บทนำ

ในตลาดฟอเร็กซ์ ถ้าระบบการเทรดของคุณประสบความสำเร็จ คุณก็จะมีธุรกิจที่ให้ผลตอบแทนสูงและจัดการได้ง่าย ดังนั้นการมีระบบการเทรดที่ประสบความสำเร็จจึงต้องการการทำงานที่ละเอียดและมากมาย ผู้เทรดจำนวนมากที่ประสบความสำเร็จมีระบบการเทรดที่สมบูรณ์แบบ ระบบการเทรดที่ดีสามารถทำงานอัตโนมัติทั้งกระบวนการเทรด สำหรับทุกการตัดสินใจที่ผู้เทรดต้องทำในระหว่างการเทรด ระบบจะให้คำตอบ ซึ่งทำให้ผู้เทรดสามารถดำเนินการเทรดได้อย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากมีกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนในการระบุว่าควรทำอะไร การทำให้การเทรดเป็นเครื่องจักรคือ การไม่ปล่อยให้ผู้เทรดต้องตัดสินใจตามอารมณ์ส่วนตัว

หนึ่ง: เข้าใจความหมายและข้อกำหนดการสร้างระบบการเทรด

ระบบการเทรดคืออะไร? ระบบการเทรดคือชุดกฎของการเทรดที่ครบถ้วน ระบบการเทรดที่ออกแบบมาอย่างดีจะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของการปฏิบัติ มันต้องมีข้อกำหนดที่ชัดเจนสำหรับทุกขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจลงทุน และข้อกำหนดเหล่านั้นต้องมีลักษณะที่เป็นกลางและชัดเจน ไม่อนุญาตให้มีการตีความที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ ระบบการเทรดยังต้องสอดคล้องกับลักษณะทางจิตวิทยาของผู้ใช้ ตลอดจนลักษณะทางสถิติของสินทรัพย์การลงทุน และลักษณะความเสี่ยงของเงินลงทุน สุดท้าย กลยุทธ์การดำเนินการที่แตกต่างกัน ระบบการเทรดก็แตกต่างกันเช่นกัน การสร้างระบบการเทรดจำเป็นต้องใช้ประสบการณ์ทางการเทรดหลายปี การฝึกอบรมทางคณิตศาสตร์อย่างขยันขันแข็ง และการคิดและสรุปอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย ข้อกำหนดเบื้องต้นในการสร้างระบบการเทรดรวมถึง: การเข้าใจจุดแข็งและจุดอ่อนของตนเอง; การชัดเจนในโอกาสที่สามารถจับท่ามกลางโอกาสต่าง ๆ ในตลาด; หลักเกณฑ์ในการเลือกโอกาสเหล่านั้นคืออะไร? กับดักคืออะไร? โอกาสเหล่านี้อยู่ในกลยุทธ์การเทรดแบบใด? คำตอบของคำถามเหล่านี้ต้องซื่อสัตย์และละเอียด มันจะเป็นวัสดุพื้นฐานและสำคัญที่สุดในการสร้างระบบการเทรดของคุณ

