บทนำ

เมื่อเราออกแบบระบบติดตามแนวโน้ม นอกจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แล้ว ยังมีตัวเลือกอื่น ๆ มากมาย หนึ่งในเทคนิคที่มีชื่อเสียงและประสบความสำเร็จมากที่สุดคือ "กฎสี่สัปดาห์" หรือเรียกสั้น ๆ ว่า "กฎสี่สัปดาห์" วิธีการนี้มีข้อดีหลายประการเหมือนกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ และประหยัดปัญหาน้อยลงและใช้งานง่ายขึ้น

วิวัฒนาการของระบบการค้า

ในทศวรรษที่ผ่านมา ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มีการศึกษาอย่างมากมายเกี่ยวกับการสร้างระบบการค้าทางเทคนิคในตลาดฟิวเจอร์ส ระบบเหล่านี้ล้วนมีลักษณะอัตโนมัติ ซึ่งช่วยกำจัดอารมณ์และการตัดสินใจที่เป็นอัตวิสัยของมนุษย์ แต่ในอีกด้าน ระบบเหล่านี้ก็กำลังซับซ้อนมากขึ้นเรื่อย ๆ ในตอนแรกใช้เพียงวิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ง่าย ๆ แล้วตามมาด้วยการข้ามกันของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่คู่และสาม และจบด้วยการใช้ค่าเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักเชิงเส้น นอกจากนี้ยังมีการนำระบบทางสถิติขั้นสูง เช่น ระบบการถดถอยเชิงเส้นเข้ามา

การวิเคราะห์ระบบกฎสี่สัปดาห์

โดยทั่วไป ระบบที่สร้างขึ้นตามกฎสี่สัปดาห์มีความง่ายดาย ประกอบด้วย 1. ถ้าราคาเพิ่มขึ้นเกินราคาสูงสุดในสี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ให้ปิดสถานะขายและเปิดสถานะซื้อ 2. ถ้ารราคาลดลงต่ำกว่าราคาต่ำสุดในสี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ให้ปิดสถานะซื้อและเปิดสถานะขาย ระบบนี้มีลักษณะการทำงานแบบต่อเนื่อง ซึ่งหมายความว่าระบบจะถือสถานะอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นสถานะซื้อหรือขาย

วิธีการปรับปรุงระบบ

เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดจากการทำงานต่อเนื่องในกรณีที่ตลาดไม่แน่ชัด เราอาจแก้ไขระบบกฎสี่สัปดาห์โดยการใช้ช่วงเวลาที่สั้นกว่า เช่น หนึ่งหรือสองสัปดาห์เป็นสัญญาณในการปิดสถานะ กล่าวอีกนัยหนึ่ง ท่านต้องมี "การทะลุสี่สัปดาห์" ก่อนที่จะเปิดสถานะ แต่ต้องปิดสถานะเมื่อมีสัญญาณที่ตรงข้ามในสัปดาห์หรือสองสัปดาห์ถัดไป

ความมั่นคงของเทคนิค

ระบบนี้ถูกสร้างขึ้นบนหลักการวิเคราะห์ทางเทคนิค สัญญาณจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติและชัดเจน เนื่องจากเป็นระบบที่เหมาะสมกับแนวโน้ม โดยจะรับประกันว่าเมื่อใดก็ตามที่ตลาดเกิดแนวโน้มที่สำคัญ ผู้ใช้จะอยู่ในฝ่ายที่ถูกต้อง นอกจากนี้ โครงสร้างยังสะท้อนถึงคำกล่าวที่ว่า “ให้ผลกำไรเพิ่มขึ้นอย่างเต็มที่ และควบคุมการขาดทุนให้น้อยที่สุด”

ข้อโต้แย้งเกี่ยวกับกฎสี่สัปดาห์

กฎสี่สัปดาห์ยังได้รับการวิจารณ์จากฝ่ายที่คัดค้านเช่นเดียวกับระบบต่าง ๆ ที่เน้นตามแนวโน้ม โดยกล่าวหาว่าไม่สามารถจับจุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดได้ อย่างไรก็ตาม ระบบนี้มีข้อดีที่สำคัญ คือ ประสิทธิภาพของมันขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตามแนวโน้มอย่างไม่มีเงื่อนไข

การวิเคราะห์ทางการเงิน

ผู้เขียนได้ทำการทดสอบระบบนี้เป็นเวลา 3 ปีและ 4 เดือน โดยใช้เงินจริง ผลลัพธ์ที่ได้อาจไม่พอใจนัก เนื่องจากเงินเฉลี่ยเติบโต 20% ในแต่ละปี หากเป็นกิจการจะกล่าวว่าเป็นเรื่องที่ดี แต่สำหรับการเก็งกำไรอาจไม่เป็นที่น่าพอใจ

บทสรุป

หากคุณมุ่งมั่นที่จะใช้กฎสี่สัปดาห์ แม้ว่าเงินทุนจะไม่เปลี่ยนแปลง อย่างน้อยในหนึ่งปีคุณจะไม่ขาดทุน หากคุณเริ่มต้นด้วยเงิน 1,000 ดอลลาร์ ในหนึ่งปีคุณอาจมี 1,200 ดอลลาร์ แน่นอนว่านี่ไม่ใช่เป้าหมายที่ดีที่สุด แต่ก็ดีกว่าการขาดทุนหนักๆ