อะไรคือเบรกเอาท์?

เบรกเอาท์หมายถึงการที่ราคาเคลื่อนที่ผ่านขอบเขตหรือช่องทางทางเทคนิค เมื่อเกิดเบรกเอาท์ขึ้น พลังงานของราคาในตลาดจะมีความเข้มข้นสูง นักลงทุนอาจใช้โอกาสนี้ในการเข้าซื้อขาย ตัวอย่างด้านล่างแสดงให้เห็นถึงกราฟประจำวันของ EUR/USD ที่ดำเนินการในช่องทางเป็นเวลาสองเดือน เมื่อราคาเบรกเอาท์เหนือขอบเขตบน ราคาจะมีการเคลื่อนที่ที่แข็งแกร่งและแสดงถึงความแข็งแกร่ง

กลยุทธ์การซื้อขายเบรกเอาท์คืออะไร?

กลยุทธ์การซื้อขายแบบเบรกเอาท์โดยทั่วไปรูปแบบและลักษณะการทำงานจะตรงข้ามกับการซื้อขายในช่วงราคา เมื่อตลาดฝ่าไปที่แนวต้านที่สำคัญ นักลงทุนควรพิจารณาซื้อ และเมื่อตลาดจมต่ำกว่าระดับแนวรับที่สำคัญ นักลงทุนน่าจะพิจารณาขาย ในกรณีที่กล่าวมาข้างต้น นักลงทุนที่ซื้อขายในช่วงราคาอาจจะทำการขายที่ขอบเขตด้านบน โดยนำไปสู่การขาดทุน ขณะที่นักลงทุนที่ใช้กลยุทธ์เบรกเอาท์จะรอให้ราคาฝ่าแนวต้าน ก่อนที่จะเข้าซื้อ

ตัวอย่างกลยุทธ์: ช่องทางเบรกเอาท์

การเข้าซื้อขายหลังจากที่เกิดเบรกเอาท์จากช่องทาง เป็นกลยุทธ์การซื้อขายที่ตรงไปตรงมาและมีประสิทธิภาพในประวัติศาสตร์ นักลงทุนสามารถเชื่อมโยงจุดสูงสุดและต่ำสุดที่สูงที่สุดในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เพื่อกำหนดช่องทาง ตามภาพด้านล่าง คุณจะเห็นว่าช่องทางด้านบนทำเครื่องหมายด้วยสีฟ้าอ่อน และด้านล่างทำเครื่องหมายด้วยสีแดง เส้นประสีเขียวแสดงถึงสถานะการทำกำไร ในขณะที่เส้นสีแดงแสดงถึงสถานะการขาดทุน

กลยุทธ์และการวิเคราะห์

หากราคาตกต่ำกว่าช่องทางด้านล่าง เราจะพิจารณาขาย หากราคารีบาวด์กลับอย่างรวดเร็ว เราจะเลือกรวมตำแหน่งขายออก หากราคายังคงตกต่ำลงต่อไป เราจะนั่งดูการทำกำไร

ความมีประสิทธิภาพของกลยุทธ์

เพราะฉะนั้น เราสามารถสรุปได้ว่ากลยุทธ์นี้มีความมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่มีความผันผวนสูง มาเริ่มทดสอบกันผ่านการทำงานของ EUR/USD ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา

การใช้กลยุทธ์เบรกเอาท์

แม้ว่ากลยุทธ์การเบรกเอาท์จะมีบางช่วงเวลาที่ไม่ได้ผล แต่โดยรวมแล้วมันเก็บเกี่ยวการทดสอบในทางปฏิบัติได้ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงปลายปี 2009 เมื่อเกิดความผันผวนอย่างรุนแรงในตลาด เมื่อเราทราบว่ากลยุทธ์เบรกเอาท์มักจะเหมาะสมที่สุดในช่วงเวลาที่มีความผันผวนสูง เราจึงต้องพิจารณาว่าเมื่อใดที่เราควรใช้กลยุทธ์นี้

เมื่อใดที่จะใช้การซื้อขายเบรกเอาท์?

ในหน้าเว็บการวิเคราะห์ทางเทคนิคของ DailyFx เราได้อัปเดตรายวันเกี่ยวกับเปอร์เซ็นต์ของการเคลื่อนไหวของราคา ดัชนีนี้จะสูงขึ้นเมื่อมีการคาดหวังการเคลื่อนไหวของราคามากขึ้น ผู้ลงทุนสามารถใช้ความสัมพันธ์ระหว่างความผันผวนเพื่อพิจารณาเมื่อใดที่จะใช้กลยุทธ์การซื้อขายแบบพิเศษ เมื่อตลาดมีความผันผวนสูง เรามักจะหันไปหากลยุทธ์เบรกเอาท์ ในขณะที่ระดับความผันผวนต่ำเราจะเลือกไม่ใช้กลยุทธ์นี้

การสังเกตผลลัพธ์

จากการสังเกตกลยุทธ์การเบรกเอาท์ก่อนหน้านี้ เราจะพบว่าการใช้ 'ฟิลเตอร์' จะให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่า สมมุติว่ามีสองกรณี หนึ่งคือการซื้อขายเมื่อความผันผวนเกิน 50% อีกกรณีคือการซื้อขายเมื่อความผันผวนเกิน 75% เราจะพบว่าผลรวมที่ได้หลังจากการค้าในสองกรณีนี้ดีกว่าการปล่อยให้ระบบทำงานได้ตลอดเวลา

การประหยัดเวลาในการซื้อขาย

เมื่อดำเนินการซื้อขายหลังจากความผันผวนเกิน 50% จะพบว่าระยะเวลาการซื้อขายจะถูกประหยัดลงประมาณครึ่งหนึ่ง หากความผันผวนเกิน 75% ก็จะใช้เวลาเพียง 25% ของเวลาที่จำเป็น สำหรับผลการตรวจสอบในช่วงเวลานี้ เมื่อความผันผวนเกิน 50% จะกรองการซื้อขายที่ขาดทุนจำนวนมากออกจากระบบและเพียงกรองการซื้อขายทำกำไรบางส่วน อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาจากผลสุดท้าย การซื้อขายหลังจากความผันผวนเกิน 50% มักจะให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

การจัดการความเสี่ยง

ความผันผวนที่กรองที่ 75% มักจะช่วยหลีกเลี่ยงการซื้อขายมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการทำกำไรหรือการขาดทุน ในระยะเวลา 6 ปีที่ผ่านมาผลรวมที่ได้จากการซื้อขายที่ความผันผวน 75% ก็ไม่ดีเท่ากับ 50% และมีการสูญเสียไม่มากนัก เมื่อเรานำความเสี่ยงเข้ามาพิจารณาอย่างครบถ้วน เราจึงเลือกที่จะซื้อขายที่ความผันผวน 75% เนื่องจากมันช่วยลดความเป็นไปได้ของการขาดทุน ทางเรายินดีที่จะยอมสละผลกำไรบางส่วนเพื่อที่จะลดความเสี่ยงจากการขาดทุน