สอง: เข้าใจขั้นตอนที่ระบบการเทรดประกอบด้วย

ระบบการเทรดที่ครบถ้วนควรรวมถึงขั้นตอนต่าง ๆ เช่น การเลือกประเภทการเทรด การใช้วิธีการวิเคราะห์ใดในการยืนยันจุดเข้าเทรด ราคาที่เฉพาะเจาะจงคืออะไร วิธีดำเนินการเทรดนั้นคืออะไร ต้องลงทุนเงินจำนวนเท่าไร วิธีการวิเคราะห์ทิศทางเทรดหลังการเข้าไปคืออะไร เมื่อไรที่จะหยุดขาดทุนหรือทำกำไร และมาตรการป้องกันเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดคืออะไร วิธีจัดการกับพฤติกรรมที่ผิดพลาดของตนเอง การจัดการเมื่อระบบไร้ประสิทธิภาพ เป็นต้น ขั้นตอนเหล่านี้อาจดูเหมือนง่าย แต่การเกิดสัญญาณกลับต้องอาศัยสติปัญญาสูงสุด เครื่องมือในการสร้างสัญญาณเหล่านี้จะแบ่งแยกความสำเร็จระหว่างนักเทรดที่มืออาชีพและมือใหม่ หลายคนรู้สึกว่าสิ่งที่ยากที่สุดในขั้นตอนนี้คือต้องปรับจุดหยุดขาดทุนไปยังตำแหน่งที่เหมาะสม แต่เมื่อคุณลงลึกในการมองอนาคต คุณจะพบว่าแต่ละขั้นตอนมันยากมาก ตามประสบการณ์การเรียนรู้ของผม สัญญาณการเทรดไม่ควรเป็นเครื่องมือใดเครื่องมือหนึ่ง เช่น แผนภูมิแท่งเทียนหรือดัชนี แต่ควรพิจารณาหลายด้าน เพื่อตระหนักถึงบทบาทของแต่ละเครื่องมือ นอกจากนี้ ความคิดเกี่ยวกับการดำเนินการในทุกขั้นตอนต้องชัดเจน ไม่ควรมีข้อไม่แน่ใจใด ๆ

สาม: เชี่ยวชาญวิธีการตรวจสอบระบบการเทรด

จุดประสงค์ของการตรวจสอบระบบคือการทำให้มั่นใจว่าสิ่งที่เคยดูเหมือนดีที่สุดในอดีตนั้นยังเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในปัจจุบันหรือไม่ เราต้องจดจำไว้ว่า ระบบที่ทำงานได้ดีในอดีตจะไม่หมายความว่าจะทำงานได้ดีในอนาคตเสมอไป ดังนั้น "กลยุทธ์การเทรดระยะสั้นที่สมบูรณ์แบบ" ระบุว่าการตรวจสอบระบบการเทรดอย่างครบถ้วนควรประกอบด้วยข้อมูลสำคัญดังต่อไปนี้: 1. จำนวนปีที่วิเคราะห์: เมื่อพิจารณาความยาวของระยะเวลาที่จะตรวจสอบ คุณต้องมีความคิดเห็นของตัวเอง นักพัฒนาหลายคนตรวจสอบเพียงข้อมูลประวัติ 10 ปี 2. จำนวนการเทรดที่วิเคราะห์: ถ้าระบบของคุณสามารถสร้างจำนวนการเทรดในอดีตได้เพียงพอ ผมแนะนำให้ตรวจสอบอย่างน้อย 100 ครั้ง ยิ่งตรวจสอบมากก็ยิ่งดี อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณพบว่าข้อมูลไม่ได้สนับสนุนระบบของคุณมากนัก คุณก็มักจะมีแนวโน้มที่จะลดจำนวนการตรวจสอบ 3. ขาดทุนสุทธิสูงสุด: นี่เป็นหนึ่งในข้อที่สำคัญที่สุดในระบบการเทรด ขาดทุนที่สูงเกินไปชัดเจนว่าเป็นลบอย่างมาก เพราะมันทำให้คุณลอยตัวจากตลาดฟิวเจอร์สไปอย่างรวดเร็วก่อนที่ระบบจะสามารถสร้างกำไรได้ 4. จำนวนการขาดทุนที่ติดต่อกันสูงสุด: ตัวแปรนี้ส่วนใหญ่จะเป็นปัจจัยทางจิตใจ ระบบการเทรดที่ดีอาจขาดทุนในติดต่อกันหลายครั้ง คนค้านจำนวนมากไม่สามารถรักษาหลักการการเทรดหลังจากการขาดทุนติดต่อกันสี่ครั้งหรือมากกว่า ดังนั้นควรตระหนักว่าการเกิดซ้ำที่ขาดทุนสิบครั้งหรือมากกว่าเป็นสิ่งที่จำเป็น 5. ขาดทุนสูงสุดในการเทรดทีละรายการ: ตัวชี้วัดที่สำคัญนี้บอกถึงการสูญเสียสูงสุดในแต่ละการเทรด มันช่วยให้คุณปรับจุดหยุดขาดทุนเริ่มต้นใหม่ได้ 6. กำไรสูงสุดในการเทรดทีละรายการ: ตัวชี้วัดนี้สำคัญกว่าขาดทุนสูงสุด หากกำไรของคุณขึ้นอยู่กับการเทรดเพียงครั้งเดียว ระบบของคุณก็น่าสงสัยมาก 7. เปอร์เซ็นต์การเทรดที่มีกำไร: ระบบที่ดีมักพบว่ามีกำไรจากการเทรดเกิน 65% การสำรวจการเทรดมากขึ้นจะทำให้ตัวเลขนี้ลดลง 8. กำไรเฉลี่ยต่อการเทรด: ตัวชี้วัดนี้บอกคุณว่าเฉลี่ยกำไรในการเทรดจะเป็นอย่างไร ต้องยืนยันว่าสำหรับการตรวจสอบระบบการเทรดของคุณ คุณต้องหักค่าใช้จ่ายการดำเนินการและค่าคอมมิชชั่นออกจากกำไรเฉลี่ย นอกจากนี้ยังต้องมุ่งเน้นไปที่การเทรดที่มีกำไรสูงสุดและขาดทุนสูงสุดด้วย

