การวิเคราะห์ RSI

ในเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิค ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (เรียกย่อว่า RSI) มีความแพร่หลายและความแม่นยำรองลงมาจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เท่านั้น ดัชนี RSI เป็นการคำนวณอัตราส่วนระหว่างการเพิ่มขึ้นและการลดลงของราคาตลาดในช่วงเวลาหนึ่ง หากการเปลี่ยนแปลงราคาในช่วงเวลาหนึ่งเท่ากัน ค่า RSI จะเท่ากับ 50 หากราคาขึ้นมากกว่าลง ค่า RSI จะอยู่เหนือ 50 และในทางกลับกัน หากราคาลงเกินกว่า จะอยู่ต่ำกว่า 50 ดังนั้นจุดบกพร่องของ RSI ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคการลงทุนทองคำแบบสปอตมีอะไรบ้าง? ต่อไปนี้คือการนำเสนอรายละเอียดแก่ทุกคน

พารามิเตอร์เวลา

อันดับแรก ควรพิจารณาว่าพารามิเตอร์เวลาในการตั้งค่า RSI ที่แตกต่างกันนั้นสามารถให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันได้ นักลงทุนทองคำแต่ละคนมีความชอบส่วนบุคคลที่แตกต่างกันในเรื่องของระยะเวลา ตามทฤษฎีแล้ว RSI ในระยะเวลาที่สั้นกว่าแม้ว่าจะมีความไว แต่มีการแกว่งตัวอย่างรวดเร็วมาก และมีความน่าเชื่อถือน้อย; ในทางกลับกัน RSI ในระยะเวลาที่ยาวขึ้นแม้ว่าจะมีสัญญาณที่เชื่อถือได้ แต่ความไวของดัชนีก็ไม่เพียงพอ ทำให้มีการตอบสนองที่ช้า ดังนั้นจึงมักเกิดอาการพลาดโอกาสซื้อขาย นอกจากนี้ เนื่องจาก RSI คำนวณจากราคาปิด หากราคามีการเคลื่อนไหวที่รุนแรงในวันนั้น โดยมีเงาเหนือและเงาล่างที่ยาวเกินไป RSI จะไม่สามารถสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของราคาได้อย่างแม่นยำ

สัญญาณที่ผิดพลาด

ประการที่สอง พฤติกรรมเสื่อมสภาพของดัชนีหลังจากเกิดภาวะซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไปมักจะส่งผลให้เกิดสัญญาณการดำเนินการที่ผิดพลาด ในช่วงกลางของ "ตลาดกระทิง" และ "ตลาดหมี" มักจะมีค่า RSI ที่สูงกว่า 90 หรือ ต่ำกว่า 10 เกิดขึ้น ในช่วงนี้ เมื่อดัชนีเสื่อมสภาพจะแสดงข้อมูลที่ไม่ชัดเจน หากดำเนินการตามดัชนีนี้อาจเกิดความผิดพลาด พลาดโอกาสในการทำกำไร หรือเข้าไปในตลาดเร็วจนถูกล็อกไว้

การเบี่ยงเบนของ RSI

ประการที่สาม ดัชนี RSI มักมีการแสดงผลแบบช้าเมื่อมี "การเบี่ยงเบน" จากราคาอย่างชัดเจน หนึ่งด้าน ของตลาดอาจจะเกิดการย้อนกลับ แต่สัญญาณ "การเบี่ยงเบน" ของดัชนีอาจจะแสดงออกมาช้า อีกด้านหนึ่ง เนื่องจากหลายปัจจัยที่สุ่มเข้ามาบางครั้งปรากฏการณ์การเบี่ยงเบนจะเกิดขึ้นหลายครั้ง ก่อนที่ราคาในตลาดจะเริ่มย้อนกลับ และในขณะวิเคราะห์ปรากฏการณ์การ "เบี่ยงเบน" จะไม่สามารถกำหนดจำนวนครั้งที่แท้จริงของการเบี่ยงเบนที่สอดคล้องกับการย้อนกลับได้ ว่าควรเกิดขึ้น 1, 2 หรือ 3 ครั้ง ซึ่งเป็นสิ่งที่ยากที่จะยืนยันในการดำเนินการจริง

ค่าที่ไม่สำคัญ

ประการที่สี่ เมื่อตัวแปร RSI เคลื่อนที่อยู่ใกล้ 50 มักจะทำให้ดัชนีสูญเสียคุณค่าการอ้างอิง โดยปกติแล้ว ค่า RSI ที่อยู่ระหว่าง 40 ถึง 60 จะมีบทบาทในการวิเคราะห์ไม่มากนัก โดยหลักการใช้งานของ RSI เมื่อ RSI แสดงค่าขึ้นจาก 50 จะหมายถึงราคาทองคำที่เริ่มแข็งแกร่ง; และเมื่อ RSI ลดลงต่ำกว่า 50 จะหมายถึงราคาทองคำที่เริ่มอ่อนแอ แต่ในทางปฏิบัติมักทำให้นักลงทุนสับสน ราคาทองคำที่แข็งแกร่งกลับไม่ลดลง หรือจากอ่อนลงกลับไม่สูงขึ้นซึ่งเกิดขึ้นบ่อยครั้ง นี่คือเพราะในสภาวะปกติ RSI จะปรับตัวอย่างรวดเร็วเมื่อทิศทางของตลาดหรือหุ้นมีความไม่ชัดเจน

สรุป

เมื่อพูดถึงการปรับใช้จริง หากต้องการเอาชนะข้อบกพร่องนี้ สามารถตั้งค่าพารามิเตอร์ RSI ให้เล็กลงในกรณีที่ราคาเคลื่อนไหวอย่างมีนัยสำคัญและมีความผันผวนบ่อยครั้ง; และในกรณีที่ราคาเคลื่อนไหวในระดับต่ำและมีความผันผวนไม่บ่อย ก็สามารถตั้งค่าพารามิเตอร์ RSI ใหญ่ขึ้นได้ นี่คือภาพรวมของข้อบกพร่องของ RSI ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคการลงทุนทองคำแบบสปอต ซึ่งหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคน หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อขาย โปรดติดตามหมวดวิเคราะห์ทางเทคนิค