1. วิธีประเมินอัตราการชนะของระบบการเทรด

การใช้สัญญาณที่ระบบกำหนดไว้ในการซื้อขาย เป็นวิธีหลักของผู้ค้า Forex อย่างไรก็ตาม ระบบการเทรดที่มีอัตราการชนะ 100% แทบจะไม่มีอยู่จริง (หรือดัชนี) อย่างน้อยที่สุดผู้ค้ามากมายต้องเผชิญกับปัญหาเรื่องอัตราการชนะมาก่อน ในเรื่องนี้ผู้คนมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันไป นี่คือความคิดเห็นของผู้เขียนเกี่ยวกับการลงทุนและการเทรด Forex

การประเมินอัตราการชนะอย่างไร?

เป็นที่คาดหวังได้ว่าหลายคนจะเชื่อว่าอัตราการชนะของระบบการเทรดที่ตนสร้างขึ้นจะต้องมากกว่า 50% แต่ถ้าผมถามสองคำถามดังต่อไปนี้: แรกเลย เพื่อให้มั่นใจว่าอัตราการชนะมากกว่า 50% ระบบการเทรดของคุณต้องมีจุดหยุดขาดทุนที่ต่ำที่สุดเท่าไหร่ในแต่ละครั้ง? ต่อมา ในกรณีนี้ หากคุณทำการซื้อขายตามสัญญาณจากระบบ อัตรากำไรขั้นต่ำในแต่ละครั้งจะต้องอยู่ที่เท่าไหร่? ผมคิดว่าคนที่สามารถตอบคำถามนี้ได้จะไม่เยอะมาก

การกำหนดอัตราการชนะของระบบ

การนิยามอัตราการชนะของระบบการเทรดของผมคือ: ตั้งค่าจุดหยุดขาดทุนที่แน่นอน การซื้อขายตามสัญญาณจากระบบแล้วมีอัตรากำไรที่สูงกว่าจุดหยุดของระบบ ที่จำนวนครั้งที่ทำการซื้อขายที่ทำกำไร จากนั้นหารด้วยจำนวนการซื้อขายทั้งหมด จะได้ค่าอัตราการชนะของระบบ = จำนวนครั้งที่ทำกำไรสูงกว่าจุดหยุดขาดทุน ÷ จำนวนการซื้อขายทั้งหมด

ตัวชี้วัดที่ไม่ควรละเลย

มีจุดหนึ่งในนิยามนี้ที่ไม่ควรมองข้ามเลย คือคำว่า “การซื้อขายจริง” ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น? เพราะในช่วงที่ราคาลดลง สัญญาณการซื้อของระบบต้องอยู่ห่างจากจุดต่ำสุดอย่างน้อย 10 จุด (การเข้าโดยไม่严格ตามสัญญาณของระบบถือว่าไม่ได้ทำตามระบบ) บวกกับค่าการกระจายตัวที่ประมาณ 15 จุด

การตั้งจุดหยุดขาดทุน

หากคุณตั้งค่าจุดหยุดขาดทุนที่ 30 จุด ระบบการเทรดของคุณจะต้องมีอัตราการชนะที่มากกว่า 51% ในทางทฤษฎี หากตั้งค่าจุดหยุดเป็น 20 จุด แล้วสัญญาณที่คุณสร้างก็ต้องมีอัตรากำไรที่สูงกว่า 50 จุด เกี่ยวกับจุดหยุดที่เล็กลง อัตราการเกิดสัญญาณการเทรดจากระบบจะสูงขึ้น และโอกาสที่จะได้รับการหยุดขาดทุนก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน

ข้อจำกัดของระบบการเทรด

ในทางปกติ จุดหยุดขาดทุนของเราจะไม่ต่ำกว่า 10 จุด ดังนั้นในแง่ของทางเทคนิค ถ้าสัญญาณการเทรดจากระบบของคุณมีอัตราการทำกำไรต่ำกว่า 40 จุด ที่มากกว่า 50% ระบบนี้แม้จะไม่ใช่ระบบที่ไร้ค่า แต่ก็ไม่น่าจะทำเงินได้จากอัตราการชนะนี้! หากคุณซื้อขายตามระบบแต่ขาดทุนอยู่ตลอดเวลา การหยุดขาดทุนจึงเป็นเหตุผลหลัก ระบบนี้น่าจะอาจมีอัตราการชนะต่ำ

การใช้ระบบการเทรดเพื่อทำเงิน

จากที่กล่าวมาก่อนหน้านี้เกี่ยวกับอัตราการชนะ ระบบส่วนใหญ่จะสร้างความรู้สึกว่ายากที่จะสร้างระบบการเทรดที่ตรงตามคำจำกัดความนี้ แม้แต่ผู้ค้าระยะยาวที่ทำกำไรสม่ำเสมอก็อาจจะไม่ถึงมาตรฐานนี้

ความเชื่อของ Livermore

Livermore เชื่อว่า หากต้องการเป็นนักเก็งกำไรที่ประสบความสำเร็จ คุณจะต้องรู้ว่าทำอย่างไรถึงจะไม่ขาดทุนจากนั้นจึงค่อยไปคิดทำอย่างไรให้ได้กำไร

การจัดประเภทตามความไม่สัมพันธ์

ในฟอรัมมีการเผยแพร่ผลการศึกษาที่ดีและลึกซึ้งเกี่ยวกับการจัดประเภทของสกุลเงินตามความไม่สัมพันธ์ ดังนั้นนี่คือวิธีการจัดประเภทของฉันเอง จากรูปภาพ สกุลเงินที่ FXCM สามารถทำการซื้อขายได้ทั้งหมด

การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากการเชื่อมโยงของสกุลเงิน

สกุลเงินถูกแบ่งออกเป็นหกกลุ่ม ได้แก่ ดอลลาร์ต่อยูโร, กลุ่มสกุลเงินภายในยูโร, กลุ่มทรัพยากร, เยนต่อยูโร, เยนกลุ่มทรัพยากรและสกุลเงินภายในยูโร การจัดกลุ่มเหล่านี้จะช่วยลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการเชื่อมโยงของสินทรัพย์ได้