บทนำ

ในวงการการเทรดทางการเงิน มีคนจำนวนมากที่ยืนหยัดมานานแต่สุดท้ายก็เลิกรา มีคนอีกมากที่ดิ้นรนอยู่ที่ประตูแห่งความสำเร็จ แต่ไม่สามารถก้าวเข้าประตูนั้นได้ ในความเป็นจริง ความสามารถทางเทคนิคและวินัยของหลายคนดีมาก แต่ขาดเพียงการชี้แนะจากผู้มีประสบการณ์ในการเทรด วันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับวิธีการที่เทรดเดอร์จะสร้างระบบการเทรดที่เหมาะสมที่สุดสำหรับตัวเอง

1. ตลาดมีระบบการเทรดหลักอะไรบ้าง?

1. ระบบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ มักจะเพิ่ม MACD หรือ KDJ เข้ามาด้วย
มาพูดถึงข้อดีของระบบนี้กัน: ในตลาดแนวโน้มราคาจะเรียงตามลำดับของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ การดำเนินการง่ายและมีโอกาสทำกำไรสูง สัญญาณ MACD และ KDJ สามารถจับภาพการกลับตัวของราคาได้ดี ส่วนข้อเสียของระบบนี้คือในตลาดที่มีความผันผวน ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะเสียประสิทธิภาพ และกราฟ MACD และ KDJ อาจเกิดความผิดพลาดได้ ซึ่งการดำเนินการสวนทางกับแนวโน้มในตลาดที่มีทิศทางเดียวอาจมีความเสี่ยงสูง

2. ระบบ BOLL โดยทั่วไปจะเพิ่ม KDJ หรือ RSI และบางคนก็ใช้ร่วมกับ MACD
ข้อดีของระบบนี้คือสามารถรวมทุกช่วงราคาลงในวง BOLL ซึ่งใช้ได้ดีในตลาดที่มีความผันผวน แค่เข้าสถานะขายที่เส้นบนและซื้อที่เส้นล่าง แต่ข้อเสียคือจุดเข้าไม่แม่นยำ ในตลาดแนวโน้มอาจมีการถอนตัวไปที่เส้นกลางหรือต้นขาในทั้งสองทิศทาง ทำให้การดำเนินการยากขึ้น

3. ระบบคลื่นและระบบดาวน์แบบคลื่นที่อิงจากคลื่น
ระบบคลื่นสามารถเข้าใจโครงสร้างโดยรวมของตลาดได้ดี มีความ宏观และ直观 ดาวน์มีการกำหนดโครงสร้างที่ดี แต่ข้อเสียคือการพัฒนาคลื่นมีความหลากหลายมากเกินไป ทำให้การวิเคราะห์ในตลาดที่มีความผันผวนไม่แม่นยำเท่าที่ควร

4. ระบบกราฟ K และการรวมกลุ่มของกราฟ K
ระบบเหล่านี้ตัดปัญหาจากตัวบ่งชี้ออกไป มุ่งเน้นที่รูปแบบกราฟ K เช่น เงา กางเขน เอนทิตี และรูปแบบยอดตัวม้านั้นจะรู้จักกันดี ข้อดีคือสามารถจับตลาดได้เป็นอย่างดี ข้อเสียคืออัตราความถูกต้องไม่สูง

5. ระบบเส้นต้าน เส้นสนับสนุน และเส้นแนวโน้ม
ระบบนี้พูดได้ว่าเป็นระบบเชิงเส้น ขึ้นอยู่กับวิธีการวาดเส้นแนวโน้มเพื่อหาจุดต้านและจุดสนับสนุน ข้อดีคือสามารถเข้าใจตลาดได้ดี แต่อาจต้องปรับอยู่ตลอดตามการเปลี่ยนแปลงของราคา

6. ระบบการเทรดแบบกริด
ระบบนี้ใช้ไม่ค่อยมีคน แต่กลับเป็นแม่แบบการเทรดคอมพิวเตอร์สำหรับบริษัทการลงทุนต่างประเทศ ระบบกริดคือการแบ่งจุดราคาตามแนว แต่มีความซับซ้อนพอสมควร ข้อดีคือการจัดการความเสี่ยงที่เป็นไปได้ระหว่างกำไรและขาดทุน อย่างไรก็ตาม ข้อเสียคืออาจไม่มีการจับทิศทางของตลาดได้อย่างแข็งแกร่ง

以上基本是一些主流的交易系统，还有一些其他系统，比如说是周期共振，指标共振，123结构等等，那些就不说了。主流交易系统之所以会得到大多数投资者的认可，是因为每个系统都有运用的很成功的交易者。但同样的系统和同样的方法并不是适合所有人，交易系统并不是交易的全部，交易除了系统之外还涉及到风险管理、仓位管理、执行力等方面的问题。

2. นักลงทุนควรสร้างระบบการเทรดที่เหมาะสมที่สุดได้อย่างไร?

