การใช้รายงานตำแหน่ง CFTC

การใช้รายงานตำแหน่ง CFTC เพื่อระบุการกลับตัวที่มีศักยภาพในตลาดนั้นถือเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมาก.

ความท้าทายในการรับรู้สภาพตลาด

อย่างไรก็ตาม มีปัญหาหนึ่งคือ เราไม่สามารถตัดสินได้จากรายงานตำแหน่ง CFTC ที่พิมพ์ออกมาว่า “เฮ้ ดูเหมือนว่าตลาดอยู่ในสถานะสุดขีด.” การระบุสภาพสุดขีดของตลาดเป็นเรื่องที่ยาก เพราะตำแหน่งสุทธิระยะยาวและตำแหน่งสุทธิระยะสั้นไม่ใช่สิ่งที่เกี่ยวข้องเสมอไป ระดับสุดขีดในอีกห้าปีก่อนหน้านี้อาจไม่ใช่ระดับสุดขีดของปีนี้. ดังนั้นคุณควรจัดการกับปัญหานี้อย่างไร?

สร้างตัวชี้วัด

สิ่งที่คุณต้องการทำคือ สร้างตัวชี้วัดที่ช่วยให้คุณสามารถวัดว่าตลาดอยู่ในระดับสุดขีดหรือไม่. ด้านล่างนี้เราจะแนะนำวิธีสร้างตัวชี้วัดนี้ในขั้นตอน.

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดช่วงเวลาที่คุณต้องการครอบคลุม

ยิ่งมีพารามิเตอร์มากขึ้นในตัวชี้วัดที่กรอก ยิ่งมีสัญญาณอารมณ์ตลาดสุดขีดน้อยลงแต่สัญญาณนั้นจะเชื่อถือได้มากกว่า. หากกรอกพารามิเตอร์น้อยลง สัญญาณอารมณ์ตลาดสุดขีดจะมีมากขึ้น แต่ความสามารถในการทำงานของสัญญาณจะลดลงอย่างมาก.

ขั้นตอนที่ 2: คำนวณความแตกต่างระหว่างตำแหน่งของผู้ค้าขนาดใหญ่และผู้ค้าทางการค้า

สูตรนี้มีดังนี้: ความแตกต่างของตำแหน่ง = ตำแหน่งสุทธิของผู้ค้าขนาดใหญ่ - ตำแหน่งสุทธิของผู้ค้าทางการค้า. โปรดทราบว่าหากผู้ค้าขนาดใหญ่มีตำแหน่งระยะยาวสุดขีด อาจหมายความว่าผู้ค้าทางการค้ามีตำแหน่งระยะสั้นสุดขีด. ดังนั้น ค่าที่คำนวณได้จะเป็นบวก. ในทางกลับกัน หากผู้ค้าขนาดใหญ่มีตำแหน่งระยะสั้นสุดขีด หมายความว่าผู้ค้าทางการค้ามีตำแหน่งระยะสั้นสุดขีด ค่าที่คำนวณได้จะเป็นลบ.

ขั้นตอนที่ 3: จัดเรียงข้อมูลที่คำนวณได้ในลำดับจากน้อยไปมาก

จัดเรียงข้อมูลจากค่าลบที่น้อยที่สุดไปยังค่าบวกที่มากที่สุด.

ขั้นตอนที่ 4: กำหนดค่าของมูลค่าที่มากที่สุดเป็น 100 และมูลค่าที่น้อยที่สุดเป็น 0

ตอนนี้เรามีตัวชี้วัดตำแหน่ง CFTC! ตัวชี้วัดนี้และตัวชี้วัด RSI และตัวชี้วัด Stochastic ที่เราได้พูดถึงในบทเรียนก่อนหน้านี้นั้นมีความคล้ายคลึงกันมาก. เมื่อเรากำหนดค่าให้กับความแตกต่างที่คำนวณได้แต่ละค่า เราจะสามารถตรวจสอบได้ว่าข้อมูลใหม่ที่กรอกลงในตัวชี้วัดนี้อยู่ในสถานะสุดขีดหรือไม่ คือใกล้ 0 หรือ 100.

สัญญาณจากรายงาน CFTC

หากรายงาน CFTC แสดงให้เห็นว่าตลาดอยู่ในสถานะสุดขีด มันสามารถส่งสัญญาณที่แม่นยำถึงเราเกี่ยวกับการที่ตลาดอยู่ในระดับสูงสุดหรือต่ำสุด.