อะไรคือการแตก?

การแตกคือการที่ราคาสกุลเงินได้ทำการทะลุออกจากช่วงหรือช่องทางทางเทคนิค เมื่อมีการแตก ราคาจะมีการเคลื่อนไหวที่มีพลังงานสูง นักลงทุนอาจใช้โอกาสนี้เพื่อเข้าร่วมตลาด ด้านล่างนี้คือภาพกราฟราคาของ EUR/USD ที่เคลื่อนไหวในช่วงของสองเดือน เมื่อมีการทะลุทางด้านบนของช่อง ราคาจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและแสดงถึงความแข็งแกร่ง

วิธีการซื้อขายที่แตก?

กลยุทธ์การซื้อขายแบบการแตกนั้นมีพื้นฐานที่แตกต่างจากการซื้อขายในช่วง เมื่อราคาขึ้นทะลุระดับต้านทานที่สำคัญ เราจะมองหาโอกาสในการซื้อ; ในขณะที่เมื่อราคาตกลงต่ำกว่าระดับสนับสนุนที่สำคัญ เราจะมองหาโอกาสในการขายสั้น ในกรณีข้างต้น ผู้ที่ซื้อขายในช่วงอาจจะทำการขายสั้นที่จุดสูงสุดของช่องซึ่งอาจนำไปสู่การขาดทุน ขณะที่ผู้ที่ใช้กลยุทธ์การแตกจะรอจนกว่าราคาจะทะลุจุดสูงสุดของช่องและมองหาโอกาสในการซื้อ

ตัวอย่างกลยุทธ์: การแตกช่อง

การทำการค้าหลังจากการแตกช่องเป็นกลยุทธ์การซื้อขายที่ตรงไปตรงมาและมีประสิทธิภาพในประวัติศาสตร์ นักลงทุนสามารถเชื่อมโยงจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดสูงสุดในช่วงเวลาหนึ่งเพื่อสร้างช่องทาง ดังแสดงในภาพด้านล่าง คุณสามารถเห็นช่องทางที่ทำเครื่องหมายด้วยสีน้ำเงินอ่อนที่จุดสูงสุดและทำเครื่องหมายด้วยสีแดงที่จุดต่ำสุด เส้นประสีเขียวแสดงถึงสถานะการทำกำไร ขณะที่เส้นสีแดงแสดงถึงสถานะการขาดทุน หากราคาตกลงต่ำกว่าจุดต่ำสุดของช่อง ทางเลือกคือการขายสั้น หากราคาฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว เราจะเลือกที่จะปิดการขายสั้น แต่ถ้าราคายังคงลดลง เราจะนั่งดูผลกำไร ดังนั้นเราสามารถสรุปได้ว่ากลยุทธ์นี้มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่มีความผันผวนสูง

การทดสอบกลยุทธ์กับ EUR/USD

มาทดสอบกลยุทธ์การแตกนี้ผ่านการดำเนินการของ EUR/USD ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา แม้ว่ากลยุทธ์การแตกจะมีช่วงเวลาในการล้มเหลว แต่โดยรวมยังสามารถรองรับการทดสอบในการปฏิบัติได้ โดยเฉพาะในช่วงที่ตลาดมีความผันผวนในปลายปี 2009 เมื่อเรารู้ว่ากลยุทธ์การแตกมักจะเหมาะกับช่วงเวลาที่ยุ่งเหยิงมากขึ้น เราควรใช้กลยุทธ์นี้อย่างไร?

เมื่อใดควรใช้การซื้อขายที่แตก?

บนหน้าเพจวิเคราะห์ทางเทคนิคของ DailyFx เราได้ทำการอัปเดตดัชนีความผันผวนของราคาทุกวัน ดัชนีที่สูงขึ้นแสดงว่านักลงทุนคาดหวังว่าราคาจะมีการผันผวนมากขึ้น เราสามารถใช้ความผันผวนเพื่อประเมินว่าเมื่อใดคือโอกาสที่ดีที่สุดในการใช้กลยุทธ์การซื้อขายพิเศษ เมื่อความผันผวนสูง เรามักจะเลือกกลยุทธ์การแตก แต่เมื่อความผันผวนต่ำ เราจะเลือกที่จะไม่ใช้

ผลของการกรองการซื้อขาย

จากการสังเกตกลยุทธ์การแตกช่องด้านบน เราจะพบว่าเมื่อเราพเลือก "ตัวกรอง" จะช่วยให้ได้ผลที่ดีกว่า สมมุติว่ามีสองกรณี หนึ่งคือการซื้อขายเฉพาะเมื่อความผันผวนเกิน 50% อีกกรณีคือการซื้อขายเฉพาะเมื่อความผันผวนเกิน 75% เราสามารถเห็นจากกราฟว่าสองกรณีนี้ให้ผลลัพธ์โดยรวมที่ดีกว่าการปล่อยให้ระบบทำการซื้อขายตลอดเวลา เมื่อทำการซื้อขายหลังจากความผันผวนเกิน 50% จะพบว่าระยะเวลาในการซื้อขายจะลดลงครึ่งหนึ่งและความเสี่ยงในการขาดทุนจะลดลงด้วย ในขณะที่ร้อยละ 75 จะใช้เวลาเพียง 25% เท่านั้น

การพิจารณาความเสี่ยง

จากการทดสอบตามเวลา เมื่อความผันผวนเกิน 50% ทำให้ระบบกรองการขาดทุนที่สำคัญได้มาก และในขณะเดียวกันก็กรองการทำกำไรบางส่วน แม้ว่าผลสุดท้ายจะบ่งบอกว่าการซื้อขายที่ยอดเยี่ยมมักจะเกิดขึ้นเมื่อความผันผวนเกิน 50% ขณะที่การกรองความผันผวนที่ 75% มักจะหยุดการทำการค้าที่มากขึ้น ไม่ว่าเป็นการทำกำไรหรือการขาดทุน ในช่วงหกปีที่ผ่านมาผลลัพธ์โดยรวมที่ 75% ไม่ดีกว่า 50% และมีโอกาสที่จะสูญเสียอย่างมีนัยสำคัญน้อยมาก แน่นอนว่าเมื่อเราคำนึงถึงความเสี่ยงอย่างรอบคอบแล้ว เราจะเลือกซื้อขายด้วยความผันผวนที่ 75% เนื่องจากทำให้ลดโอกาสในการขาดทุนได้มากขึ้น ถึงแม้เราจะพร้อมที่จะละทิ้งโอกาสในการทำกำไรบางส่วนเพื่อที่จะลดความเสี่ยงในการขาดทุน