คนหลายคนมักคิดว่าสำคัญยิ่งกว่าระบบคือการทำกำไร แต่ในความเป็นจริง ระบบการเทรดที่มีการสร้างกำไรไม่จำเป็นว่าผู้ใช้จะทำกำไรได้ เพราะว่าการเทรดเป็นเรื่องที่มีความเป็นส่วนตัวสูง สิ่งที่คนอื่นใช้ได้ดีไม่จำเป็นที่คุณจะใช้ได้ดีด้วย กล่าวอีกอย่าง ทำให้คุณไม่มีระบบหรือแนวคิดที่สอดคล้องกับบุคลิกของตัวเองก็อาจไม่สามารถนำโอกาสที่มีอยู่ได้ เหมือนหุ้นที่มีการลงทุนแบบนักลงทุนบางคนทำกำไรได้ แต่คนที่ลงทุนกลับขาดทุนมากมาย

ก่อนที่จะหาวิธีสร้างกำไรใหม่ๆ เรามีทางเลือกเพียงทางเดียว: เปลี่ยนตัวเองให้เข้ากับระบบ แทนที่จะต่อสู้กับธรรมชาติของตัวเอง ควรจะพัฒนาระบบการเทรดที่ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเอง เช่น หากคุณชอบทำตามแนวโน้มระยะยาว ควรใช้ระบบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่，而如果你喜欢短期则更适合往投资到短期的模式。每个人都可以เลือกระบบที่เหมาะสมที่สุดกับตัวเอง

เมื่อสำรวจการอ้างอิงความชอบของตัวเอง สามารถสอบถามตัวเองว่า:
(1) คุณชอบพื้นฐานหรือเทคนิค? หากคุณไม่ได้เรียนวิชาการเงิน ผมแนะนำให้เริ่มจากการศึกษาเทคนิคและแนวโน้ม เพราะมันเรียนรู้ได้ค่อนข้างง่ายและเป็นกลาง
(2) คุณชอบอัตราชนะสูงหรืออัตราส่วนกำไรสูง? อัตราชนะสูงคือ สิ่งที่มักจะถูกมากแต่กำไรไม่สูง อัตราส่วนกำไรสูงคือ ผิดบ่อยแต่เมื่อถูกจะได้กำไรมาก
(3) คุณชอบการเทรดสั้นหรือนาน? บางคนธรรมชาติใจร้อนไม่สามารถถือหุ้นได้นาน ในขณะที่บางคนใจเย็นไม่ค่อยถนัดในการเทรดแบบเร็ว
(4) คุณชอบการเทรดแบบมีสำนึกหรือคอมพิวเตอร์? มีคนชอบทำเอง แต่มีอื่นเชื่อว่าเครื่องที่ทำได้จะดีกว่า

โดยรวมแล้ว ไม่มีสไตล์ที่สมบูรณ์แบบ มีแต่สไตล์ที่เหมาะสมที่สุดกับคุณ

3. كيفية إنشاء نظام تداول؟

การสร้างระบบการเทรดไม่จำเป็นต้องใช้ตัวบ่งชี้มากมาย 3~5 ตัวเพียงพอ หรือแม้แต่เพียง 2~3 ตัวในการสร้างระบบการเทรดที่ง่าย เพื่อการเลือกตัวบ่งชี้แตกต่าง การเลือกตัวที่มีความเป็นที่รู้จักในการใช้เป็นสิ่งที่ดีที่สุด เช่น ใช้ Bollinger Line เพื่อประเมินตลาด

เมื่อมีกฎในการตัดสินตลาดแล้ว คุณจะไม่สงสัยเมื่อเผชิญกับตลาดใหม่ มันจะคอยที่จะแนะนำการตัดสินใจเข้าออก ตามแนวที่ชัดเจน ให้คำนึงถึงการกำหนดการขาดทุน จัดการทุนและอัตราส่วนกำไร-ขาดทุน

注意事项

แต่มีบางจุดที่เกี่ยวกับระบบการเทรดที่ต้องกล่าวถึง:
(1) โปรดจดทะเบียนระบบการเทรดดียิ่งกว่าการสร้างสิ่งของ ใส่ใจกับความเรียบง่ายให้มาก，不要追求复杂与浮夸。
(2) 无论是判断方向，进场的方式，以及止损止盈的设置，都มีตัวเลือกที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับลักษณะของตัวเอง เมื่อเรากำหนดกฎการเทรดแล้ว ก็เข้าสู่ขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในการทำการย้อนกลับ ควรศึกษาพารามิเตอร์และกลยุทธ์ที่สามารถทำกำไรได้และยืนยันความเหมาะสม