป็นปัญหาที่ซับซ้อน

การรับรู้การซื้อขาย

สำหรับนักลงทุนหลายคน ลักษณะพื้นฐานที่สุดของระบบคือการจับคู่สภาพตลาดกับกลยุทธ์การซื้อขาย กล่าวคือ ถ้าตลาดมีลักษณะ A ก็จะใช้กลยุทธ์ A ถ้าตลาดมีลักษณะ B ก็ใช้กลยุทธ์ B

ดังนั้น สำหรับเพื่อน ๆ ที่เพิ่งเริ่มต้นในตลาด ผมแนะนำให้เริ่มต้นจากสิ่งที่ง่าย ๆ ค่อย ๆ เพิ่มความซับซ้อนอย่างมีขั้นตอน โดยเฉพาะในช่วงเริ่มต้น ควรหลีกเลี่ยงการรวมทุกอย่างเข้าด้วยกัน และมุ่งสู่ความสมบูรณ์.