สี่: วิธีทำให้ระบบการเทรดทำงานได้

ในกระบวนการเทรด หากคุณต้องการให้ระบบการเทรดทำงานได้ดี คุณต้องเข้าใจ เชื่อมั่น ปฏิบัติตาม เฝ้าระวัง และหลีกเลี่ยงระบบการเทรดของคุณ: 1. ต้องเข้าใจระบบของคุณ: ระบบนี้ต้องเป็นสิ่งที่คุณพัฒนาขึ้นมาเอง ด้วยวิธีนี้คุณจะเข้าใจความหมายของแต่ละขั้นตอน และสามารถรับมือกับการล้มเหลวที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ได้ 2. ต้องเชื่อมั่นในระบบของคุณ: อิงจากการเรียนรู้และประสบการณ์การเทรด การทดสอบจากข้อมูลในอดีต คุณจะเข้าใจเงื่อนไขความเป็นไปได้และโอกาสความสำเร็จ ทั้งนี้จะสร้างความมั่นใจและความกล้าให้กับคุณ ทำให้การตัดสินใจว่าจะดำเนินการเทรดต่อหรือหยุดนั้นเป็นเรื่องง่าย 3. ต้องปฏิบัติตามระบบของคุณ: เพียงแค่ปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง คุณจะพบว่าการเทรดไม่ได้อยู่ที่การขาดทุนหรือกำไร แต่มันอยู่ที่ว่าคุณมีการควบคุมความเสี่ยงได้หรือไม่ 4. ต้องเฝ้าระวังระบบของคุณ: ระบบที่คุณใช้ถ้าทำได้ดี คุณต้องระมัดระวังให้มากขึ้น 5. ต้องหลีกเลี่ยงระบบของคุณ: ไม่ว่าเราจะทำการวิเคราะห์อย่างไร ระบบการเทรดของเราก็มีโอกาสที่จะไม่ทำงานได้ในบางครั้ง อย่างเช่น เมื่อเกิดวิกฤตการณ์ทางการเงินที่ส่งผลให้ตลาดฟอเร็กซ์ร่วงจากความต้องการในตลาด การวิเคราะห์พื้นฐานหรือเทคนิคใด ๆ ก็จะไม่ช่วยให้ดีขึ้น ถ้าคุณยังใช้ระบบการเทรดที่คุณเคยใช้ ผลสุดท้ายอาจนำไปสู่ความล้มเหลวและการขาดทุน เพราะสภาพตลาดได้เปลี่ยนไปแล้ว

