การเบี่ยงเบนของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบธรรมดา

เช่นที่เราได้พูดคุยในบทเรียนก่อนหน้านี้ว่า แนวโน้มของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบธรรมดาอาจได้รับผลกระทบจากความผันผวนของราคาในระยะสั้นอย่างมาก

ตัวอย่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของ EUR/USD

เรามาดูค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 5 วันของ EUR/USD กันดีกว่า ราคาปิดใน 5 วันที่ผ่านมาเป็นดังนี้:

• วันแรก: 1.3172
• วันที่สอง: 1.3231
• วันที่สาม: 1.3164
• วันที่สี่: 1.3186
• วันที่ห้า: 1.3293

ผลการคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบธรรมดาคือ:

(1.3172 + 1.3231 + 1.3164 + 1.3186 + 1.3293) / 5 = 1.3209

มันค่อนข้างง่ายใช่ไหม? (www.waihuibang.com/fxschool/)

ผลกระทบจากเหตุการณ์ไม่คาดคิด

ถ้าวันถัดไปมีเหตุการณ์ที่ทำให้ EUR/USD ปิดที่ 1.3000 ล่ะ? มาดูว่าการเปลี่ยนแปลงนี้มีผลต่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบธรรมดา 5 วันอย่างไร

• วันแรก: 1.3172
• วันที่สอง: 1.3000
• วันที่สาม: 1.3164
• วันที่สี่: 1.3186
• วันที่ห้า: 1.3293

ผลการคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะเปลี่ยนเป็น:

(1.3172 + 1.3000 + 1.3164 + 1.3186 + 1.3293) / 5 = 1.3163

ผลการคำนวณนี้ต่ำกว่าครั้งก่อนหน้ามาก และอาจทำให้คุณมีความรู้สึกว่าราคากำลังลดลง เช่นเดียวกับที่ ราคาของวันที่สองนั้นเป็นเพียงเหตุการณ์วันเดียวที่มีผลจากข้อมูลเศรษฐกิจที่ไม่ดี

ความจำเป็นในการกรองข้อมูล

สิ่งที่เราควรจะชี้แจงคือ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบธรรมดาอาจเกินไปในบางครั้ง หากคุณสามารถกรองปัจจัยการผันผวนที่เกินจริงนี้ออกไป คุณจะไม่ต้องข้อสรุปที่ผิด

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบชี้เฉพาะ (EMA)

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบชี้เฉพาะ (EMA) จะให้ความสำคัญกับระยะเวลาล่าสุดมากขึ้น ในตัวอย่างก่อนหน้านี้ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบชี้เฉพาะจะให้ความสำคัญกับราคาที่นับย้อนหลังในวันที่สาม สี่ และห้า

ซึ่งหมายความว่าความผันผวนขนาดใหญ่นั้นในวันสองจะไม่ได้ส่งผลกระทบต่อแนวโน้มของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบชี้เฉพาะในลักษณะเดียวกันกับที่เราได้คำนวณด้วยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบธรรมดา

หากคุณสังเกตเห็นข้อแตกต่างนี้ ก็จะมีความหมายมาก เพราะว่า EMA เน้นพฤติกรรมล่าสุดของผู้ค้าเป็นหลัก

การเปรียบเทียบ SMA กับ EMA

เรามาดูกราฟ 4 ชั่วโมงของ USD/JPY ว่า SMA และ EMA มีแนวโน้มที่แตกต่างกันอย่างไรในกราฟเดียวกัน

โปรดสังเกต: เส้นสีแดง (30EMA) จะใกล้กับแนวโน้มราคาในขณะที่เส้นสีน้ำเงิน (30SMA) นั้น กล่าวคือเส้นสีแดงสามารถแสดงแนวโน้มราคาที่เกิดขึ้นในระยะสั้นได้ดีขึ้น คุณอาจจะเดาได้ว่านี่เกิดขึ้นได้อย่างไร

เนื่องจาก EMA เน้นราคาล่าสุดมากขึ้น และพฤติกรรมของผู้ค้าล่าสุดมีความสำคัญมากกว่า ในการทำธุรกรรมในสัปดาห์ก่อนหรือเดือนที่แล้ว