ห้า: อุปสรรคในการติดตามระบบการเทรด

ไม่ว่าสำหรับระบบการเทรดของคุณจะสมบูรณ์แบบขนาดไหน ในระหว่างการเทรด คุณจะไม่สามารถใช้ระบบได้อย่างราบรื่นเสมอไป คุณต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้องและมีการเตรียมความคิดให้เพียงพอ เพื่อนำไปสู่การใช้งานได้สะดวก 1. ทุกระบบ ทุกวิธีการ ทุกนักเทรดมีช่วงเวลาขาดทุน และการขาดทุนเป็นอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดในการติดตามระบบ 2. ไม่มีใครสามารถบอกได้ว่าระบบจะทำกำไรในอนาคตหรือไม่ 3. ระบบที่กำไรดูเหมือนจะไม่ทำกำไรมักจะดูเหมือนกัน 4. การเทรดและติดตามระบบก็ได้รับผลกระทบจากอารมณ์ 5. อย่าเสมอไปคิดที่จะเปลี่ยนแปลง เพราะถึงอย่างไรวิธีการเทรดที่พอใจเราในทุกกรณีไม่มีอยู่จริง

หก: การทบทวนระบบการเทรด

หลายคนบอกว่าระบบการเทรดของตนดีที่สุดและสามารถใช้ได้ทั่วไป บางคนถึงกับจ่ายเงินจำนวนมากเพื่อซื้อมา แต่คุณรู้หรือไม่ว่าเขากำลังเทรดในตลาดไหน? ระบบของเขาเป็นการเทรดระยะยาว ระยะกลาง หรือระยะสั้น? ระบบของเขาช่วยเทรดในแนวโน้มขาขึ้น ขาลง หรืออยู่ในช่วงไม้คาน? วิธีการวิเคราะห์ของคุณมุ่งเน้นไปที่การวิเคราะห์ทางเทคนิคหรือพื้นฐาน? บุคลิกของคุณเหมาะกับการเทรดในแนวโน้มหรือแนวขัดกัน? นอกจากนี้ เพราะว่าตลาดมีแนวโน้มเติบโต แนวโน้มลดลง และการเคลื่อนที่ในช่วงระยะเวลาที่ต่างกัน ระบบการเทรดหรือใด ๆ จะไม่สามารถทำงานได้ในสภาวะที่แตกต่างกันทั้งหมด และลักษณะของตลาดที่แตกต่างกันก็ไม่เหมือนกัน ตลาดทุกประเภทมีสัญญาณของตนเอง ดังนั้นจึงไม่มี "ระบบที่ใช้ได้ทั่วไป" ดังนั้นไม่ว่าคุณจะซื้อตัวระบบการเทรดหรือสร้างขึ้นมาเอง คุณต้องทำความเข้าใจและตรวจสอบความมีประสิทธิภาพด้วยข้อมูลของตัวเองก่อนว่านั่นคือสิ่งที่คุณต้องการหรือไม่

เจ็ด: เรียนรู้จากความคิดของอาจารย์

ถึงแม้ว่าเราจะยากที่จะเข้าถึงประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญด้านการเทรด เราก็สามารถขยายมุมมองและเรียนรู้ความรู้ที่จำเป็นจากหนังสือของพวกเขา ในปัจจุบัน มีหนังสือคุณภาพดีเกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลรักษาระบบการเทรด ได้แก่: "นิสัยการลงทุนของบุฟเฟ่ต์และซอรอส" โดยมาร์ค เทล, "ระบบการเทรดเครื่องจักร" โดยวิสแมน, "นักเทรดที่เฉียบแหลม" โดยคอฟแมน, "วิเคราะห์ทางเทคนิคขั้นสูง" โดยบาบโกก และ "กลยุทธ์การเทรดระยะสั้นที่สมบูรณ์แบบ" โดยแจ็ค เบิร์นสเทน, "เส้นทางสู่เสรีภาพทางการเงิน" โดยแซพ การดำเนินการในตลาดฟอเร็กซ์ที่เสี่ยงนั้นไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ และกำไรคือผลตอบแทนสำหรับความเสี่ยงที่เราแบกรับ ดังนั้น วิธีการในการสร้างระบบการเทรดคือกุญแจสำคัญที่ทำให้ประสบความสำเร็จในการเทรด